Strategia Ichimoku: nuvola, tempi e stato delle posizioni

Una strategia richiede regole riproducibili, non soltanto cinque linee. Definiamo una variante di ricerca originale della lezione: attraversamento del bordo della nuvola con filtro Tenkan–Kijun. Gli input e i flussi monetari sono ipotetici, non risultati di un backtest eseguito o raccomandazioni. Per le formule delle linee parti dalle basi Ichimoku; qui ci concentriamo sulla cronologia del segnale.

Tempo di calcolo e tempo disegnato non coincidono

Il modello usa esattamente 26 spostamenti di indice: Span A e B calcolati a t sono disegnati a t+26; Close a t è disegnato come Chikou a t−26. La nuvola sotto il prezzo corrente deriva quindi da calcoli di 26 candele prima. Questa è la convenzione esplicita del modello: verifica l’implementazione, senza presumere che il nome del parametro risolva ogni differenza di indicizzazione.

Indichiamo U(t)=max(A(t−26),B(t−26)) e L(t)=min(A(t−26),B(t−26)), con A/B valori calcolati prima dello spostamento grafico. Usiamo EUR/USD D1 Bid ordinario, impostazioni 9–26–52 e storia sufficiente per ogni input. I colori sono impostazioni visive: proiettare avanti calcoli storici già noti non fornisce prezzi futuri.

Sopra la nuvola anche senza un Close crescente

Input astratti: C(t−1)=C(t)=103, bordo superiore U 105→102 e inferiore L 101→99. Tenkan a t vale 106, Kijun 104. Prima 103≤105, poi 103>102, mentre 106>104: tutte le tre condizioni della variante passano senza alcun aumento di C. I bordi sono forniti, non ricostruiti da OHLC completi. Tutto è noto dopo il Close t; nessuna esecuzione o risultato è mostrato.

Sopra un bordo che scende

Close fermo, nuvola in discesa

Input forniti C 103→103; U 105→102; L 101→99. Tenkan corrente 106 e Kijun 104; non OHLC ricostruiti.

Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.

Richiedere anche C(t)>C(t−1) definisce una variante aggiuntiva che rifiuta questo caso. Non introdurla dopo un esito soltanto perché il nome «breakout» fa pensare a un prezzo crescente. Mantieni questa regola a tre condizioni distinta dall’illustrazione successiva a quattro filtri.

Attraversamento, non semplice permanenza sopra la nuvola

Dopo la chiusura t, il segnale richiede C(t−1)≤U(t−1), C(t)>U(t) e Tenkan(t)>Kijun(t). C è Close Bid. Essere già sopra la nuvola non è lo stesso evento. La variante non richiede incrocio simultaneo Tenkan–Kijun, filtro Chikou o colore della nuvola. La posizione rispetto ai bordi è una classificazione registrata, non prova di futuro supporto. Un Kumo più spesso è una maggiore differenza tra bordi, non un muro che arresta necessariamente il movimento.

Stato Tenkan sopra Kijun e nuovo incrocio sono regole diverse

Usiamo lo stato Tenkan>Kijun dopo il Close. Aggiungere un nuovo incrocio sulla stessa barra cambia i candidati ammessi; chiamarlo più forte non stabilisce il risultato netto. Il modello permette una sola posizione long alla volta, senza incrementi o short. Acquista quantità fissa 10.000 EUR al primo Ask disponibile dopo il segnale. Quantità costante non significa rischio monetario costante. Salta e registra il segnale se il primo Bid è già allo stop pianificato o sotto, oppure le condizioni del provider impediscono l’ordine.

Protezione e uscita sul Kijun

Lo stop iniziale ordinario è L(t)−0,0002, due pip da 0,0001 sotto il bordo inferiore della barra segnale, e resta fisso. Il buffer è illustrativo, non ottimizzato. Dalla candela successiva, un Close Bid sotto il Kijun di quella candela richiede vendita al prossimo Bid disponibile. Il primo fill effettivo chiude la posizione: rimuovi le istruzioni d’uscita residue. Non c’è take profit fisso nella variante. Aggiungere Chikou, supporti o resistenze richiede un test diverso, non un miglioramento dell’ultima occasione presunto sicuro.

Input del segnale e flussi monetari alternativi

Input EUR/USD ipotetici: precedente C 1,0995 e U 1,1000; attuale C 1,1005 e U 1,1000; Tenkan 1,0990 e Kijun 1,0980. Tutte le tre condizioni passano. L 1,0950 produce SL 1,0948. Supponi acquisto effettivo successivo Ask 1,1008, Bid sopra SL, conto USD, quantità 10.000 EUR e 4 USD di commissione/finanziamento complessivi scelti.

Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.

La formula è 10.000×(Bid uscita−1,1008)−4. La distanza pianificata è 60 pip; il fill favorevole non è un TP preimpostato. Spread già incluso in Ask/Bid, nessun massimo di perdita garantito. Se l’ingresso peggiora ad Ask 1,1013, i primi due netti diventano +51 e −69 USD.

Un esempio geometrico distinto conserva C 1,0900, nuvola 1,0830–1,0860, Tenkan 1,0890, Kijun 1,0875 e condizioni assunte Chikou sopra lo storico e nuvola futura verde. Questo stato a quattro filtri non dimostra l’attraversamento principale: manca la coppia precedente C/U. Assumendo separatamente ingresso Ask 1,0900 e stop Bid 1,0825, la distanza è 75 pip; Bid ipotetico 1,1050 dà 150 pip e rapporto 2 prima dei costi. Non derivano soglie minime universali di rapporto o durata della posizione.

Controllo aggiuntivo in EUR, separato dalla quantità fissa della strategia. Per dimensionare un’altra variante sul rischio, usa Ask 1,1008, stop 1,0948, costo totale fisso 4 USD, conversione ipotetica 1,25 USD per EUR, budget 50 EUR e passo 1.000 EUR. A 9.000 EUR la perdita pianificata è (54+4)/1,25 = 46,40 EUR; a 10.000 è 51,20 EUR e supera il budget. Il fill Bid 1,1068 a 9.000 darebbe 40 EUR netti; quello sfavorevole 1,0938 perde 53,60 EUR, oltre budget. Con lo stesso volume e ingresso Ask 1,1013, la perdita pianificata sale a 50 EUR e il netto favorevole scende a 36,40 EUR. La conferma resta la stessa, ma cambiano prezzi e risultato: questa variante dimensionata non va attribuita al test principale a quantità fissa.

Un filtro può liberare lo stato della posizione

Agenda ipotetica distinta: segnali agli indici 1, 3 e 5; uscite assunte, se ammessi, rispettivamente 6, 4 e 7. Senza filtro, ingresso 1 resta aperto fino a 6 e blocca 3 e 5, poiché è ammessa una sola posizione. Un filtro che rifiuta 1 ma accetta 3 e 5 produce due operazioni: 3→4 e 5→7. Non sono dati Ichimoku o risultati monetari.

Le operazioni filtrate non sono un sottoinsieme del registro non filtrato: respingere la prima ha liberato lo stato. Esegui ogni variante cronologicamente da zero, non cancellare righe da un registro finito. Confronta totale netto, drawdown, numero e durata d’esposizione agli stessi dati e costi. Aggiungere un filtro multi-timeframe è ancora un’altra variante, non un miglioramento automatico o una ragione per preferire coppie yen.

Un protocollo da conservare nel registro

1. Salva strumento, intervallo, prezzo, 9–26–52 e spostamento esatto. Il Close corrente disegnato nel passato non era noto su quella barra precedente.
2. Mantieni separati attraversamento a tre condizioni e stato a quattro filtri. Nel diagramma C 103 resta fermo mentre U scende 105→102; aggiungere Close crescente cambia regola.
3. Riserva un periodo non usato per scegliere i parametri e registra candidati, scarti, ingressi saltati e posizioni aperte a fine campione. Cambiare regole dopo averlo visto lo rende parte dell’ottimizzazione; due mesi non sono una soglia universale di prova.
4. Confronta Tenkan–Kijun con una simulazione nuova senza filtro. Testa costi maggiori e altre impostazioni separatamente, dichiarando dati granulari o ipotesi per fill ambigui. Storia e stop ordinario non garantiscono futuro o tetto della perdita.

Continua con il test della strategia per conservare cronologia vera, stato delle posizioni ed esecuzioni, invece di giudicare soltanto le linee.