V tomto článku
Po prečítaní dokážete…
- Reprodukujete G a L z celej cenovej série.
- Odlíšite uloženú presnosť od formátu a nulovej konvencie.
- Pri oprave starej ceny prepočítate obe dotknuté zmeny.
Vysvetlenie pojmov priamo v článku
Index relatívnej sily (RSI) Pip Zostatok účtu (balance) ADX: sila smerového pohybu ATR: priemerné skutočné rozpätie MACD — rozdiel kĺzavých priemerovNa reprodukciu RSI nestačí uložiť posledné číslo oscilátora. Potrebujete cenové zmeny, oba vyhladené stavy a konkrétny algoritmus. Ukážeme úplný výpočet, rozdiel verzií pri nule aj nový príklad opravy jednej starej ceny.
Najprv dve nezáporné zložky
Pre Close C je Δ = C[t]−C[t−1], U = max(Δ,0), D = max(−Δ,0). Pri nezmenenej cene sú obe zložky nula. Ide o cenové jednotky, nie percentuálne výnosy. Počiatočné G a L sú priemery prvých n zmien, ktoré vyžadujú n+1 cien. RSI(14) preto potrebuje na tento seed 15 Close, nie 14. Už bežiaca platforma môže mať starší stav mimo zobrazeného grafu.
Ak G+L > 0, výsledok je 100 G/(G+L). Pri L > 0 je rovnocenný zápis 100−100/(1+G/L). Po inicializácii sa starý stav prenáša, nevyhadzuje sa automaticky celá najstaršia zmena z n-členného okna.
Dve desatinné miesta môžu vymazať pamäť
Pôvodný presne priradený stav má n = 3, G = L = 0,0045 a ďalší rast 0,001. Pri zachovaní presnosti je G′ = (2 × 0,0045+0,001)/3 = 0,00333333 a L′ = 0,003. RSI = 1000/19 ≈52,6316. Ak však pred aktualizáciou skutočne uložíte oba priemery na dve desatinné miesta, zmenia sa na nulu. Nový kladný rast potom vytvorí G′ > 0, L′ = 0 a RSI = 100.
Presnosť uložených stavov mení RSI
Celý diagram zobrazíte posunutím do strany →
Na malej obrazovke posúvajte diagram vodorovne alebo ho zväčšite. Vysvetlenie nájdete aj v texte.
Formát zobrazenia 0,00 môže stále skrývať uložených 0,0045. Skrátený popis sám stav nemusí meniť; zmena uložených čísel ho mení. Model nie je meranie chyby Excelu, brokera alebo terminálu. Pri porovnaní najprv zistite, ktoré číslo naozaj vstupuje do ďalšieho kroku.
Wilderova rekurzia krok po kroku
Po počiatočných priemeroch platí G[t] = ((n−1)G[t−1]+U[t])/n a L[t] = ((n−1)L[t−1]+D[t])/n. Váha nového vstupu je 1/n. Pri n = 14 je 1/14 ≈0,07143; konvenčná EMA14 má 2/15 ≈0,13333. Zhodné číslo periódy preto neurčuje rovnaké vyhladenie.
Pri G = L > 0 vyjde 50, bez dôkazu konsolidácie. Samotný vzorec neurčuje, že každá zmena RSI potrebuje niekoľko rovnakosmerných sviečok alebo že iný variant musí mať viac krajných hodnôt. Porovnajte rovnakú cenu, čas, seed a skutočný algoritmus.
Všetkých sedem cien a všetky stavy
Použijeme n = 3 len pre krátky model. Ceny sú 100;102;101;104;103;103;105 bez staršej histórie, medzier a ďalšieho vynechávania. Nie je to odporúčaná perióda ani RSI(14). Zlomky zostávajú presné, desatinné popisy sú na štyri miesta.
Na malej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne, aby ste prečítali všetky stĺpce.
| Čas / Close | Δ; U; D | G; L | RSI |
|---|---|---|---|
| t0 / 100 | Počiatočná cena | Bez stavu | Nedostupné |
| t1 / 102 | +2;2;0 | Zbierame zmeny | Nedostupné |
| t2 / 101 | −1;0;1 | Zbierame zmeny | Nedostupné |
| t3 / 104 | +3;3;0 | 5/3;1/3 | 83,3333 |
| t4 / 103 | −1;0;1 | 10/9;5/9 | 66,6667 |
| t5 / 103 | 0;0;0 | 20/27;10/27 | 66,6667 |
| t6 / 105 | +2;2;0 | 94/81;20/81 | 82,4561 |
V t3 delíme rast 5 a stratu 1 tromi vrátane nulových zložiek. V t4 je G = (2 × 5/3+0)/3 = 10/9, L = (2 × 1/3+1)/3 = 5/9. Jednoduché posledné tri zmeny −1;+3;−1 by namiesto rekurzie dali G = 1, L = 2/3 a RSI60. Rozdiel nie je len zaokrúhlenie popisu.
V t5 nulová zmena vynásobí oba stavy 2/3, preto ostane pomer aj RSI rovnaké. V t6 vyjde 100 × 94/114 ≈82,4561. Rovná sviečka výsledok automaticky nevráti na 50.
Pri nule zaznamenajte konkrétnu verziu
Kladné G pri L = 0 dávajú 100; nulové G pri kladnom L dávajú 0. Pri G = L = 0 je výraz 0/0 a vzorec sám odpoveď neurčuje. Čítaný C zdroj TA-Lib v0.6.4 vracia 0 aj pri súčte dostatočne blízkom nule podľa jeho tolerancie. Oficiálny príklad vlastného indikátora MQL4 pri presne nulových oboch stavoch vracia 50. Nie je to tvrdenie o každej zabudovanej verzii MetaTrader.
Na malej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne, aby ste prečítali všetky stĺpce.
| Štyri ceny | Stav | Výsledok |
|---|---|---|
| 100;101;102;103 | G = 1; L = 0 | 100 |
| 103;102;101;100 | G = 0; L = 1 | 0 |
| 100;100;100;100 | G = 0; L = 0 | v0.6.4: 0; príklad MQL4: 50 |
V aktuálne stiahnutom snímku hlavnej vetvy TA-Lib je presný test kladného súčtu a pri oboch nulách návrat 50. Líši sa od vydania v0.6.4. Uchovávame SHA zdroja, nie prísľub nemenného odkazu main: snímok RSI má SHA 3615579001c957bb0056ef2e074aa39492690bc763aef5a6624d7b0eec05ac77. Ide o lektúru kódu, nie jeho natívnu kompiláciu. Chýbajúca cena, presná nula a malý kladný stav sú odlišné prípady; nahradenie chýbajúcej ceny nulou vyrobí umelý pokles.
Rovnaké RSI môže skrývať inú citlivosť
V oddelenom priradenom stave RSI(3) začíname G = L = 1. Po k plochých zmenách sú oba stavy g = (2/3)^k a RSI stále 50. Následný rast presne 1 dá G′ = (2g+1)/3, L′ = 2g/3, RSI′ = 100(2g+1)/(4g+1). Bez plochých krokov vyjde 60; po šiestich je g = 64/729 a výsledok 100 × 857/985 ≈87,0051.
Predošlé číslo 50 nezachová absolútnu mierku G a L. Je to presná vlastnosť zadaných stavov, nie dôkaz výnosnosti obchodu po konsolidácii.
Nová kontrola: oprava vnútornej ceny ponechá čistý pohyb, ale zmení RSI
Zoberme sedem cien z tabuľky ako samostatný fiktívny rad v EUR za jednotku. V druhej verzii opravme iba t2 z 101 na 100: 100;102;100;104;103;103;105. Koncové ceny t0 a t3 sú nezmenené, čistý pohyb zostáva +4. Dve susedné zmeny však prejdú z −1;+3 na −2;+4. Súčet rastov v seede je teraz 6 namiesto 5 a poklesov 2 namiesto 1.
Nové G v t3 je 2 a L je 2/3, teda RSI = 75 namiesto 83,3333. Po nezmenených ďalších cenách 103;103;105 vyjdú v t6 G = 102/81 a L = 28/81, preto RSI = 100 × 102/130 ≈78,4615. Staré stavy boli 94/81 a 20/81. Obe odchýlky stavov sú 8/81, ale rozdiel RSI sa nepočíta ich prostým odčítaním.
Nezmenené konce nezachovajú cestu. Opravte obe susedné Δ a znovu preneste G aj L, nie iba posledné RSI.
Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.
- Čistý pohyb t0→t3 v oboch verziách
- +4 EUR za jednotku
- Súčty rast / pokles v počiatočnom stave
- Pôvodne 5 / 1; opravené 6 / 2
- RSI(3) pri t3
- 83,3333 → 75
- RSI(3) pri nezmenenom t6 Close 105
- 82,4561 → 78,4615
Oprava starého Close mení aj zmenu do nasledujúceho Close. Nestačí opraviť len jednu Δ alebo prepísať posledné číslo RSI. Obnovte oba stavy od prvého dotknutého bodu podľa rovnakej verzie. Model neoznamuje zistenú chybu brokera ani nový cenový pohyb; porovnáva dve jasne označené verzie dát.
Výpočet oddeľte od interpretácie
Tradičné 70/30 aj alternatívne prahy sú interpretačné konvencie. Brown/Cardwell rozsahy nie sú súčasťou vzorca ani povinnosťou prepínať prahy podľa priemeru. Pravidelná rastová divergencia je nižšie cenové a vyššie RSI minimum; klesajúca vyššie cenové a nižšie RSI maximum. Skrytá rastová používa vyššie cenové a nižšie RSI minimum; skrytá klesajúca nižšie cenové a vyššie RSI maximum. Žiadna geometria negarantuje obrat ani pokračovanie.
Hľadajte prvý odlišný krok
Porovnajte zdroj, symbol, aplikovanú cenu, rámec, čas, uzavretie, seed a presnosť. Najprv U/D a G/L, až potom konečné RSI. Rozlišujte posledné okno od rekurzie, presnú nulu od tolerancie a uložené číslo od jeho popisu. Finálne Close dostanete až po uzavretí a doručení, vnútrobarový údaj je iný.
Pamäť, zobrazenie a stratégia sú tri vrstvy
Pri zhodných ďalších zmenách sa rozdiel dvoch G stavov každým krokom násobí (n−1)/n; rovnako L. Rozdiel ich finálnych RSI pomerov nemusí klesať tým istým faktorom. Nevyhlasujte jeden univerzálny počet zahrievacích barov. Zmena dostupnej histórie môže meniť hodnoty aj pri rovnakom označení RSI(14).
Uložte postup, nie len obrázok
Najprv reprodukujte sedem cien a zlomky, potom nulové konvencie. Uložte zdrojovú verziu a stavy. Až potom vyhodnocujte úplné vstupy, výstupy, plnenia a náklady na nepoužitých dátach. Päť vzorov ani mesiac pozorovania necertifikujú výhodu. Pokračujte cez prahy a dostupnosť RSI, mechaniku MACD a výber bodov divergencie. Súvisiace cvičenie nie je dôkaz výnosnosti tejto kapitoly.
Overte si, čo ste sa naučili
Cvičenie: približne 2 minúty.
Zobraziť odpoveď a vysvetlenie
Vzorec použije 0,0045, nie text 0,00.
Ďalšie otázky
Koľko cien potrebuje seed RSI(14)?
V uvedenom variante 14 zmien, teda 15 cien. Bežiaci stav môže vyžadovať aj staršiu históriu; nejde o univerzálny počet zahrievania.
Vráti rovná cena výsledok na 50?
Nie. V pôvodnom t5 vynásobí oba kladné stavy rovnakým faktorom a RSI ostane 66,6667. Pri celom nulovom seede treba pravidlo konkrétnej verzie.
Stačí na ďalší krok uložené RSI 50?
Nie. Pri G=L=1 nasledujúci rast 1 dá 60; po šiestich plochých krokoch ten istý rast dá približne 87,0051.
Zachová oprava starej ceny RSI, ak sa konce nezmenia?
Nie. Nový t2=100 namiesto 101 zachová pohyb +4 do t3, ale zmení seed na rast 6/pokles 2 a následné RSI pri t6 na 78,4615.
Zdroje a overenie
- TradingView — Relative Strength Index
Wilder, vzorec a samostatné konvencie interpretácie; nie záruka výsledku.
- MQL5 — iRSI
Samostatné parametre symbolu, rámca, periódy a ceny; nie test zabudovaného algoritmu.
- StockCharts — Relative Strength Index
Počiatočné priemery a rekurzia; Brown/Cardwell ako interpretačné konvencie.
- TA-Lib v0.6.4 — ta_RSI.c
Pripnuté vydanie: seed, rekurzia a nulový súčet.
- TA-Lib main — ta_RSI.c
Konkrétny čítaný snímok s SHA v texte; main je meniteľná vetva.
- MQL4 — Custom Indicator Properties
Oficiálny príklad vlastného RSI vracia pri oboch nulách 50.
Výpočty používajú výslovne uvedené predpoklady. Nenahrádzajú aktuálne trhové údaje ani podmienky poskytovateľa.