O strategie cere reguli reproductibile, fără a se rezuma la cinci linii. Definim o variantă proprie de cercetare: traversarea marginii norului, filtrată prin starea Tenkan peste Kijun. Intrările și scenariile sunt ipotetice, fără rezultate de backtest executat sau recomandare de tranzacționare. Pentru denumirile liniilor începe cu bazele sistemului Ichimoku.

Timpul calculului nu este timpul desenării

Modelul deplasează exact 26 indici: Span A/B calculate la t se desenează la t+26, iar Close de la t apare ca Chikou la t−26. Norul aflat sub lumânarea curentă provine astfel din calcule de 26 bare mai vechi. Verifică indexarea implementării: numele parametrului singur nu stabilește aceeași convenție pentru orice program.

Notăm U(t)=max[A(t−26),B(t−26)] și L(t)=min[A(t−26),B(t−26)], cu A/B valorile calculate înaintea deplasării grafice. Testul folosește lumânări D1 Bid EUR/USD obișnuite,9–26–52 și istoric suficient pentru fiecare intrare. Culorile sunt reglaje vizuale. Mutarea datelor cunoscute spre dreapta nu produce informație despre prețuri viitoare.

Deasupra norului fără creșterea Close

Diagrama atribuie C precedent și curent 103. Marginea superioară corectă de sub ele coboară 105→102, iar cea inferioară 101→99. Tenkan curent 106 depășește Kijun 104. Cele trei condiții ale variantei trec, deși schimbarea Close este zero. Intrările sunt furnizate, fără reconstrucție din OHLC complet sau execuție presupusă.

Poți adăuga C(t)>C(t−1), dar aceasta este altă variantă care respinge cazul. Nu o introduce după observarea rezultatului doar fiindcă numele „breakout” sugerează un preț în creștere.

Cele trei condiții după închiderea barei

  1. C(t−1)≤U(t−1): Close precedent este la sau sub marginea sa.
  2. C(t)>U(t): Close curent depășește marginea curentă.
  3. Tenkan(t)>Kijun(t): filtrul de stare este îndeplinit.

Este un eveniment de traversare, fără a fi simpla aflare peste nor. Nu cere intersectare simultană Tenkan/Kijun, filtru Chikou sau culoare verde. Un nor mai lat are distanță mai mare între margini, fără a deveni un zid care oprește obligatoriu mișcarea. Urmărirea tendinței poate avea alte condiții, de evaluat separat.

Filtrul de stare și poziția permisă

O intersectare nouă Tenkan/Kijun și Tenkan deja peste Kijun sunt condiții diferite. Varianta aceasta folosește numai starea după închiderea barei. Adăugarea intersectării schimbă candidații, fără a demonstra că semnalul este mai profitabil.

Permitem o singură poziție long, fără shorts sau acumulare piramidală. Cumpărăm volum fix 10.000 EUR la primul Ask disponibil după confirmare. Volum constant nu înseamnă risc monetar constant. Sărim și înregistrăm semnalul dacă primul Bid este deja la sau sub stopul planificat ori condițiile furnizorului împiedică ordinul.

Ieșirea și protecția sunt reguli separate

Stopul obișnuit inițial este L(t)−0,0002: două pips de 0,0001 sub marginea inferioară de sub bara semnalului. Bufferul este atribuit pentru ilustrare, fără parametru optim. Stopul rămâne fix în această variantă. De la bara următoare, Close Bid sub Kijun al acelei bare solicită vânzare la următorul Bid disponibil.

Primul fill efectiv de închidere termină poziția; elimină instrucțiunea rămasă. Nu există TP fix. Chikou ori încă un filtru de suport/rezistență definesc alte reguli, fără îmbunătățire presupusă.

Intrări atribuite și trasee alternative

C precedent 1,0995 cu U1,1000; C curent 1,1005 cu U1,1000; Tenkan 1,0990 și Kijun 1,0980 îndeplinesc condițiile. L1,0950 dă SL1,0948. Presupunem cumpărare efectivă ulterioară Ask 1,1008, cu Bid peste stop,10.000 EUR și cont USD. Distanța planificată este 60 pips; costul combinat comision/finanțare atribuit este 4 USD.

Pe un ecran mic, derulează tabelul orizontal pentru a citi toate coloanele.

Alternative independente după aceeași intrare
Fill Bid de ieșireBrut USDNet USD
1,1068 după condiție Kijun+60+56
1,0948 stop exact−60−64
1,0938 stop mai rău−70−74

Formula este 10.000×(Bid ieșire−1,1008)−4. Ieșirea profitabilă nu este TP prestabilit. Spreadul este deja în Ask/Bid; nicio pierdere nu este maximul posibil. Dacă intrarea se înrăutățește la Ask 1,1013, primele două rezultate nete devin+51 și−69 USD.

Alt exemplu geometric atribuie C1,0900, nor 1,0830–1,0860, Tenkan 1,0890, Kijun 1,0875, Chikou peste istoric și nor viitor verde. Este o stare cu patru filtre, fără a demonstra traversarea principală în absența perechii C/U precedente. Separat, fillul Ask 1,0900 și stopul Bid 1,0825 dau 75 pips; ieșirea ipotetică Bid 1,1050 dă 150 pips și raport 2 brut. Nu deducem raport minim optim ori durată de păstrare.

Control RON: stopul de sub preț versus norul calculat azi

Folosim separat datele primului scenariu și curs fix fictiv 4,50 RON/USD. L corect de sub bara curentă este 1,0950. Valorile calculate azi, desenate în model la t+26, sunt A(t)=(1,0990+1,0980)/2=1,0985 și B(t)=1,0970 atribuit. Marginea lor inferioară 1,0970 nu este L(t) de sub preț.

Cu L corect stopul este 1,0948, iar riscul planificat cu cost este 64 USD×4,50=288 RON. Dacă folosim din greșeală norul proiectat, obținem stop 1,0968, distanță 40 pips și 44 USD×4,50=198 RON. Eroarea ascunde 90 RON și poate trece nejustificat un prag de 250 RON.

Pragul este un control suplimentar de admitere, fără a aparține automat variantei principale. Cu volum fix 10.000 EUR el respinge tranzacția corect calculată; nu reducem ascuns volumul ca să treacă. Redimensionarea ar defini altă variantă. Am presupus același cost 4 USD pentru acest volum, fără tarif real sau garanție a stopului. Aceleași cifre „26” pe ecran nu înlocuiesc verificarea indexului de date.

Filtrul se testează împreună cu starea poziției

Program fictiv separat: semnale la indicii 1,3,5; ieșirile lor, dacă ar fi luate, la 6,4,7. Fără filtru, intrarea 1 blochează 3 și 5 cât timp rămâne deschisă până la 6. Filtrul respinge 1, admite 3 și 5: rezultă două tranzacții,3→4 și 5→7. Nu am atribuit P&L sau semnale Ichimoku istorice acestui program.

Lista filtrată nu este un subset al jurnalului nefiltrat. Respingerea primei poziții a eliberat starea. Simulează fiecare variantă cronologic, fără a șterge doar rânduri din jurnalul deja încheiat. Compară total net, drawdown, număr de tranzacții și timp de expunere cu aceleași date/costuri. Filtrul unui interval superior este încă o variantă, fără avantaj presupus pe perechile cu yen.

Marginea se mișcă, Close rămâne fix

Prețul poate depăși marginea descendentă a noruluiClose rămâne103, trecând de sub U105 deasupra U102. Limitele inferioare atribuite sunt101 și99. Tenkan106 este peste Kijun104. Fără creștere a Close, toate trei condițiile trec.PESTE NOR FĂRĂ CREȘTEREA LUI C99103107t −1tClose:103 →103; schimbarea prețului=0.Marginea U de sub preț:105 →102.Tenkan106 > Kijun104: filtrul ales.Trec toate cele trei condiții.
Marginea se mișcă, Close rămâne fix. C103, U105→102, limite inferioare 101→99 și Tenkan 106>Kijun 104: intrări atribuite.

Toate cele trei condiții ale variantei trec, fără creștere a Close. O cerință suplimentară de creștere ar defini altă variantă.

Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.

Ce păstrezi în fișa testului

  1. Instrument, interval, câmp de preț,9–26–52 și deplasarea exactă. Close desenat în trecut ca Chikou este cunoscut acum, fără a fi fost cunoscut atunci.
  2. Cele trei condiții principale și starea cu patru filtre drept variante distincte. C103 constant poate trece prima când U coboară 105→102 și Tenkan 106>Kijun 104.
  3. Perioadă de evaluare nefolosită la reglaje, candidați respinși, intrări sărite și poziții încă deschise. Modificarea regulilor după ea transformă perioada în reglare, fără prag universal de două luni.
  4. Simulare nouă cu și fără filtrul Tenkan/Kijun, costuri mai mari și alte setări. Notează ipotezele intrabar sau datele mai fine când ordinea fillurilor este ambiguă.

În jurnal păstrează valorile, timpul și indexul folosit, nu numai captura ecranului. Reconstrucția deciziei și execuția sunt etape diferite.