Media móvil exponencial (EMA)
Media que se actualiza combinando su valor anterior con una nueva observación de precio. Un coeficiente habitual para N periodos es α = 2 / (N + 1): EMA nueva = α × precio + (1 − α) × EMA anterior. Los datos recientes pesan más, pero el historial previo y la inicialización siguen influyendo. Es una medida basada en precios pasados.
¿Qué significa?
Media que se actualiza combinando su valor anterior con una nueva observación de precio. Un coeficiente habitual para N periodos es α = 2 / (N + 1): EMA nueva = α × precio + (1 − α) × EMA anterior. Los datos recientes pesan más, pero el historial previo y la inicialización siguen influyendo. Es una medida basada en precios pasados.
Ejemplo concreto
EMA de tres periodos, α = 0,5 y valor anterior supuesto de 100 USD. Con precio nuevo de 104 USD se actualiza a 102 USD. Si otra serie parte de 98 USD, el mismo precio nuevo produce 101 USD. Los ajustes N = 3 coinciden, pero una diferencia inicial de 2 USD deja una diferencia de 1 USD tras esta actualización.
N y precio nuevo no bastan para reconstruir una EMA sin conocer su estado previo.
- Coeficiente para N = 3
- 0,5 – 2 / (3 + 1).
- Valor anterior 100 USD
- EMA nueva 102 USD – Precio nuevo: 104 USD.
- Valor anterior 98 USD
- EMA nueva 101 USD – Mismo precio, otra historia previa.
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0,5 × 104 + 0,5 × 100 = 102 USD.
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Fuentes y ampliación
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Los ejemplos son hipotéticos. Las condiciones del instrumento y las normas nacionales pueden variar.