Schreibe Bedingungen und Orderzeitpunkt auf, bevor du Wolkenfarben interpretierst. Die folgende eigene Testversion ist vollständig genug für eine reproduzierbare Simulation, ihre Zahlen sind jedoch keine gemessene Handelsperformance. Für Formeln beginnt Ichimoku-Grundlagen.

Berechnungszeit und gezeichneter Ort

Diese Version verwendet exakt 26 Indexverschiebungen. Span A und B werden an t berechnet und an t+26 gezeichnet; Close C(t) erscheint als Chikou an t−26. Die Wolke unter der aktuellen Kerze stammt somit aus Berechnungen 26 Kerzen früher. Parametername allein beweist keine konkrete Plattformindizierung. Die offizielle MQL5-Dokumentation unterscheidet Buffers und Darstellungsverschiebung; prüfe Werte anhand ihres tatsächlichen Zeitbezugs.

Bezeichnen A/B hier die unverschobenen berechneten Spans, gilt U(t)=max(A(t−26), B(t−26)) und L(t)=min(A(t−26), B(t−26)). Input sind gewöhnliche EUR/USD-D1-Bidkerzen, Einstellungen 9–26–52 und ausreichend Vorlauf für jedes Feld. Farben sind Anzeigeoptionen. Bekannte Rechnungen nach vorn zu zeichnen liefert keine zukünftigen Preise; heutiges C rückwärts zu zeichnen macht es nicht früher verfügbar.

Drei Bedingungen statt bloßer Lage

Nach Abschluss t verlangt die Version C(t−1)≤U(t−1), C(t)> U(t) und Tenkan(t)> Kijun(t). Alle drei müssen erfüllt sein. C ist Bid-Close. Aufenthalt oberhalb ist nicht zwingend Crossing; Gleichheit ist nur beim vorherigen Vergleich erlaubt. Gleichzeitiges Tenkan-Kijun-Crossing, Chikou und Wolkenfarbe werden nicht verlangt.

Erhaltener eigener Kontrollfall in beliebigen Einheiten: beide Closes 103, frühere obere/untere Grenze 105/101, aktuelle 102/99, Tenkan 106 und Kijun 104. 103≤105, 103> 102 und 106> 104 bestehen trotz Preisänderung null. Grenzen sind vorgegeben, nicht aus vollständigen OHLC rekonstruiert. Zusätzlicher Filter C(t)> C(t−1) würde ablehnen und bildet eine andere Version.

Konstanter Close besteht Crossing gegen fallendes UVorgegebene beliebige Einheiten, keine vollständige OHLC-Rekonstruktion; vorher U/L105/101, aktuell 102/99.RECHEN- UND LERNBEISPIELVorherC103≤U105JetztC103>U102FilterTenkan 106>Kijun 104Preisänderung0
Konstanter Close besteht Crossing gegen fallendes U. Vorgegebene beliebige Einheiten, keine vollständige OHLC-Rekonstruktion; vorher U/L105/101, aktuell 102/99.

Zusätzlicher Close-Anstieg wäre eigene Bedingung.

Vorher
C103≤U105 – Besteht
Jetzt
C103>U102 – Besteht
Filter
Tenkan 106>Kijun 104 – Besteht
Preisänderung
0 – Kein Prognosenachweis

Größere Wolkenbreite misst U−L, keine unüberwindbare Unterstützungswand. Der Positionsstatus relativ zur Wolke ist Klassifikation statt Prognose. Andere Trenddefinitionen können denselben Kurs anders einordnen und brauchen eigene Tests.

Tenkan-Zustand, Entry und Positionslimit

Tenkan über Kijun ist ein Zustand. Ein neues Crossing verlangt zusätzlich den vorherigen Vergleich; es ist eine weitere Bedingung mit anderer Kandidatenmenge. Stärkeetiketten etablieren keinen Nettoeffekt.

Diese Version erlaubt gleichzeitig eine Longposition, keine Shorts und kein Pyramiding. Kaufe fest 10.000 EUR Basismenge zum ersten verfügbaren Ask nach bestätigtem Signal. Konstante Menge ist kein konstantes Geldrisiko. Liegt der erste Bid bereits am oder unter dem geplanten Stop, wird der Entry ausgelassen und protokolliert. Ebenso werden Aufträge ausgeschlossen, die Anbieterbedingungen verhindern.

Halte die vollständige Signalzeile und den späteren Auftrag getrennt. Auslassung wegen offener Position, fehlender Quote oder unzulässiger Order ist nicht dasselbe wie fehlendes Chartsignal. Eine bestätigte Closebedingung rechtfertigt keinen früheren Fill an deren Kerzenopen.

Fester Schutz und späterer Kijun-Exit

Initialer gewöhnlicher Stop ist L(t)−0,0002: zwei Pips unter der unteren Wolkenkante der Signalkerze bei Pip 0,0001. In dieser Version bleibt er fest. Der Puffer ist eine Illustrationswahl, kein optimierter Parameter. Erst ab nächster Kerze fordert ein abgeschlossener Bid-Close unter ihrer jeweiligen Kijun den Verkauf zum nächsten verfügbaren Bid.

Erster tatsächlicher Schließfill beendet die Position; übrige Exitinstruktion wird entfernt. Es gibt kein festes Take-Profit in dieser Version. Schutztrigger, Kijunbedingung und ausgeführter Exit sind unterschiedliche Ereignisse. Gewöhnlicher Stop garantiert weder Fillpreis noch maximalen Verlust. Zusätzlicher Chikou-, Unterstützungs- oder höherer Zeitrahmenfilter benötigt eigene Simulation.

Vollständige Signalinputs und alternative Fills

Fiktive Inputwerte: vorher C=1,0995/U=1,1000; aktuell C=1,1005/U=1,1000, Tenkan=1,0990/Kijun=1,0980. Alle drei Bedingungen bestehen. L=1,0950 ergibt SL=1,0948. Angenommener späterer Askfill 1,1008 mit Bid über SL, 10.000 EUR Menge, USD-Konto und insgesamt 4 USD Kommission/Finanzierung ergeben geplante 60-Pip-Distanz.

Alternative ausgeführte Bidexits, nicht sequenzielle Trades
FallBidfillBrutto USDNetto USDZusätzlich EUR bei 0,90 EUR/USD
Nach vorherigem Kijun-Exitrequest1,1068+60+56+50,40
Exakter Stopfill1,0948−60−64−57,60
Schlechterer Stopfill1,0938−70−74−66,60

Rechnung 10.000×(Bidexit−1,1008)−4 enthält Spread bereits durch Ask/Bid. Gewinnfill ist kein vorab gesetztes TP. Schlechterer Askentry 1,1013 ergibt für Gewinn und exakten Stop +51/−69 USD, beziehungsweise +45,90/−62,10 EUR bei derselben konstanten Konversion. Fünf Pips schlechterer Entry verändern jeden dieser Nettofälle um −5 USD oder −4,50 EUR; 10.000 EUR bleibt trotzdem dieselbe Basismenge.

Separater Vierfilterzustand bleibt erhalten

Unabhängig C=1,0900, aktuelle Wolke 1,0830–1,0860, Tenkan 1,0890/Kijun 1,0875 sowie angenommener Chikou über benanntem historischen Vergleich und grüne vorausgezeichnete Wolke. Das ist anderer Vierfilterzustand, kein Nachweis unseres Crossing ohne vorheriges C/U-Paar. Separat angenommener Askentry 1,0900, Bidstop 1,0825 und Bidexit 1,1050 geben 75 Pips ungünstig, 150 günstig und Bruttorelation 2.

Neue separate 10.000-EUR-/4-USD-Kostenrechnung mit 0,90 EUR je USD liefert −71,10 EUR Stop und +131,40 EUR Gewinn, Nettorelation 146/79≈1,8481. Das legt keine universelle Mindestrelation, Haltezeit oder Erfolgswahrscheinlichkeit fest.

Ein Filter verändert später verfügbare Positionen

Fiktiver Zeitplan: Signale an Indizes 1/3/5, angenommene Exits bei Aufnahme entsprechend 6/4/7. Ohne Filter blockiert Position 1→6 die Entries 3 und 5. Lehnt der Filter 1 ab, erlaubt aber 3/5, entstehen 3→4 und 5→7. Es werden weder echte Ichimoku-Signale noch P/L unterstellt.

Ein verworfener Entry gibt spätere Signale freiFiktive Signalindizes 1/3/5 und jeweils angenommene Exits 6/4/7; maximal eine Position. Keine P/L-Daten.RECHEN- UND LERNBEISPIELOhne Filter1→6Filter lehnt 1 ab3→4 und 5→7DatengrenzeKeine Kalenderdauer oderRendite
Ein verworfener Entry gibt spätere Signale frei. Fiktive Signalindizes 1/3/5 und jeweils angenommene Exits 6/4/7; maximal eine Position. Keine P/L-Daten.

Gefilterte Simulation braucht ihren eigenen Zustand.

Ohne Filter
1→6 – 3/5 blockiert; 5 Indexintervalle
Filter lehnt 1 ab
3→4 und 5→7 – 1+2=3 Indexintervalle
Datengrenze
Keine Kalenderdauer oder Rendite – Originalzeiten und Ergebnis fehlen

Neue reine Zustandszählung: Erste Version belegt fünf Indexintervalle von 1 bis 6. Zweite belegt eins plus zwei, zusammen drei. Zwei Trades können hier kürzere Gesamtbelegung haben als einer. Indexintervalle sind ohne Originalzeiten keine Kalenderstunden; die Rechnung zeigt auch keine Rendite. Gefilterte Trades sind nicht Teilmenge des fertigen ungefilterten Journals. Simuliere beide Versionen chronologisch, statt nur nachträglich Zeilen zu löschen.

Vergleiche Nettoergebnis, Drawdown, Anzahl und Expositionszeit mit gleichen Daten und Kosten. Höhere Kosten, andere Einstellungen und mehrzeitige Bedingungen sind ausdrücklich neue Szenarien. Für mehrdeutige Intrabar-Fills benötigt der Test feinere Daten oder dokumentierte Pfadannahmen. Japanischer Ursprung begründet keine Überlegenheit bei Yenpaaren oder einem bestimmten Intervall.

Drei ausführbare Schritte

  1. Speichere Instrument, D1-Bidbasis, 9–26–52 und exakt 26 Verschiebungen. Prüfe Rohberechnungsindex, Plotindex und Zeitpunkt des geschlossenen Signals je Feld. Rechne konstantes C=103 gegen fallendes U nach, ohne nachträglich steigenden Close hinzuzufügen.
  2. Implementiere drei Bedingungen, feste Menge, Einpositionslimit, Skipregel, festen Stop und nächsten Kijun-Exit. Berechne alle ursprünglichen USD- und neuen EUR-Fillfälle; protokolliere Erkennung, Auftrag und tatsächliche Schließung getrennt.
  3. Simuliere jede Filterversion neu mit ihrem eigenen Positionszustand. Bewahre verworfene/ausgelassene Signale und am Ende offene Positionen. Reserviere unabhängigen Zeitraum; nachträgliche Anpassung macht ihn zum Tuningmaterial. Zwei Monate Demo zertifizieren keinen Vorteil.