Een Ichimoku-strategie begint met reproduceerbare beslissingen, niet met vijf gekleurde lijnen. Hier onderzoeken we een zelf ontworpen variant: een kruising van de bovenste wolkgrens met Tenkan boven Kijun als filter. Alle invoer en uitvoeringen zijn hypothetisch; er is geen werkelijk uitgevoerde backtest of aangetoonde winstkans.

Rekentijd en tekentijd uit elkaar houden

Ons model verschuift exact 26 indices: A en B berekend op t worden getekend op t+26, Close op t als Chikou op t−26. De wolk onder de huidige candle komt dus uit eerdere berekeningen. Controleer de echte implementatie; een parameternaam alleen bewijst de indexconventie niet.

Schrijf U(t)=max(A(t−26), B(t−26)) en L(t)=min(A(t−26), B(t−26)); A/B zijn waarden vóór verschuiving. Gebruik gewone EUR/USD D1 Bid-candles, 9–26–52 en voldoende volledige historie. Kleur is een weergavekeuze. Een bekende historische berekening vooruit tekenen onthult geen toekomstige koers. Ichimoku-basis: vijf lijnen, volledige vensters en tijd behandelt de berekening afzonderlijk.

Boven de wolk komen zonder stijgende Close

Neem opeenvolgend C=103 en 103, U=105 en 102, L=101 en 99. De huidige Tenkan is 106, Kijun 104. Vorige Close lag onder U; huidige Close ligt erboven; Tenkan ligt boven Kijun. Alle drie voorwaarden slagen bij een koersverandering van nul. De grens daalde. Complete OHLC en bronvensters ontbreken: dit zijn gegeven regelinputs, geen gereconstrueerde candles.

Boven de wolk zonder stijgende CloseHypothetische gegeven grenzen en twee Closes, met dezelfde verticale schaal. OHLC en oorspronkelijke bronvensters zijn niet opgegeven.REKENVOORBEELDVorige candleC 103; U 105; L 101Huidige candleC 103; U 102; L 99
Boven de wolk zonder stijgende Close. Hypothetische gegeven grenzen en twee Closes, met dezelfde verticale schaal. OHLC en oorspronkelijke bronvensters zijn niet opgegeven.

Alle drie voorwaarden slagen terwijl Close onveranderd blijft; een eis van stijgende Close vormt een andere variant.

Vorige candle
C 103; U 105; L 101 – C ligt onder U.
Huidige candle
C 103; U 102; L 99 – C ligt boven U; Tenkan 106 > Kijun 104.

Een extra eis C(t)>C(t−1) wijst dit geval af. Dat is een andere variant. Voeg die eis niet na de uitkomst toe omdat het woord uitbraak een stijgende Close suggereert. Maak prijsverandering en grensverandering afzonderlijk zichtbaar in het logboek.

Een kruising is iets anders dan boven de wolk blijven

Na de afgesloten candle moeten C(t−1)≤U(t−1), C(t)>U(t) en Tenkan(t)>Kijun(t) tegelijk gelden. C betekent Bid-close. Alleen boven de wolk verblijven voldoet niet. Deze variant vereist geen gelijktijdige Tenkan–Kijun-kruising, Chikou-filter of groene vooruitgetekende wolk.

Een wolkpositie classificeert historische getallen. Zij bewijst geen toekomstige steun. Dikte is het verschil tussen de twee grenzen, geen muur die een beweging moet stoppen. Trendvolgende systemen: vensters, signalen en uitvoering bespreekt andere trendregels; vergelijk die als afzonderlijke modellen.

Tenkan boven Kijun als toestand, niet als nieuwe kruising

Een nieuwe kruising vereist een vorige verhouding tussen beide lijnen. Tenkan>Kijun is een toestand waarvoor die eerdere verhouding niet nodig is. Deze variant gebruikt de toestand na de signaalclose. Een extra eis dat juist nu een kruising ontstaat verandert de kandidaatselectie; het woord sterker is geen berekend nettoresultaat.

Er mag hoogstens één longpositie openstaan, zonder shorts of bijbouwen. Koop steeds 10.000 EUR tegen de eerste beschikbare Ask ná bevestiging. Vast volume is geen vast geldrisico. Sla het signaal over en registreer de reden als de eerste Bid al op of onder de geplande stop ligt, of aanbiedervoorwaarden de order verhinderen.

Uitstap en beschermingsorder apart vastleggen

De gewone initiële stop is L(t)−0,0002: twee pips van 0,0001 onder de onderste wolkgrens van de signaalcandle. Hij blijft in deze variant vast. De buffer is een illustratieve keuze, geen geoptimaliseerd getal. Vanaf de volgende candle vraagt een Bid-close onder de dan geldende Kijun om verkoop tegen de eerstvolgende beschikbare Bid.

De eerste echte sluitingsfill beëindigt de positie; verwijder daarna overblijvende uitstapinstructies. Er is geen vaste take profit. Een extra Stop loss-aanpassing, Chikou of steunfilter vraagt een eigen variant. Een gewone stop garandeert zijn koers niet.

Signaalinputs en alternatieve geldstromen

Gegeven: vorige C=1,0995 en U=1,1000; huidige C=1,1005 en U=1,1000; Tenkan=1,0990, Kijun=1,0980. Alle drie voorwaarden slagen. L=1,0950 geeft stop 1,0948. Veronderstel vervolgens echte Ask-entry 1,1008, Bid boven de stop, 10.000 EUR, USD-rekening en samen USD 4 commissie/financiering. Geplande afstand is 60 pips.

Bereken 10.000×(Bid-uitstap−1,1008)−4. Alternatieve werkelijke fills zijn 1,1068 na een eerdere Kijun-uitstapvoorwaarde: bruto +USD 60, netto +56; exacte stopfill 1,0948: bruto −60, netto −64; slechtere stopfill 1,0938: bruto −70, netto −74. De winstfill is geen vooraf ingestelde TP. Ask-entry en Bid-uitstap bevatten de spread al. Geen verlies is een maximum. Bij slechtere Ask-entry 1,1013 worden de eerste twee nettobedragen +51 en −69.

Behoud ook het aparte vierfiltermodel: C=1,0900, wolk 1,0830–1,0860, Tenkan=1,0890, Kijun=1,0875, aangenomen Chikou boven de gekozen historie en groene vooruitgetekende wolk. Zonder vorige C/U is hiermee geen hoofdkruising aangetoond. Onafhankelijk aangenomen Ask-fill 1,0900, Bid-stopfill 1,0825 en Bid-targetfill 1,1050 geven 75 pips risico en 150 voordeel, bruto verhouding 2. Daaruit volgen geen universele minimale verhouding of houdperiode.

Eigen EUR-controle. Zet uitsluitend ter illustratie de eerste drie USD-nettobedragen om tegen vaste EUR/USD 1,25 en neem daarnaast €1 conversiekosten per gesloten positie: +€43,80, −€52,20 en −€60,20. De slechtere stop kost €8 extra tegenover de exacte stop. Dat verschil blijft bestaan ondanks dezelfde signaalclassificatie; wisselkoers en kosten zijn afzonderlijke aannames, geen actuele aanbiederstarieven.

Een filter verandert ook de beschikbare positie

In een apart fictief tijdschema liggen signalen op indices 1, 3 en 5, met bijbehorende aangenomen exits 6, 4 en 7. Zonder filter bezet 1→6 de enige positie en blokkeert 3 en 5. Een filter dat 1 afwijst maar 3 en 5 toelaat geeft 3→4 en 5→7: twee trades in plaats van één. Er zijn geen Ichimoku-candles of resultaten voor dit schema opgegeven.

De gefilterde lijst is geen deelverzameling van de ongefilterde tradelijst. Verwijder daarom niet eenvoudig regels uit een afgerond dagboek. Simuleer iedere variant chronologisch met de beschikbare positie, exits en kosten. Vergelijk nettoresultaat, drawdown, aantal trades en blootstellingsduur. Multi-timeframeanalyse: aggregatie, beschikbaarheid en datagaten voegt eveneens regels toe; geen veronderstelde verbetering of reden om yenparen te kiezen.

Een controleerbaar onderzoeksprotocol

  • Bewaar instrument, timeframe, prijszijde, volledige vensters en exacte verschuiving. Een achterwaarts getekende huidige Close was eerder niet beschikbaar.
  • Houd de drie voorwaarden en de aparte vierfiltertoestand gescheiden. Log ook afgewezen en overgeslagen signalen en nog open posities.
  • Reserveer ongebruikte evaluatiegegevens. Pas je daarna regels aan, dan behoren die gegevens voortaan tot het ontwikkelproces.
  • Herhaal zonder Tenkan-filter als nieuwe simulatie; onderzoek hogere kosten en alternatieve instellingen met dezelfde chronologie.
  • Noteer intrabar-aannames of gebruik fijnere echte gegevens bij dubbelzinnige fills. Vul ontbrekende prijspaden niet zelf in.

Twee maanden oefenen is geen universele bewijsgrens. Een strategie backtesten: data, kosten en tijdvolgorde controleren helpt een reproduceerbare vergelijking opzetten. Het diagram toont een geldige classificatie zonder stijgende Close, geen toekomstige winst.