Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA)

EMA je rekurzívny priemer; výpočet vyžaduje koeficient, cenu a predchádzajúcu hodnotu.

Čo to znamená?

EMA aktualizuje predchádzajúci exponenciálny priemer novou cenou: EMA = α × cena + (1 − α) × predchádzajúca EMA. Bežná voľba pre N období je α = 2/(N + 1), ktorá dáva väčšiu váhu novým údajom. Inicializácia a skoršia história ovplyvňujú výsledok; nejde o predpoveď.

Konkrétny príklad

Pôvodný hypotetický USD model: EMA pre 3 obdobia má α = 0,5 a už určenú predchádzajúcu hodnotu 100 USD. Nová cena 104 USD aktualizuje EMA na 102 USD. Samostatný model aktíva oceneného v EUR porovná dva začiatky 100 EUR a 98 EUR pri rovnakom α = 0,5. Po novej cene 104 EUR dostaneme 102 EUR a 101 EUR. Po ďalšej rovnakej cene 104 EUR vznikne 103 EUR a 102,50 EUR. Rozdiel inicializácie klesne z 2 cez 1 na 0,50 EUR, ale po dvoch krokoch nezmizne.

Pamäť počiatočného stavuOddelený hypotetický EUR model, α = 0,5, dve nové ceny po 104 EUR.MODELOVÝ VÝPOČETZačiatok100 EUR / 98 EURPrvá aktualizácia102 EUR / 101 EURDruhá aktualizácia103 EUR / 102,50 EUR
Pamäť počiatočného stavu. Oddelený hypotetický EUR model, α = 0,5, dve nové ceny po 104 EUR.

Rovnaký parameter a nové ceny nemažú starší rozdiel okamžite.

Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.

Začiatok
100 EUR / 98 EUR – Rozdiel 2 EUR.
Prvá aktualizácia
102 EUR / 101 EUR – Rozdiel 1 EUR.
Druhá aktualizácia
103 EUR / 102,50 EUR – Rozdiel 0,50 EUR.

Overte si, čo ste sa naučili

Cvičenie: približne 2 minúty.

Dve EMA majú α = 0,5 a začínajú na 100 EUR a 98 EUR. Príde rovnaká cena 104 EUR. Aké sú nové hodnoty?

Zobraziť odpoveď a vysvetlenie

Správne. Každá aktualizácia používa svoju predchádzajúcu hodnotu: 0,5 × 104 + 0,5 × 100 alebo 98.

Súvisiace pojmy

Štúdium v praxi

EMA a SMA: váhy, inicializácia a rozdielne signályPrepočítajte protipríklady: cena klesá, priemer rastie; EMA nemusí byť bližšie. Nový test odlíši malú číselnú odchýlku od zhody obchodnej podmienky.8 min →SMA, EMA, WMA a HMA: celý výpočet, váhy a pamäťPrejdite všetky stupne HMA4 a vysvetlite presah cien aj záporné váhy. Nový EUR model určí hranicu chyby pri malých zmenách všetkých vstupov.8 min →

Zdroje a ďalšie vysvetlenia

Odkaz na zdroj neznamená, že každá premenlivá podmienka bola pri každej návšteve znova overená.

Príklady sú hypotetické. Špecifikácie produktov a národné pravidlá sa môžu líšiť.