Una estrategia necesita reglas reproducibles, además de cinco líneas. Definimos una variante propia de investigación: cruce de borde superior de nube con filtro de estado Tenkan–Kijun. Entradas y flujos son supuestos hipotéticos, sin backtest ejecutado o recomendación de operar. Para fórmulas de cada línea, consulta fundamentos de Ichimoku.

Tiempo de cálculo y posición dibujada

Modelo utiliza exactamente desplazamiento de veintiséis índices: Span A/B calculados en t se dibujan en t+26; Close de t se dibuja como Chikou en t−26. La nube bajo precio actual procede de cálculos de veintiséis barras antes. Es convención de indexación explícita; verifica implementación, sin asumir que nombre de parámetro resuelve cada plataforma.

Define U(t)=max[A(t−26), B(t−26)] y L(t)=min[A(t−26), B(t−26)], siendo A/B valores calculados antes de desplazar. Usamos EUR/USD D1 Bid ordinario, parámetros 9–26–52 y suficiente historia para cada entrada. Colores son ajustes visuales. Desplazar cálculo conocido no aporta precio futuro; Chikou dibujado atrás es cierre conocido ahora, no información disponible entonces. Registra frontera diaria del proveedor; mostrar horas Europe/Madrid no cambia por sí solo agregación.

Precio constante por encima de un borde descendenteModelo ficticio abstracto: C anterior y actual 103; U 105→102, L101→99; Tenkan 106/Kijun 104. Valores suministrados con nube correcta bajo cada barra, sin reconstrucción OHLC o ejecución. Tarjetas de condiciones.EJEMPLO DE CÁLCULOPrecio103→103: cambio 0Borde superior actual105→102FiltroTenkan 106>Kijun 104DisponibilidadTodos conocidos trascierre t
Precio constante por encima de un borde descendente. Modelo ficticio abstracto: C anterior y actual 103; U 105→102, L101→99; Tenkan 106/Kijun 104. Valores suministrados con nube correcta bajo cada barra, sin reconstrucción OHLC o ejecución. Tarjetas de condiciones.

Las tres condiciones pasan; añadir cierre ascendente sería otra variante.

Precio
103→103: cambio 0 – El precio no sube.
Borde superior actual
105→102 – Anterior 103≤105, actual 103>102.
Filtro
Tenkan 106>Kijun 104 – Estado verdadero, sin cruce nuevo obligatorio.
Disponibilidad
Todos conocidos tras cierre t – Sin fill o futuro implícitos.

Control abstracto ficticio: Close anterior y actual 103; U pasa de 105 a 102, L de 101 a 99. Tenkan 106 supera Kijun 104. Precio queda arriba de borde descendente sin subir. Valores de líneas suministrados, sin reconstrucción OHLC completa, orden o resultado posterior.

Tres condiciones de cruce, no simple residencia

Tras cerrar t, exige C(t−1)≤U(t−1), C(t)>U(t) y Tenkan(t)>Kijun(t), con C Bid. Las tres pasan en control anterior aunque variación de C sea cero. Añadir C(t)>C(t−1) lo rechaza y crea otra variante, que no debe introducirse después por sugerencia de palabra «ruptura».

Estar arriba de nube sin condición anterior no constituye este evento. Tampoco exige cruce simultáneo Tenkan/Kijun, Chikou o color futuro. Posición respecto a nube es clasificación; grosor es distancia entre bordes, sin muro que garantice soporte o frene cualquier movimiento. Otras reglas de seguimiento de tendencia requieren evaluación independiente.

Estado de Tenkan/Kijun y estado de posición

Tenkan superior a Kijun es estado, distinto de nuevo cruce en esa barra. Esta variante utiliza estado al cierre como filtro. Añadir cruce modifica población; adjetivo «fuerte» no demuestra resultado neto.

Permite una sola posición larga, sin piramidar o cortos. Compra cantidad fija de 10 000 EUR al primer Ask disponible después de señal confirmada. Volumen constante no equivale a riesgo monetario constante. Omite y registra señal si primer Bid ya está al nivel de stop o debajo, o condiciones del proveedor impiden orden. Fija calendario, datos ausentes y límites de muestra antes de simular.

Protección inicial y salida por Kijun separadas

Stop ordinario inicial=L(t)−0,0002, dos pips de 0,0001 debajo del borde inferior de barra de señal; queda fijo. Buffer didáctico, sin optimización o pérdida máxima garantizada. Desde barra siguiente, un cierre Bid bajo Kijun de esa barra solicita venta al siguiente Bid disponible.

Primer fill de cierre efectivo termina posición; elimina instrucción de salida restante. No existe Take Profit fijo en esta variante. Chikou o soporte/resistencia serían otros filtros, con simulación propia y datos disponibles; no mejoras automáticas de última oportunidad. Un cierre por regla y activación de protección pueden producir precios distintos.

Entradas suministradas y liquidaciones alternativas

Modelo EUR/USD ficticio: C anterior 1,0995/U anterior 1,1000; C actual 1,1005/U actual 1,1000; Tenkan 1,0990/Kijun 1,0980. Tres condiciones pasan. L=1,0950 da SL=1,0948. Supón compra posterior efectiva Ask 1,1008, Bid encima del stop, cantidad de 10 000 EUR y cuenta USD. Distancia prevista sesenta pips. Coste conjunto supuesto de comisión/financiación de 4 USD; sin otros cargos.

Fills alternativos, no una secuencia de cierres
EscenarioBid salidaUSD bruto/netoEUR neto añadido
Después de condición Kijun previa1,1068+60/+56+50,40
Stop exacto1,0948−60/−64−57,60
Stop peor1,0938−70/−74−66,60
Entrada peor Ask 1,1013; salida Kijun1,1068+55/+51+45,90
Entrada peor Ask 1,1013; stop exacto1,0948−65/−69−62,10

Fórmula: 10 000×(Bid salida−Ask entrada)−4. Columna EUR añade cambio fijo hipotético de 0,90 EUR por USD, sin tipo actual. Spread ya está incorporado. Fill positivo no es TP preestablecido: sigue condición Kijun previamente supuesta. Ninguna cifra fija pérdida máxima y entrada cinco pips peor modifica riesgo bajo mismo tamaño.

Otro estado geométrico separado conserva C=1,0900, nube 1,0830–1,0860, Tenkan 1,0890/Kijun 1,0875, Chikou sobre historia y nube futura verde supuestos. Es ilustración de cuatro filtros, distinta de cruce principal: falta par anterior C/U. Supón aparte fill Ask 1,0900 y stop Bid 1,0825: distancia de 75 pips. Salida hipotética Bid 1,1050 da 150 pips, ratio bruto 2. No demuestra cuatro condiciones como ventaja, tiempo de tenencia o mínimo universal de ratio.

Filtrar cambia las operaciones que después caben

Calendario ficticio separado: señales en índices 1, 3 y 5; salidas supuestas, si se toman, 6, 4 y 7 respectivamente. Una posición máxima. Sin filtro, entrada 1 bloquea 3 y 5 hasta 6. Filtro rechaza 1 y acepta 3/5: permite operaciones 3→4 y 5→7. No hay P&L o señales Ichimoku reales suministradas.

Las operaciones filtradas no son subconjunto del diario sin filtro: rechazar primera liberó estado. Ejecuta cada variante cronológicamente desde cero, en vez de borrar filas de diario terminado. Mantén orden de procesamiento de cierres y entradas y registra posiciones abiertas al final. Compara neto, drawdown, cantidad y tiempo de exposición bajo mismos datos y cargos. Añadir intervalo superior es otra variante, sin ventaja demostrada o preferencia por yen por origen japonés.

Reserva periodo de evaluación no usado para elegir parámetros. Ajustarlo después lo convierte en parte del aprendizaje. Dos meses de demo no son umbral universal de prueba; ni historia observada o simulada garantiza desenlace futuro. Datos más finos o supuesto explícito son necesarios si ejecución intrabar es ambigua.

Tres tareas para comprobar esta variante

  1. Registra fuente, D1 Bid, 9–26–52 y desplazamiento exacto. Comprueba qué valores de nube corresponden a cada barra actual. Reproduce control Close 103 constante con U 105→102; separa tres condiciones de filtro extra de cierre ascendente.
  2. Recalcula stop fijo, cinco netos USD/EUR y estado separado de cuatro filtros. Escribe orden de entrada/cierre y motivo de señal omitida. No conviertas fill positivo Kijun en TP o entrada retrospectiva al cierre.
  3. Simula calendario 1/3/5 con y sin rechazo inicial, conservando operaciones distintas y posiciones pendientes. Luego compara variante sin Tenkan/Kijun en evaluación nueva, con mismos cargos y restricciones; no la construyas borrando filas de resultados anteriores.