Um RSI zu reproduzieren, bewahrst du Preisänderungen und beide geglätteten Zustände auf. RSI 14 kann wegen Datenquelle, Initialisierung oder Nullfallregel unterschiedlich ausfallen. Eine vollständige Modellreihe zeigt die Rekursion; ein weiterer Vergleich trennt Anzeigeformat von tatsächlicher Rundung des gespeicherten Zustands.

Preisänderungen und gespeicherte Zustände

Für Schlusskurse C gilt Δ = Cₜ − Cₜ₋₁, Gewinnänderung U = max(Δ, 0) und Verlustbetrag D = max(−Δ, 0). U und D sind nicht negativ; unveränderter Preis ergibt beide null. Es sind Änderungen in Preiseinheiten, keine prozentualen Renditen. RSI vergleicht geglättete Größen, keine Anzahl steigender Sessions und keine Teilnehmermotive.

Die Initialisierung verwendet arithmetische Mittel der ersten n Änderungen. n Änderungen brauchen n + 1 Preise: RSI 14 benötigt für diesen Seed 15 Schlusskurse. Eine laufende Plattform kann mehr Vorgeschichte besitzen, als der sichtbare Chart zeigt. Folgende Werte bewahren deren Zustand, statt jeweils den ältesten Schritt aus einem einfachen Fenster zu entfernen.

Wilders Rekursion Schritt für Schritt

Nach dem Seed gilt Gₜ = ((n−1)Gₜ₋₁ + Uₜ)/n und Lₜ = ((n−1)Lₜ₋₁ + Dₜ)/n. Für G + L > 0 ist RSI = 100G/(G + L); bei positivem L gleichwertig 100 − 100/(1 + G/L). G = L > 0 ergibt 50 und bestätigt keinen Seitwärtsmarkt.

Der neue Beobachtungswert hat Gewicht 1/n. Bei n = 14 sind das 1/14 ≈ 0,07143, gegenüber 2/15 ≈ 0,13333 einer konventionellen EMA14. Andere Gewichte sind andere Rekursionen. Daraus folgt keine universelle Zahl benötigter Richtungskerzen oder feste Differenz zu einer alternativen RSI-Version.

Ein Rundungsmodell setzt n = 3 und vorher G = L = 0,0045. Nächster Preisanstieg 0,001 ergibt exakt G′ = (2 × 0,0045 + 0,001)/3 = 0,003333… und L′ = 0,003. RSI′ ≈ 52,63. Speicherst du G und L vorher tatsächlich auf zwei Dezimalstellen gerundet, werden beide null; das Update erzeugt positive Gewinne bei null Verlusten und RSI 100.

Anzeige kürzen, Zustand erhaltenWertekarten zweier Speicherverfahren bei vorher G=L=0,0045, n=3 und nächster Änderung +0,001. Frei gewählte Einheiten, keine Plattformmessung.RECHEN- UND LERNBEISPIELVolle PräzisionG′ 0,003333… · L′ 0,003Vorher auf zwei StellengespeichertG = 0 · L = 0Nur Anzeige 0,00Speicher weiterhin0,0045
Anzeige kürzen, Zustand erhalten. Wertekarten zweier Speicherverfahren bei vorher G=L=0,0045, n=3 und nächster Änderung +0,001. Frei gewählte Einheiten, keine Plattformmessung.

Echte Zustandsrundung ergibt hier 100 statt 52,63; bloße Anzeigeformatierung muss den Speicher nicht ändern.

Volle Präzision
G′ 0,003333… · L′ 0,003 – RSI 52,63.
Vorher auf zwei Stellen gespeichert
G = 0 · L = 0 – Nach Anstieg G′ > 0, L′ = 0; RSI 100.
Nur Anzeige 0,00
Speicher weiterhin 0,0045 – Nächstes Update nutzt den vollständigen Zustand.

Eine Anzeige „0,00“ muss den gespeicherten Wert 0,0045 dagegen nicht verändern. Rechne mit dem vollständigen Speicherwert weiter. Das Modell vergleicht zwei Speicherverfahren und behauptet keinen Plattformfehler.

Eine vollständige Reihe aus sieben Preisen

Setze n = 3, Schlusskurse [100; 102; 101; 104; 103; 103; 105], keine ältere Historie, Datenlücken oder zusätzliche instabile Periode. Die frei gewählten Einheiten sind kein empfohlener Parameter. Änderungen: +2, −1, +3, −1, 0, +2.

Zeit / CloseΔ; U; DG; LRSI
t0 / 100StartpreisKein ZustandNicht verfügbar
t1 / 102+2; 2; 0Seed sammelnNicht verfügbar
t2 / 101−1; 0; 1Seed sammelnNicht verfügbar
t3 / 104+3; 3; 05/3; 1/383,3333
t4 / 103−1; 0; 110/9; 5/966,6667
t5 / 1030; 0; 020/27; 10/2766,6667
t6 / 105+2; 2; 094/81; 20/8182,4561

Am Seed t3 sind Gewinnsumme 5 und Verlustsumme 1, jeweils durch drei geteilt, einschließlich Nullkomponenten. Bei t4 liefert die Rekursion G 10/9 und L 5/9. Ein einfaches letztes Drei-Schritt-Fenster [−1; +3; −1] ergibt stattdessen G 1, L 2/3 und RSI 60. Die Abweichung zu 66,6667 ist methodisch, kein Anzeige-Rundungsfehler.

Bei t5 multipliziert Δ = 0 beide Zustände mit 2/3. Ihr Verhältnis und RSI bleiben unverändert; eine flache Kerze setzt den Wert nicht auf 50. Bei t6 entstehen die exakten Brüche 94/81 und 20/81, RSI = 100 × 94/114 ≈ 82,4561. Vier Dezimalstellen sind hier nur die Anzeige.

Nullfälle gehören zur konkreten Codeversion

Bei positiver Gesamtsumme ergibt G > 0 und L = 0 den Wert 100, umgekehrt 0. Sind beide null, steht 0/0; die Formel bestimmt kein Resultat. Der fest bezeichnete C-Code TA-Lib 0.6.4 gibt bei null oder hinreichend kleiner Gesamtsumme 0 aus. Das offizielle MQL4-Beispiel eines benutzerdefinierten Indikators gibt bei exakt G = L = 0 dagegen 50 aus. Das bezeichnet ausgewählte Codekonventionen, nicht sämtliche eingebauten MetaTrader-Versionen.

Drei getrennte Seedbeispiele bei n = 3: [100; 101; 102; 103] ergibt G 1, L 0, RSI 100. [103; 102; 101; 100] ergibt G 0, L 1, RSI 0. [100; 100; 100; 100] ergibt beide null und benötigt die dokumentierte Codeentscheidung. Ein separat überprüfter Stand des veränderlichen TA-Lib-main-Zweigs prüft auf exakt positive Summe und liefert andernfalls 50. Ein main-Link identifiziert somit nicht dauerhaft denselben Algorithmus wie Release 0.6.4.

Bewahre Version und Quellhash bei deiner eigenen Reproduktion. Fehlender Preis, exakte Null und sehr kleine positive Zustände brauchen getrennte Behandlung. Eine Datenlücke mit Preis null aufzufüllen erzeugt einen künstlichen Rückgang. Für laufende Systeme sind Anzeigeformat und gespeicherte Präzision ebenfalls getrennte Felder.

Unveränderter RSI kann veränderte Empfindlichkeit verdecken

In einem weiteren zugewiesenen RSI-3-Zustand beginnen G = L = 1. Nach k flachen Änderungen sind beide g = (2/3)ᵏ; RSI bleibt 50. Ein anschließender Preisanstieg genau um eine Einheit ergibt G′ = (2g + 1)/3, L′ = 2g/3 und RSI′ = 100(2g + 1)/(4g + 1).

Ohne flache Vorgeschichte ist g = 1 und die neue Anzeige 60. Nach sechs flachen Änderungen ist g = 64/729 und derselbe Anstieg ergibt 100 × 857/985 ≈ 87,0051. Der gespeicherte Wert 50 allein reicht also nicht zur Fortsetzung: Du brauchst die absoluten G/L-Größen. Diese Rekursionseigenschaft beweist keinen profitablen Trade nach Konsolidierung.

Zusätzliche Prüfung der Preiseinheit: Transformiere die sieben Modellpreise mit C′ = 1,09 + 0,0001C. Es entsteht eine hypothetische EUR/USD-Serie [1,1000; 1,1002; 1,1001; 1,1004; 1,1003; 1,1003; 1,1005]. Alle U/D- und G/L-Größen skalieren mit 0,0001; bei gleicher mathematischer Rekursion bleiben die RSI-Werte 83,3333, 66,6667, 66,6667 und 82,4561 identisch.

Das ist eine kontrollierte Einheitenprüfung, keine historische Forex-Serie. Absolute Rundungs- oder Nullschwellen im Code können bei ausreichend kleinen Zuständen die ideale Skalierung verändern und sind gesondert zu kontrollieren. Ein EUR-Konto beeinflusst den RSI einer unveränderten Preisserie nicht; Gebühren und Währungsumrechnung gehören zur späteren Handelsauswertung.

Interpretation folgt erst nach der Berechnung

70/30 und alternative Schwellen sind Interpretationskonventionen, keine Änderung der Formel. ChartSchool beschreibt Brown-/Cardwell-Lesarten unterschiedlicher RSI-Bereiche. Daraus folgt keine Pflicht, bei einem bestimmten Durchschnittsfilter automatisch umzuschalten. Ebenso sind reguläre bullische Divergenz mit tieferem Preistief/höherem RSI-Tief und reguläre bärische mit höherem Preishoch/niedrigerem RSI-Hoch getrennt von versteckter bullischer mit höherem Preistief/niedrigerem RSI-Tief sowie versteckter bärischer mit niedrigerem Preishoch/höherem RSI-Hoch.

Reguläre Formen werden konventionell mit möglicher Umkehr, versteckte mit möglicher Fortsetzung verbunden. Keine Bezeichnung garantiert dies oder beweist bessere Profitabilität. Definiere Punkte, Zuordnung und Erkenntniszeit, bevor du die vollständige Handelsregel unter gleichen Kostenannahmen bewertest.

Erst die Zustände vergleichen

Vergleiche Provider, Symbol, Preisquelle, Intervall, Zeitstempel und Kerzenstatus. Suche den ersten Unterschied in U/D, danach G/L, erst anschließend RSI. Fenster statt Rekursion, tatsächliche Speicherrundung, Nullfallversion und Datenzeit sind konkrete Fehlerquellen; ein kurzer Bildschirmwert muss dagegen keinen Rechenfehler bedeuten.

Bei identischen späteren Änderungen schrumpft eine Differenz zwischen zwei G-Seeds pro Schritt um (n−1)/n, ebenso bei L. Die Differenz der endgültigen RSI-Verhältnisse muss nicht um exakt denselben Faktor schrumpfen. Es gibt daher keine aus dieser Eigenschaft ableitbare universelle Warmup-Barzahl. Eine veränderte Historie kann auch bei gleicher Beschriftung RSI 14 einen anderen Zustand liefern.

Drei ausführbare Schritte

  1. Speichere Algorithmus und Eingaben. Dokumentiere Version, Quellhash, Nullfallregel, Seed, Periode, Preisquelle und Datenstatus. Beschaffe für n=14 mindestens 15 Schlusskurse für den eigenen Seed; zum Vergleich einer laufenden Plattform zusätzlich denselben vorherigen Zustand oder passende frühere Historie.
  2. Rechne alle Zustände ohne Zwischenrundung. Reproduziere die sieben Preise und Brüche, das rollende Fenster, die flache Änderung und die Speicher-Rundungsvariante. Wiederhole die EUR/USD-Transformation; prüfe jeden U/D- und G/L-Schritt. Behandle die drei Null-Seedfälle nach der ausdrücklich gewählten Version.
  3. Bewerte die Handelsregel separat. Halte Punktwahl, Schwelle, Entscheidung nach Datenempfang, Ein- und Ausstieg, Menge und Kosten vorab fest. Bewahre unverwendete Auswertungsdaten. Ein Monat oder fünf Muster zertifiziert keinen Vorteil; eine korrekte Oszillatorberechnung allein bestätigt keine Handelswirksamkeit.