一目の雲上抜け：表示時刻・保有状態・入口リスクを検証

五本の線を描くだけでは再現可能な戦略になりません。本教材は雲境界の上抜けに転換線＞基準線を加える、独自に定義した検証variantです。入力と約定の選択肢は架空で、実行したバックテストの結果や取引推奨ではありません。各線と9–26–52の基礎は一目均衡表の基礎から確認してください。

五本の線と計算・表示時刻

転換線は期間9の高値・安値の中間、基準線は期間26の中間、先行スパンAはその二線の平均、Bは期間52の高値・安値の中間という規約を確認します。本モデルは計算値A/Bを厳密に26インデックス先へ、現在の終値を遅行スパンとして26インデックス後ろへ描きます。期間名だけから全実装の添字処理を推測せず、プラットフォームで検証します。

計算前の表示移動を含まないA/Bを用いて、今の足元の上端U(t)＝max(A(t−26),B(t−26))、下端L(t)＝min(A(t−26),B(t−26))。通常のEUR/USD D1 Bid足、9–26–52、全入力に十分な履歴を使います。色は表示設定。既知の計算を前へ描くことは未来価格を知ることではありません。

図の終値103→103、上端105→102、転換線106＞基準線104では、次の三条件はすべて成立。終値自体の上昇C(t)>C(t−1)も要求すれば別variantとしてこの例を棄却します。「breakoutだから上がったはず」と後から追加しません。

雲に対する価格と上抜けの定義

足t確定後に、①C(t−1)≤U(t−1)、②C(t)>U(t)、③転換線(t)>基準線(t)を検査。CはBid終値。単に雲上にいる状態と、境界を跨ぐ出来事は別です。同じ足の転換線・基準線cross、遅行スパンfilter、雲色は要求しません。

位置は記録する分類で未来の支持・抵抗の証拠ではありません。厚い雲は二境界の差が大きいだけで必ず止める壁ではなく、トレンドフォローや他の技術手法の条件は別検証です。

転換線・基準線crossと状態を区別

下から上へ新たにcrossする条件と、転換線＞基準線である状態は違います。このvariantはシグナル足確定後の状態を使います。crossも要求すれば候補集合が変わり、「強い」と呼ぶだけでは純成績は決まりません。

同時に一つの買いだけ、売りと買い増しなし。確定シグナル後の最初の利用可能Askで10000EUR固定買い。数量一定は金額リスク一定ではありません。最初のBidが予定stop以下、または業者条件で発注不能なら見送りと理由を記録します。

遅行スパンの位置と情報時点

遅行スパンは今の終値を過去へ表示した線です。その値を知れるのは今であり、表示された昔の足ではありません。明記した過去価格との比較を追加するなら別filter。新しい独立データや買い圧力の証明ではなく、主variantは使いません。

保護注文と退出規則

初期の通常stopはシグナル足のL(t)−.0002、1pip＝.0001として下端より2pip下で固定。最適値ではなく教材のbufferです。次の足から、その足のBid終値が基準線を下回れば次の利用可能Bidで決済を要求します。

最初の実際の決済約定で保有を終了し、残る退出指示を除去。このvariantには固定take-profitはありません。遅行スパンや支持・抵抗を追加するなら別検証で、最後の救済filterとは扱いません。

与えた入力と約定の分岐

完全OHLCの再構成ではない架空値：前C1.0995／U1.1000、今C1.1005／U1.1000、転換線1.0990／基準線1.0980で三条件成立。L1.0950からstop1.0948。後の実Ask買い1.1008、Bidはstopより上、USD口座、10000EUR、手数料と資金調達の選択合計4USDを仮定。予定距離60pipです。

10000×(出口Bid−1.1008)−4。Ask入口とBid出口にspreadを含み、再控除しません。入口がAsk1.1013へ悪化すると最初の二純結果は＋51／−69USD。どれも最大損失ではありません。

別の以前からの四filter例も分離して残します：C1.0900、雲1.0830〜1.0860、転換線1.0890／基準線1.0875、遅行スパンが過去価格上、前方の雲が緑という仮定。前C/Uがないため主variantの上抜けを立証しません。独立にAsk約定1.0900、Bid stop約定1.0825とすれば75pip、仮のBid1.1050は150pip利益で費用前比率2。普遍的な最低必要比率や保有日数は導きません。

新JPY例：同じ雲の下端でも次のAskが違う

別の架空USD/JPYで、1pip＝.01、下端149.800、buffer.020、予定stop Bid149.780、往復費用20JPY一定、資金調達・換算なしとします。実際の業者の全仕様ではありません。1000USDをAsk150.020で買えば予定距離.240JPY＝24pip、stopへ正確約定なら純−260JPYです。

同数量でも実入口Ask150.220なら44pip、純−460JPY。費用込み予定予算300JPYでこの後者を計算し直すなら、(300−20)/.440≒636.36USD。仮の刻み100USDで下へ丸め600USDなら予定純−284JPY。ただし悪いBid149.680では600×(149.680−150.220)−20＝−344JPYとなり300JPYを超えます。これは一定数量、予定距離、通常stopの実行価格を分ける演習で、損失上限を作る計算ではありません。

限界を検査し、優劣を決めつけない

履歴依存の線、入り組んだ表示、レンジ中の交差は検査対象ですが、M5/M15では機能しない、H4/D1や円crossが最良、四条件の勝率65〜70%とはこの資料から言えません。複数時間足も別variantであり、日本由来という理由で円ペアを優先しません。

filterと保有状態を一緒にシミュレーション

別の架空時系列でシグナルはindex1・3・5、採用したときの退出はそれぞれ6・4・7。一保有規則ならfilterなしは1→6が3と5の入口を妨げます。1だけ棄却し3と5を採用するfilterなら3→4、5→7の二取引。実一目信号や損益を示す資料ではありません。

filterありの取引はfilterなし一覧の単なる部分集合とは限りません。早い保有を除くことで後の入口が可能になるため、完成済み台帳の行削除ではなく各variantを時系列で再実行。資料と費用を揃え、純結果、drawdown、取引数、保有時間を比べます。

次に行う検証

1. 銘柄、時間足、価格側、9–26–52、26indexの表示規約を保存。過去表示の今の終値を当時の情報として読まない。
2. 主三条件と四filter状態を別variantへ。図の終値一定でも条件成立、上昇条件を加えれば棄却となる差を保存。
3. 別の評価期間を留保し、全候補、棄却、見送り、期末未決済を保存。結果後の調整は評価期間をチューニングへ変える。二か月は普遍的証明基準ではない。
4. 転換線・基準線filterなしも新たに実行。高い費用や別設定を試し、曖昧な約定には足内仮定や細かい資料を記録。履歴と通常stopは将来や損失上限を保証しない。