Mecanica RSI: început, Wilder și stări zero

Pentru a reproduce RSI, păstrează schimbările prețului și ambele stări netezite. Două grafice RSI14 pot diferi prin date, inițializare sau convenția numitorului zero. Calculăm o serie completă fictivă și separăm afișarea rotunjită de starea efectiv stocată.

Din ce este construit calculul

Pentru Close, Δ = C(t) − C(t−1), U = max(Δ,0), D = max(−Δ,0). U și D sunt nenegative; prețul neschimbat dă ambele zero. Sunt schimbări în unități de preț, fără a fi randamente procentuale sau proporții ale ședințelor ascendente.

După început, G = [(n−1)G precedent + U]/n și L = [(n−1)L precedent + D]/n. RS = G/L când L > 0; RSI = 100G/(G + L) când totalul este pozitiv. Inițializarea ia mediile aritmetice ale primelor n schimbări. Sunt necesare n + 1 prețuri: 14 schimbări cer 15 Close. Ulterior starea continuă, fără eliminarea simplă a celei mai vechi schimbări. Platforma poate avea istoric dinaintea graficului vizibil.

Două zecimale pot șterge memoria stocată

Diagrama presupune n = 3 și G = L = 0,0045 înaintea unei creșteri de 0,001. Cu precizia păstrată, G′ = (2 × 0,0045 + 0,001)/3 = 0,003333… și L′ = 0,003; RSI ≈ 52,63. Dacă stocăm întâi ambele stări rotunjite la două zecimale, devin zero. Actualizarea dă G′ pozitiv și L′ zero, deci RSI100. Acest model nu acuză o platformă de eroare.

Afișarea poate arăta 0,00 în timp ce numărul intern rămâne 0,0045. Problema apare când în calcul intră efectiv zero. Scurtează eticheta, păstrează starea; compară precizia stocată înaintea explicațiilor despre semnale.

Netezirea Wilder, pas cu pas

Ponderea noii observații este 1/n. Pentru n = 14, ea este 1/14 ≈ 0,07143, față de 2/15 ≈ 0,13333 la EMA14 standard. Recursiile sunt diferite; nu rezultă că fiecare schimbare RSI cere mai multe bare direcționale sau că orice variantă alternativă are mai multe extreme.

Cu L pozitiv, 100 − 100/(1 + G/L) este echivalent cu 100G/(G + L). La G = L > 0 rezultă 50, fără a demonstra consolidare. Compară prima etapă diferită: aceleași prețuri, ore, perioadă și inițializare; întâi U/D, apoi G/L și abia apoi RSI. Fereastra mobilă, recursia, rotunjirea stării și convenția zero sunt cauze distincte.

Calcul complet din șapte prețuri

Folosim n = 3 doar pentru un exemplu scurt: 100, 102, 101, 104, 103, 103, 105. Nu avem stare anterioară, prețuri lipsă sau perioadă suplimentară de încălzire. Nu sunt valori RSI14 și nici setare recomandată.

Pe un ecran mic, derulează tabelul orizontal pentru a citi toate coloanele.

La t3, câștigurile însumează 5 și pierderile absolute 1; împărțim ambele la 3, inclusiv componentele zero. La t4, G = (2 × 5/3 + 0)/3 = 10/9 și L = (2 × 1/3 + 1)/3 = 5/9. RSI = 100 × 10/15 ≈ 66,6667. O fereastră simplă cu ultimele trei schimbări −1, +3, −1 ar avea G = 1 și L = 2/3, deci RSI60. Este schimbare de algoritm, fără a fi simplă afișare.

La t5, schimbarea zero înmulțește ambele stări cu 2/3; raportul și RSI rămân neschimbate. La t6, RSI = 100 × 94/114 ≈ 82,4561. O lumânare plată nu resetează automat rezultatul la 50. Fracțiile sunt exacte, zecimalele sunt numai afișate la patru poziții.

Total zero: precizează codul și versiunea

Cu total pozitiv, G > 0 și L = 0 dau 100; G = 0 și L > 0 dau 0. Ambele zero înseamnă 0/0, nerezolvat de formulă. Codul C din TA-Lib v0.6.4 întoarce 0 pentru total zero sau suficient de apropiat de zero. Exemplul oficial de indicator personalizat MQL4 întoarce 50 când ambele stări sunt exact zero. Acestea sunt convenții ale codurilor indicate, fără generalizare la fiecare indicator integrat MetaTrader.

• 100, 101, 102, 103: început RSI3 cu G = 1, L = 0, deci 100.
• 103, 102, 101, 100: G = 0, L = 1, deci 0.
• 100, 100, 100, 100: G = L = 0; versiunea 0.6.4 dă 0, exemplul MQL4 dă 50.

Fragmentul ramurii main consultat folosește testul exact al totalului pozitiv și întoarce 50 pentru ambele zero, diferit de 0.6.4. O adresă main este mutabilă: păstrează codul și hashul sursei cu rezultatul, fără a presupune că legătura descrie mereu aceeași implementare. Prețul lipsă, zero exact și stările mici pozitive sunt cazuri diferite; completarea prețului lipsă cu zero ar inventa o scădere.

RSI plat poate ascunde altă sensibilitate

În altă stare RSI3 atribuită, G = L = 1. După k schimbări plate, ambele sunt g = (2/3)^k, iar RSI rămâne 50. O creștere ulterioară de exact 1 dă G′ = (2g + 1)/3, L′ = 2g/3 și RSI′ = 100(2g + 1)/(4g + 1).

Fără schimbări plate precedente, g = 1 și RSI trece 50 → 60. După șase, g = 64/729 și aceeași creștere dă 100 × 857/985 ≈ 87,0051. Citirea 50 nu păstrează scara absolută a stărilor. Este proprietatea recursiei atribuite, fără dovadă de profit după consolidare.

Model RON: inversarea cotației nu este 100 minus RSI

Patru cotații EUR/RON complet fictive sunt 4, 5, 4, 6 RON pentru un EUR, fără cursuri istorice sau estimări. La început RSI3, schimbările +1, −1, +2 dau G = 1 și L = 1/3, deci RSI75. Cotația inversă are 1/4, 1/5, 1/4, 1/6 EUR pentru un RON.

Schimbările inverse sunt −1/20, +1/20, −1/12. Câștigul total este 1/20, pierderea absolută totală 2/15; RSI3 invers = 100 × (1/20)/(1/20 + 2/15) = 300/11 ≈ 27,2727, fără a fi 100 − 75 = 25. Diferența este 25/11 ≈ 2,2727 puncte. Aceeași variație nominală nu are aceeași mărime după inversare.

Algebric, Δ(1/P) = −ΔP/[P(t)P(t−1)]. Numitorul diferă între schimbări. O simplă multiplicare a tuturor prețurilor și stărilor cu o constantă pozitivă păstrează RSI în aritmetică exactă; inversarea este neliniară. Convențiile software de aproape-zero pot necesita verificare suplimentară. Folosește seria efectivă, fără a calcula mecanic RSI al perechii inverse ca 100 minus citirea inițială. Modelul nu atribuie randament, broker sau protecție juridică.

Calculul și interpretarea sunt etape diferite

70/30 și pragurile alternative sunt convenții de interpretare, fără modificarea formulei ori dovadă de profit. ChartSchool descrie interpretările Brown/Cardwell ale zonelor RSI; nu sunt obligația schimbării automate a pragului la o condiție de medie.

• Divergență ascendentă obișnuită: minim de preț mai jos și minim RSI mai sus.
• Descendentă obișnuită: maxim de preț mai sus și maxim RSI mai jos.
• Ascendentă ascunsă: minim de preț mai sus și minim RSI mai jos.
• Descendentă ascunsă: maxim de preț mai jos și maxim RSI mai sus.

Etichetele obișnuite sunt asociate convențional cu posibilă întoarcere, cele ascunse cu posibilă continuare. Niciuna nu garantează rezultatul sau profitabilitate superioară. Definește perechile, momentul recunoașterii și costurile pentru variante comparabile.

Verificări înaintea comparării implementărilor

• Aceleași date: furnizor, simbol, preț aplicat, interval, ore și stare închisă.
• Fereastră versus recursie: modelul t4 dă 60 cu media simplă mobilă și 66,6667 cu Wilder.
• Versiune și precizie: zero exact, pragul aproape-zero și rotunjirea stării pot schimba ieșirea; numai formatarea nu trebuie să o facă.
• Timpul informației: Close final și RSI sunt disponibile după închidere și primire. Citirea intrabar este altă observație.

Trei straturi de păstrat

Cu schimbări ulterioare identice, diferența dintre două începuturi G se înmulțește la fiecare pas cu (n−1)/n; la fel pentru L. Diferența raporturilor RSI nu trebuie să scadă cu exact același factor. Reproduce stările, fără număr universal de bare de încălzire. Alt istoric poate schimba un RSI14 aparent identic.

Calculul, afișarea și evaluarea strategiei sunt sarcini distincte. Compară întâi U/D, G/L și regulile zero ale versiunii, apoi ora disponibilității. Abia apoi testează intrări, ieșiri și costuri. O citire corectă nu dovedește eficacitatea tranzacționării; nici ADX, ATR ori MACD nu înlocuiesc această evaluare.

Afișare scurtă versus stare rotunjită

Următorul exercițiu

1. Salvează algoritmul, începutul, perioada, sursa prețului, hashul și convenția zero.
2. Reproduce fracțiile celor șapte prețuri. Nu folosi etichetele rotunjite drept stare.
3. Păstrează date nefolosite: cinci tipare sau o lună nu certifică avantajul; punctele, execuția și costurile au reguli separate.
4. 14 schimbări cer minimum 15 Close. Pentru o stare existentă mai trebuie începutul anterior ori istoric suficient sub aceeași convenție. Pipul și soldul sunt alte mărimi, fără a fi puncte RSI.

Introducerea RSI dezvoltă pragurile și barele închise; mecanica MACD explică alt calcul; divergențele RSI/MACD tratează selecția punctelor și timpul. Comparația EMA/SMA continuă măsurarea înaintea filtrului de grafic.