Ichimoku: variante de cruzamento, tempo das linhas e estado da posição

Estratégia precisa de regras reproduzíveis, não apenas cinco linhas. Esta lição especifica variante própria de investigação: cruzamento do limite da nuvem com filtro Tenkan–Kijun. Inputs e liquidações são hipotéticos, sem backtest executado ou recomendação. Ichimoku: fórmulas, janelas completas e cronologia sem zeros inventados apresenta linhas e parâmetros; aqui o foco é testar condições e ordens.

Tempo do cálculo e do desenho separados

Convenção explícita de 26 índices: Span A/B calculadas em t são desenhadas em t+26; Close atual como Chikou em t−26. Nuvem sob preço atual vem de cálculos 26 barras anteriores. Verificar implementação em vez de presumir indexação exata pelo nome do parâmetro.

Definir U(t)=max(A(t−26),B(t−26)) e L(t)=min(A(t−26),B(t−26)),com valores Span antes de deslocar desenho. Dados escolhidos são velas normais EUR/USD D1 Bid, parâmetros 9–26–52 e história suficiente. Cores são configuração visual. Projetar cálculo conhecido para direita não fornece preço futuro.

Acima da nuvem sem subida de Close

Inputs fictícios em unidades abstratas: C anterior=103,C atual=103; U sob essas barras 105→102,limites inferiores 101→99. Tenkan atual 106>Kijun 104. Anterior 103≤105; atual 103>102; filtro 106>104: as três condições passam, apesar de variação de Close zero. Limites são atribuídos, sem reconstruir OHLC completo; inputs conhecidos após fecho atual, sem execução ou resultado.

Close 103 não sobe; limite U cai

Desloque horizontalmente ou amplie o diagrama para ler todos os detalhes.

Exigir C(t)>C(t−1) rejeitaria caso e criaria outra variante. Não acrescentar depois do resultado por nome «rompimento» sugerir subida. Movimento de preço e de limite são comparações diferentes. Exemplo separado de quatro filtros abaixo não substitui esta definição.

Três condições do cruzamento

Depois do fecho t exigir: C(t−1)≤U(t−1); C(t)>U(t); Tenkan(t)>Kijun(t). C é Bid Close. Permanecer acima não é o evento de atravessar. Não exige cruzamento Tenkan/Kijun simultâneo, Chikou ou cor de nuvem. Classificação não prova suporte/resistência futura. Nuvem mais larga é distância maior entre limites, não parede que detém movimento.

Seguir tendências: janela móvel, execução e perdas reais usa outras condições, que exigem avaliação separada. Fixar preço, deslocamento e fecho para cada comparação; mudar feed/intervalo define entradas diferentes.

Estado Tenkan acima não é novo cruzamento

Esta variante usa estado após fecho. Exigir novo cruzamento na mesma barra muda população de candidatos; chamar forte não prova efeito líquido. Só uma posição longa aberta, sem piramidação ou posições curtas. Comprar 10 000 EUR fixos no primeiro Ask disponível após sinal. Volume constante não equivale a risco monetário constante.

Se primeiro Bid já estiver no stop planeado ou abaixo, ou condições do fornecedor impedirem ordem, registar sinal ignorado. Stop comum inicial=L(t)−0,0002,dois pips 0,0001 abaixo limite inferior da barra de sinal; fica fixo nesta variante. É margem escolhida, não parâmetro ótimo.

Desde barra seguinte, Close Bid abaixo Kijun da própria barra solicita venda no Bid disponível seguinte. Primeiro preenchimento de fecho termina posição; retirar instrução de saída restante. Não há Take Profit fixo. Ordem protetora e saída por Close são regras distintas.

Chikou não traz informação ao passado

Chikou é Close de agora desenhado 26 barras atrás, não valor conhecido naquela barra antiga. Comparar com preço histórico explicitamente nomeado pode ser outro filtro, sem nova informação independente ou prova de pressão compradora. Variante principal não o usa. Acrescentar suporte/resistência exige nova simulação, sem melhoria automática.

Inputs e liquidações alternativas

Modelo EUR/USD fictício, sem reconstrução OHLC: C anterior 1,0995/U anterior 1,1000; C atual 1,1005/U atual 1,1000; Tenkan 1,0990/Kijun 1,0980. Três condições passam. L1,0950 dá SL1,0948. Assumir compra Ask posterior 1,1008,Bid acima SL, conta USD, 10 000 EUR; distância 60 pips. Comissão/financiamento combinados assumidos 4 USD.

Alternativa de saída	Bid executado	Bruto USD	Líquido USD
Após condição Kijun anterior	1,1068	60	56
Stop exato	1,0948	−60	−64
Stop pior	1,0938	−70	−74

Usar 10 000 × (Bid−1,1008)−4. Saída lucrativa não é TP predefinido; spread já nos lados, não descontar novamente. Nenhuma é perda máxima. Se entrada piora para Ask 1,1013,primeiras alternativas passam+51/−69 USD líquidos. São cenários independentes, não sequência de operações.

Modelo EUR adicional separado: câmbio fixo 1,10 USD/EUR e nenhum outro custo convertem 56/−64/−74 USD para 50,91/−58,18/−67,27 EUR. Entrada pior+51/−69 USD vira 46,36/−62,73 EUR. Alteração de preenchimento muda resultado sem alterar os valores da nuvem; não são tarifas ou câmbio atuais.

Outro exemplo geométrico independente: C1,0900,nuvem 1,0830–1,0860,Tenkan 1,0890/Kijun 1,0875,mais Chikou acima da história e nuvem futura verde assumidos. Estado de quatro filtros é outra variante: falta par C/U anterior para demonstrar cruzamento principal. Assumir compra Ask 1,0900/stop Bid 1,0825 dá 75 pips; Bid 1,1050 dá 150,relação 2 bruta. Não estabelece mínimo universal de relação ou duração de detenção.

Filtro pode libertar posições posteriores

Agenda fictícia separada: sinais em 1,3,5; se aceites, saídas respetivas 6,4,7. Sem filtro, entrada 1 bloqueia 3 e 5 porque uma posição apenas. Filtro rejeita 1 e aceita 3/5:duas operações 3→4 e 5→7. Não implica P&L ou dados reais de sinais Ichimoku.

Operações filtradas não são subconjunto da lista sem filtro: rejeitar cedo liberta estado. Simular cada variante cronologicamente, em vez de apagar linhas do diário final. Comparar total líquido, drawdown, quantidade e exposição temporal com mesmos dados/custos. Acrescentar Análise de vários intervalos: agregação, dados em falta e decisões é outra regra, sem melhoria presumida ou preferência automática por JPY devido origem japonesa.

Separar período de avaliação dos dados usados para escolher regras. Alterações depois de ver período tornam-no parte do ajuste. Dois meses de treino não são limiar universal de prova. Conservar rejeitados, ignorados e posições abertas no fim; testar custos maiores e parâmetros alternativos. Para preenchimentos ambíguos declarar pressupostos intrabar ou usar dados finos disponíveis.

O que fazer agora

1. Guardar instrumento, D1 Bid, 9–26–52,deslocamento exato e história suficiente. Não usar Close Chikou atual como informação antiga.
2. Reproduzir Close 103 constante/U105→102 e filtro 106>104; se adicionar Close ascendente, rotular variante distinta.
3. Recalcular liquidações após Ask 1,1008/1,1013 sem duplicar spread; separar stop fixo e pedido de saída Kijun.
4. Simular cronologia 1/3/5 com estado de posição, com/sem filtro em execuções separadas. Preservar amostra completa e dados não usados; história não garante futuro e stop não limita toda perda possível.

Consultar Plano de negociação, Diário de negociação, Execução de ordem, Valor nominal da posição e Tamanho da posição.