RSI: inizializzazione, smussamento Wilder e stati nulli

Per riprodurre l’RSI conserva variazioni del prezzo e due stati smussati. Due grafici etichettati RSI14 possono differire per dati, inizializzazione o convenzione sui denominatori nulli. Partiamo da una sequenza ipotetica completa e separiamo formattazione del valore visualizzato e arrotondamento del numero realmente memorizzato.

Da quali grandezze nasce l’RSI?

Per le chiusure C definiamo Δ=C[t]−C[t−1], movimento positivo U=max(Δ,0) e perdita in valore assoluto D=max(−Δ,0). U e D sono non negativi; prezzo invariato dà entrambi zero. Sono variazioni in unità di prezzo, non rendimenti percentuali. L’RSI confronta grandezze smussate, non la quota di sedute rialziste o le intenzioni dei partecipanti.

Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.

Il seed usa le medie aritmetiche delle prime n variazioni. Con prezzi da C 0, n differenze richiedono n+1 prezzi: per 14 servono 15 Close. Gli aggiornamenti conservano poi lo stato, senza ricostruire ogni volta la media semplice delle ultime n differenze. Una piattaforma già attiva può usare storia anteriore al grafico visibile.

Due decimali possono cancellare la memoria se li memorizzi

Prima della nuova barra assegniamo G=L=0,0045, n=3 e rialzo di 0,001. Con stato esatto G′=(2×0,0045+0,001)/3 =0,003333… e L′=2×0,0045/3 =0,003. RSI≈52,63. Arrotondare entrambi gli stati a due decimali prima dell’aggiornamento li porta invece a zero; il nuovo guadagno positivo con perdita nulla dà 100. Non attribuiamo questo errore a una piattaforma specifica.

Accorcia l’etichetta, non lo stato

Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.

Lo smussamento Wilder passo per passo

Nella variante dichiarata G[t]=((n−1)G[t−1]+U[t])/n e L[t]=((n−1)L[t−1]+D[t])/n. Il peso nuovo è 1/n. Per L positivo,100−100/(1+G/L) equivale a 100 G/(G+L). Con G=L positivi il valore è 50, senza dimostrare un range del prezzo.

Per 14, il peso Wilder è 1/14≈0,07143; quello di una EMA14 convenzionale è 2/15≈0,13333. Sono ricorrenze diverse. Non ne segue una quantità universale di barre necessarie per un cambiamento o una variante sempre più estrema. Confronta stessa serie, istanti, periodo e seed: prima U/D, poi G/L, infine RSI. Cerca il primo passaggio divergente invece di correggere soltanto la cifra finale.

Il calcolo completo da sette prezzi

Usiamo n=3 solo per un esempio breve:100,102,101,104,103,103,105. Non c’è stato precedente né periodo instabile aggiuntivo. Non sono valori RSI14 o un parametro raccomandato. Le frazioni sono esatte; i decimali mostrati hanno quattro cifre.

Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.

A t 3 i guadagni sommano 5 e le perdite assolute 1; entrambi si dividono per 3, inclusi i componenti zero. A t 4 G=(2×5/3)/3 =10/9; L=(2×1/3+1)/3 =5/9, RSI100×10/15≈66,6667. Una finestra semplice delle ultime tre variazioni−1,+3,−1 dà invece G=1, L=2/3 e RSI60. Non è un problema di decimali: hai cambiato algoritmo.

A t 5 il prezzo fermo moltiplica entrambi gli stati per 2/3, lasciando invariato il rapporto e RSI66,6667. A t 6 G=94/81 e L=20/81, RSI100×94/114≈82,4561. Una candela piatta non reimposta automaticamente l’indicatore a 50.

Somma nulla: specifica versione e convenzione

Con G+L positivo, G positivo e L zero danno 100; G zero e L positivo danno 0. G=L=0 genera 0/0, non risolto dalla formula. Il codice C della release fissata TA-Lib 0.6.4 restituisce 0 per somma nulla o sufficientemente prossima a zero. L’esempio ufficiale di indicatore personalizzato MQL4 restituisce 50 quando entrambi sono esattamente zero. Non sono affermazioni su ogni versione dell’RSI integrato MetaTrader.

Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.

Il ramo main TA-Lib consultato durante questa localizzazione usa un test di somma strettamente positiva e restituisce 50 per entrambi zero, diversamente dalla 0.6.4. Un URL mutabile non identifica per sempre lo stesso algoritmo: conserva versione e hash del sorgente con il risultato. Prezzo mancante, zero esatto e stato positivo molto piccolo richiedono trattamenti distinti; riempire un prezzo mancante con zero crea un crollo artificiale.

RSI fermo può nascondere sensibilità diversa

Variante indipendente: parti da G=L=1 in RSI3. Dopo k variazioni piatte entrambi valgono g=(2/3)^k, così RSI rimane 50. Applica poi un rialzo esatto di 1: G′=(2 g+1)/3, L′=2 g/3 e RSI′=100(2 g+1)/(4 g+1).

Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.

Il valore visibile 50 da solo non permette di continuare il calcolo: servono entrambe le grandezze e la loro scala. È una proprietà della ricorrenza dichiarata, non una prova di redditività dopo un consolidamento.

Calcolo e interpretazione restano separati

Zone tradizionali 70/30 e soglie alternative sono convenzioni interpretative. Non modificano la formula e non provano rendimento. Le letture Brown/Cardwell descritte da ChartSchool sono convenzioni distinte, non un obbligo di cambiare soglia quando cambia una media mobile. Le divergenze richiedono regole esplicite per scegliere i punti:

• Regolare rialzista: minimo del prezzo più basso, minimo RSI più alto.
• Regolare ribassista: massimo del prezzo più alto, massimo RSI più basso.
• Nascosta rialzista: minimo del prezzo più alto, minimo RSI più basso.
• Nascosta ribassista: massimo del prezzo più basso, massimo RSI più alto.

Le regolari si associano tradizionalmente a possibile inversione, le nascoste a possibile continuazione. Nessuna etichetta prova un vantaggio superiore: confronta varianti precise con stessi dati, tempi e costi. Wilder confronta guadagni e perdite smussati; le soglie non sono ordini automatici.

Controlli prima di giudicare due implementazioni

Allinea fornitore, simbolo, prezzo applicato, intervallo, orari e stato di chiusura. Conserva seed, precisione intermedia e versione. Il caso t 4 distingue ricorrenza 66,6667 e finestra 60. Zero esatto, soglia di quasi-zero e arrotondamento effettivo possono modificare l’output; la sola formattazione non deve farlo. Se la regola usa barre chiuse, Close e RSI finali esistono solo dopo chiusura e ricezione: una lettura intrabar è diversa.

Tre livelli di verifica da mantenere distinti

Con identiche variazioni future, la differenza fra due seed G si riduce a ogni passo del fattore(n−1)/n; lo stesso vale per L. La differenza fra i rapporti RSI non deve ridursi esattamente dello stesso fattore. Riproduci gli stati, non un numero universale di barre di warm-up. Modificare la storia può cambiare un RSI14 apparentemente identico.

Calcolo, visualizzazione e valutazione della strategia sono tre verifiche: prima U/D, G/L e convenzioni; poi disponibilità temporale; infine regole di ingresso/uscita e costi. Un valore corretto non prova efficacia operativa.

Caso EUR: un indicatore corretto non verifica il netto

Trade ipotetico distinto: esposizione 10.000 EUR su EUR/USD e movimento favorevole fra fill di 0,0010 USD per EUR producono 10 USD lordi, circa 9,09 EUR con conversione fissa 1,10. Se commissioni e finanziamento aggiuntivi totalizzano 12 EUR, il netto è circa−2,91 EUR. Anche un RSI riprodotto senza errori non elimina quelle spese. Non è il risultato di una strategia backtestata sui sette prezzi dell’esercizio.

Una procedura da riprodurre nel foglio

Salva algoritmo, periodo, inizializzazione, fonte, hash e regola sullo zero. Ricostruisci le frazioni dei sette prezzi prima di provare soglie arbitrarie; non usare etichette arrotondate come stato. Tieni dati di valutazione non usati per scegliere i parametri: cinque figure o un mese non certificano un vantaggio. Quattordici differenze richiedono almeno quindici chiusure; per un RSI già avviato servono inoltre stato precedente o storia coerente sufficiente, non una semplice media di quattordici variazioni.

Prosegui con lettura della scala RSI, meccanica MACD e confronto fra medie. Le esercitazioni collegate sono modelli separati, non prove della redditività dell’indicatore di questo articolo.