Media mobile esponenziale: EMA
EMA aggiorna una media precedente combinandola con una nuova osservazione di prezzo. Un coefficiente comune per N periodi è α = 2/(N + 1): EMA nuova = α × prezzo + (1 − α) × EMA precedente. Dà più peso ai dati recenti, ma inizializzazione e storia influiscono sul risultato. Resta una misura dei prezzi passati.
Di che cosa si tratta?
EMA aggiorna una media precedente combinandola con una nuova osservazione di prezzo. Un coefficiente comune per N periodi è α = 2/(N + 1): EMA nuova = α × prezzo + (1 − α) × EMA precedente. Dà più peso ai dati recenti, ma inizializzazione e storia influiscono sul risultato. Resta una misura dei prezzi passati.
Esempio concreto
Nel modello originale USD, EMA a tre periodi con α = 0,5 e valore precedente 100, nuovo prezzo 104: la nuova EMA è 102 USD. Un valore iniziale è già assunto. Controesempio EUR distinto: con prezzo 54, partire da EMA 50 dà 52 EUR; partire da 48 dà 51 EUR. Se il prezzo successivo resta 54, si ottengono 53 e 52,50 EUR. La differenza si dimezza, non scompare soltanto perché entrambi gli indicatori portano l’etichetta EMA(3).
La differenza iniziale si attenua, ma non è subito zero.
- Primo aggiornamento
- 52 / 51 EUR – Differenza 1 EUR
- Secondo aggiornamento
- 53 / 52,50 EUR – Differenza 0,50 EUR
- Periodo
- N = 3 – α = 2/(3+1)
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Corretto. L’aggiornamento usa anche il valore precedente, non soltanto il prezzo nuovo.
Concetti collegati
Imparare nel contesto
Fonti e approfondimenti
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Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.