Inside bar : étendue, déclenchement et exposition

Une barre intérieure, ou inside bar, tient dans l’étendue de la bougie précédente. Cette géométrie identifie un candidat ; une transaction exige encore sens, déclenchement, protection et expiration. Écrire ces choix avant de voir le résultat empêche de choisir après coup la règle qui aurait gagné.

Une inclusion d’étendues, pas de corps

Notre définition stricte exige H₂< H₁ et L₂> L₁ ; toute égalité refuse le candidat. La bougie précédente est la barre mère. Une convention plus permissive acceptant un bord commun doit être nommée séparément. Couleur et longueur des corps n’interviennent pas ; calculer aussi le quotient des étendues(High−Low) intérieure/mère. Une plage plus petite observée ne prédit pas l’amplitude du prochain mouvement.

Le harami compare les corps Open–Close, avec des règles de taille et couleur selon la variante. Ses mèches peuvent sortir de l’étendue précédente. Ni harami⇒inside bar ni inside bar⇒harami ne sont des implications générales ; contrôler les deux définitions.

Compression mesurée et autres filtres

EUR/USD Bid H4 synthétique, pip 0,0001 : mère 1,1000/1,1040/1,0960/1,1020 ; intérieure 1,1020/1,1030/1,0990/1,1000. Les étendues valent 80 et 40 pips, quotient 50 %, malgré deux corps de 20 pips. Le candidat n’est définitif qu’à la clôture de la seconde barre.

NR4 est distinct : trois étendues précédentes 10 ; 30 ; 20 unités, prédécesseur immédiat High/Low 100/80. Une suivante 98/83 est intérieure, mais sa largeur 15 n’est pas inférieure à 10 : pas NR4. Autre candidate 111/103, largeur 8, est NR4 mais pas intérieure. Conserver deux booléens au lieu de renommer l’un par l’autre. Fidelity distingue aussi ces constructions.

Le calendrier peut filtrer les candidats sans expliquer les intentions des participants. Notre activation est sur Ask alors que le graphique est Bid : Ask 1,1043 et spread 2 pips impliquent Bid 1,1041, un pip au-dessus du High mère 1,1040. Avec spread 5 pips, Bid 1,1038 est deux pips dessous. Un même seuil Ask ne garantit donc pas une cassure visible sur Bid.

Le contexte doit être reproductible

Déclarer tendance, distance à une zone, annonce et heure de disponibilité. Milieu d’une consolidation, accord avec tendance H4, accord avec tendance journalière, proximité d’un support ou plusieurs conditions ensemble sont des champs à enregistrer, pas un classement d’efficacité. Une localisation indésirable selon la règle ne devient pas un point positif pour sauver l’exemple.

Les périodes produisent des échantillons différents. Choisir flux, limites de séance et coûts, conserver refus et résultats nets, puis tester une période séparée. Un taux de réussite sans dates, entrée, sortie, fournisseur et frais n’évalue pas ce plan. Les sources citées définissent mesures et ordres, sans nouvelle étude de succès Forex.

Le modèle d’ordre choisi

1. Identification : attendre la clôture puis contrôler toute l’étendue. La journée du fournisseur peut différer de celle de France. Si elle finit à 17 h à New York, convertir selon la date réelle vers Europe/Paris et comparer aux horodatages serveur ; ne pas imposer cette borne à tous les flux.
2. Contexte : figer sens, tendance et construction des zones avant les résultats. Trend-following et contre-tendance restent deux variantes.
3. Ordre : seulement un buy stop, soumis après clôture de l’intérieure et tant que l’Ask courant reste sous 1,1043. Ce niveau est High Bid mère 1,1040+3 pips de tampon choisi. Ajouter un sell stop opposé crée une autre variante, avec annulation et traitement du double déclenchement rapide à définir.
4. Taille : compte fictif 10 000 EUR, budget choisi 1 %=100 EUR et autre stop 50 pips donnent 2 EUR/pip. Un lot standard EUR/USD 100 000 EUR vaut 10 USD/pip ; au taux de conversion illustratif 1,10 USD/EUR, cela correspond à 0,22 lot. Arrondir vers le bas au pas permis puis inclure frais et glissement. Ce budget n’est pas une recommandation ni un plafond garanti.
5. Expiration : annuler l’entrée non remplie après deux périodes de données suivantes, sans renouveler à chaque barre imbriquée. Deux H4 ne valent pas forcément huit heures écoulées lors d’une coupure. Une position remplie suit un autre délai de sortie de quatre barres, celle du remplissage comptant comme première.

Fuller décrit plusieurs placements de protection, notamment autre extrémité ou certains milieux de mère. Le stop à l’extrémité opposée n’est donc pas obligatoire pour toute méthode Inside bar. Séparer notre règle des variantes de cet auteur.

Protection, objectif et gestion

Notre modèle demande stop Bid 1,0958, deux pips sous le Low mère, et cible Bid 1,1123, seuil d’entrée plus l’étendue mère 80 pips. Ces niveaux sont assignés, sans garantie du prestataire. Ne pas les recalculer après entrée plus mauvaise sauf règle distincte annoncée.

• Une zone fixe exige construction et calcul gain/perte ; la géométrie ne prouve pas une espérance positive.
• Un multiple d’étendue exige facteur et point de départ. Deux ou trois étendues ne sont pas une obligation universelle de Fuller.
• Une variante ATR exige True Range, lissage, période et facteur ; ATR n’est pas simplement la moyenne High−Low.
• Un stop mobile exige calendrier et formule. Le déplacer au prix d’entrée ne garantit pas un résultat net nul après frais et glissement.

Sortie partielle et suiveur sont des politiques différentes, dépendantes du trajet entier, des remplissages et coûts. Fractionner ne réduit pas nécessairement la variabilité mensuelle. Comparer un échantillon commun sous politiques figées.

Cinq issues d’exécution distinctes

Sur petit écran, faites défiler le tableau pour lire toutes les colonnes.

Chaque ligne est une fin alternative hypothétique :10 000 ×(Bid sortie−Ask entrée)−2. Le spread figure déjà dans les remplissages. La distance seuil–stop vaut 85 pips, pas les 80 de la mère ; l’entrée sur gap laisse 75 pips à l’objectif. Un stop ordinaire ne plafonne pas la perte réalisée. Si la bougie contient entrée, stop et cible, l’OHLC ne détermine pas leur ordre après entrée : employer des données plus fines ou une hypothèse prudente annoncée.

Trois étiquettes ne créent pas trois budgets

Une mère fictive 90–110 contient 94–108 ; 96–106 puis 98–104, chaque étendue étant aussi intérieure à la précédente. Elles peuvent décrire un seul ordre en attente lié à la mère. Conserver identifiant de mère et identifiant d’ordre ; ne pas redémarrer l’expiration initiale.

Même mère, plusieurs étiquettes

Étendues synthétiques mère 90–110 puis 94–108 ; 96–106 ; 98–104. Sans Open/Close fournis, seules les étendues sont dessinées ; pas de bougies inventées.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Dans une variante séparée qui envoie trois ordres 0,10 lot tous remplis, total 0,30 lot. Hypothèse EUR/USD 10 USD/pip par lot et 20 pips de chaque remplissage à une sortie commune, hors frais/glissement : variation 20 USD pour un ordre, 60 USD pour trois. Ce n’est pas une prévision de remplissage ni une perte maximale ; les mêmes frontières graphiques ne rendent pas ces expositions indépendantes.

Budget EUR indépendant : au taux de présentation fictif constant 1,25 USD/EUR, 20 et 60 USD valent 16 et 48 EUR. Un budget choisi 25 EUR peut couvrir la première variation de prix, pas la seconde. La perte stop 87 USD du tableau vaut 69,60 EUR, 92 USD vaut 73,60 EUR ; leur prise en compte reste distincte du modèle pédagogique de 20 pips.

Erreurs à contrôler contre la règle annoncée

• Modifier critères après les résultats ou exclure discrètement les refus.
• Déplacer la mère vers les bougies imbriquées sans déclarer une autre variante.
• Choisir un stop seulement pour agrandir la taille ; toute autre invalidation mérite son propre test, sans taux d’échec inventé.
• Mélanger variantes de sens ou supposer un filtre de tendance supérieur par nature.
• Promettre qu’un intervalle garantit la qualité. Les périodes courtes ne sont pas mathématiquement dépourvues d’information.

Développement puis validation séparée

Un calendrier d’entraînement organise le travail, sans délai d’aptitude universel. Premier mois possible : une paire, une borne journalière et six mois de données, en comptant réellement tous les cas stricts. Deuxième phase : classer les contextes annoncés et observer, par exemple, les 48 heures suivantes. Le décompte dépend des dates et du flux ; ni rareté ni dizaines quotidiennes ne sont présumées.

Évaluer activation, absence de trade et net pour chaque variante. Des résultats semblables peuvent signifier aucune différence mesurable, sans obligation d’assouplir jusqu’à trouver un gagnant. Employer ensuite données séparées ou démo prospective, sans réajuster. Ni 20 trades ni 60 jours ne sont un seuil universel de validité. Avant un éventuel usage réel, fixer limites de perte, contrôles d’exécution et suspension ; ne pas imposer 100 trades réels malgré des contrôles défaillants.

Le relevé à préparer

1. Sur six mois EUR/USD journaliers, chercher jusqu’à dix exemples pour apprendre, mais enregistrer tous les candidats sous la même convention. Noter High/Low mère comme références du plan, sans les confondre avec niveaux exécutés.
2. Appliquer les filtres prédéclarés et compter acceptations/refus ; aucune petite quantité de cas n’est un résultat obligatoire ou une preuve d’avantage.
3. Calculer budget en devise du compte, contrat, pip, stop, frais et pas. Si le minimum dépasse le budget, enregistrer aucun ordre faisable selon ces hypothèses.

Le cadre de cassure prolonge la méthode par les conditions d’activation et d’expiration, séparées de la simple forme.