RSI por dentro: estado, precisão e versões do código

Variações, ganhos e perdas

Para fechos C, defina Δ=C atual−C anterior, U=máximo(Δ,0) e D=máximo(−Δ,0). U e D são não negativos; numa variação nula, ambos são zero. São mudanças em unidades de preço, não retornos percentuais, contagem de sessões ou intenção de participantes. Guarde fonte e lado de preço antes de calcular.

A variante Wilder inicializa G e L com médias aritméticas das primeiras n variações. Depois: G atual=((n−1)G anterior+U)/n e L atual=((n−1)L anterior+D)/n. Se L>0, RS=G/L; se G+L>0, RSI=100G/(G+L). Os casos zero exigem regra específica. n variações precisam de n+1 preços: RSI 14 precisa de quinze fechos para esta semente. Uma plataforma já em execução pode conservar história anterior ao gráfico visível.

Duas casas podem apagar a memória

Controlo separado, n 3, G=L=0,0045 e próxima subida 0,001. Preservar o estado dá G′=(2 × 0,0045+0,001)/3=0,003333… e L′=(2 × 0,0045)/3=0,003; RSI≈52,63. Se guardar ambas as médias arredondadas a duas casas antes de atualizar, tornam-se zero. A subida seguinte gera ganho positivo e perda zero, produzindo RSI 100.

Arredondar o estado muda o resultado

Desloque horizontalmente ou amplie o diagrama para ler todos os detalhes.

Mostrar G0,00 no ecrã não obriga a guardar zero: a formatação pode encurtar a etiqueta e conservar 0,0045 internamente. O erro demonstrado é substituir o estado por valores arredondados. Não se acusa uma plataforma concreta. Encurte a apresentação, conserve a precisão de cálculo.

Suavização de Wilder passo a passo

O peso da observação nova é 1/n. Para n 14,1/14≈0,07143 difere do coeficiente convencional EMA14,2/15≈0,13333. Também difere de recalcular uma janela aritmética das últimas catorze variações, que elimina dados em vez de conservar estado. Essas diferenças não demonstram que toda alteração de RSI precise de várias barras direcionais ou que uma variante tenha sempre mais extremos.

Quando resultados discordam, compare a primeira etapa divergente: preços e tempos, U/D, G/L, convenção zero e só depois RSI. A discrepância pode vir de janela, recorrência, precisão armazenada ou semente. Um valor abreviado no ecrã não prova arredondamento do estado.

Sete preços: um cálculo completo

Use n 3 apenas para um exercício curto, sem história anterior, lacunas ou período instável adicional. Fechos arbitrários: 100,102,101,104,103,103,105. Não são valores RSI 14 ou uma recomendação de período.

Instante/fecho	Δ; U; D	G; L exatos	RSI
t 0/100	Preço inicial	Sem estado	Indisponível
t 1/102	+2; 2; 0	Recolha	Indisponível
t 2/101	−1; 0; 1	Recolha	Indisponível
t 3/104	+3; 3; 0	5/3; 1/3	83,3333
t 4/103	−1; 0; 1	10/9; 5/9	66,6667
t 5/103	0; 0; 0	20/27; 10/27	66,6667
t 6/105	+2; 2; 0	94/81; 20/81	82,4561

Na semente t 3, ganhos somam 5 e perdas 1; divida ambos por 3, incluindo os componentes zero. Em t 4, a recorrência dá 10/9 e 5/9, portanto 100 × 10/15. Uma janela simples das últimas três variações−1,+3,−1 daria G1, L2/3 e RSI 60. Não é diferença de arredondamento.

Em t 5, variação zero multiplica os dois estados por 2/3, conservando a razão e RSI 66,6667. Uma vela sem mudança de fecho não reinicia automaticamente 50. Em t 6, a razão usa 94/81 e 20/81, dando 100 × 94/114≈82,4561. As frações são exatas; só a apresentação decimal foi encurtada.

Zero total: indicar o código consultado

Com soma positiva, ganho positivo e perda zero dão 100; ganho zero e perda positiva dão 0. G=L=0 produz 0/0, irresolúvel pela fórmula sem convenção. O C TA-Lib 0.6.4 devolve 0 para soma nula ou suficientemente próxima de zero segundo o seu teste. O exemplo oficial de indicador personalizado MQL4 devolve 50 quando ambos são exatamente zero. Isto não certifica todas as versões dos indicadores incorporados MetaTrader.

Três sementes RSI 3 separadas: 100,101,102,103 dão G1/L0 e 100; 103,102,101,100 dão G0/L1 e 0; 100,100,100,100 dão ambos zero e dependem da convenção. O ramo main da TA-Lib consultado nesta revisão usa teste de soma estritamente positiva e 50 quando ambos são zero, diferente da versão fixa 0.6.4. Um URL mutável não identifica permanentemente o mesmo algoritmo.

Guarde versão e hash do código usado na sua execução. Ausência de preços, zero exato e estados positivos muito pequenos são situações distintas. Substituir um preço em falta por zero criaria uma queda artificial.

RSI constante pode esconder sensibilidade diferente

Outro estado atribuído RSI 3 começa em G=L=1. Depois de k variações nulas, ambos valem g=(2/3)^k e RSI continua 50. Acrescente uma subida exata de uma unidade: G′=(2 g+1)/3 e L′=2 g/3; RSI′=100(2 g+1)/(4 g+1).

Sem variações nulas, g 1 produz 50→60. Depois de seis, g 64/729 conserva 50, mas a mesma subida produz 100 × 857/985≈87,0051. O número 50 visível não basta para continuar: a escala absoluta das médias também importa. É uma propriedade calculada, não uma regra lucrativa após consolidação.

Modelo adicional em unidades EUR para uma série educativa de saldo, sem pretender que seja preço EUR/USD: G=L=1 EUR e subida 1 EUR produzem 60. Multiplique preços, estados e subida por 100: G=L=100 EUR, subida 100 EUR, continua 60. Mudar só a subida para 1 EUR mantendo G/L100 altera o resultado para 100 × 201/401≈50,1247. Identifique unidades e escala; RSI não converte risco ou dinheiro automaticamente.

Interpretação e divergências são outra camada

Limiares tradicionais 70/30 e alternativas 80/20 são convenções, não alterações da fórmula ou ordens automáticas. Interpretações de intervalos associadas a Brown/Cardwell são descritas em documentação educativa; não são uma exigência de mudar zonas sempre que uma média muda. Não atribuímos um sistema original completo a obras não lidas.

Comparação escolhida	Pivôs de preço e RSI
Regular ascendente	Mínimo inferior no preço; superior em RSI
Regular descendente	Máximo superior no preço; inferior em RSI
Oculta ascendente	Mínimo superior no preço; inferior em RSI
Oculta descendente	Máximo inferior no preço; superior em RSI

Regular é convencionalmente associada a possível inversão e oculta a possível continuação. Nenhum nome demonstra superioridade ou lucro. Defina seleção e emparelhamento dos pontos, confirmação, execução e custos, avaliando variantes nas mesmas condições.

Comparar implementações sem confundir as três tarefas

Use fornecedor, símbolo, preço aplicado, intervalo, timestamps e estado de fecho iguais. Conserve semente, precisão intermediária e versão. No controlo, t 4 vale 60 com janela simples e 66,6667 com recorrência; a diferença depende dos dados, não é sempre poucos pontos ou uma barra.

Para variações posteriores idênticas, a diferença entre duas sementes G diminui a cada passo pelo fator(n−1)/n; o mesmo para L. A diferença entre os RSI finais, que são razões, não tem de diminuir por esse mesmo fator. Não deduza um número universal de barras de aquecimento. História diferente pode mudar um RSI 14 aparentemente idêntico.

Cálculo, apresentação e avaliação da estratégia são tarefas separadas. Primeiro reproduza U/D, G/L e regra zero; depois confira disponibilidade dos dados. Só então avalie entrada, saída e custos. Um oscilador correto não prova eficácia de negociação.

Controlos para a próxima folha de cálculo

1. Guarde algoritmo, período, fonte, inicialização, versão e convenção zero. Não use a etiqueta arredondada como estado seguinte.
2. Reproduza as frações dos sete preços e as três sementes separadas antes de testar limiares ou divergências.
3. Para comparar um RSI já em execução, obtenha estado anterior ou história suficiente sob a mesma semente; mantenha avaliação não usada na escolha das regras.

Catorze fechos fornecem apenas treze variações. Um mês ou cinco padrões não certificam vantagem. Continue em Ler o RSI: magnitudes, limiares e velas concluídas, MACD por dentro: precisão, inicialização e modelos de controlo e RSI e MACD: divergências, séries e memória das médias, separando os seus exemplos de evidência de desempenho deste indicador.