Inside bar: mãe, ativação e exposição sem duplicações

Inside bar fica dentro da amplitude da vela anterior. A geometria identifica candidato; operação exige lado de rutura, ativação, stop e validade definidos. Registar escolhas antes do resultado evita que um vencedor posterior determine as regras que se afirma ter usado.

Inside bar e diferenças de harami

Comparar amplitude completa High–Low com a mother bar anterior. Na definição estrita deste artigo, H₂<H₁ e L₂>L₁; igualdade exclui. Convenções que admitem toque de uma fronteira precisam de rótulo separado. Cor e comprimentos relativos dos corpos não determinam este teste; amplitude menor não prevê dimensão do movimento seguinte.

Harami compara corpos reais: sombras da segunda vela podem ultrapassar amplitude da primeira. Harami não implica inside bar, nem o inverso. O código TA-Lib Harami avalia comprimentos e contenção de corpos, incluindo caso de toque de uma extremidade, sem exigir cores opostas nessa implementação. Guardar definição escolhida em vez de trocar os nomes.

Campos geométricos e filtros separados

Campo	Registo
Mother bar	Vela anterior que fornece amplitude de referência
Interior	High menor e Low maior na regra estrita
Cor	Não altera o teste High/Low
Razão de amplitude	(H₂−L₂)/(H₁−L₁), sem previsão de volatilidade futura
Contexto	Filtro definido e testado separadamente

Amplitude, corpos, NR4 e lado de cotação

EUR/USD Bid H4 fictício, pip 0,0001: mother O/H/L/C=1,1000/1,1040/1,0960/1,1020; inside=1,1020/1,1030/1,0990/1,1000. Amplitudes 80 e 40 pips, razão 50%, embora ambos os corpos tenham 20 pips. Reconhecer só no fecho da segunda vela. A dimensão medida não identifica motivos de participantes ou o que farão depois.

Contar todas as ocorrências numa amostra de três meses diários com definição explícita, separando alinhamento com filtro de tendência e consolidação. O total depende do par, datas, feed e limite de sessão; não assumir frequência típica. Agenda de anúncios pode ser outro filtro, sem a geometria revelar por que negociadores compraram ou esperaram.

Inside e NR4 são testes distintos. Três amplitudes anteriores 10,30,20 unidades, com predecessor imediato H100/L80. Próxima H98/L83 tem largura 15 e é inside, mas não NR4 pois 15>10. Alternativa H111/L103 tem largura 8, menor que as três anteriores, mas não é inside. Guardar dois resultados booleanos, sem renomear um filtro como outro.

No modelo operacional seguinte, ativação usa Ask e gráfico usa Bid. Ask 1,1043 com spread 2 pips implica Bid 1,1041, um pip acima de mother High 1,1040. Com spread 5 pips implica Bid 1,1038, dois pips abaixo. Um trigger Ask fixo não coincide necessariamente com rutura visível de Bid.

Localização como condição, sem ranking de acerto

Registar regra de tendência, distância a zona escolhida e anúncio próximo como entradas explícitas. Não inferir ordens a defender um suporte ou vantagem duradoura só pela localização. Congelar filtros antes do teste, conservar rejeições e comparar resultados completos. Seguir tendência e operar contra ela são hipóteses diferentes.

• Meio de consolidação: definir limites e regra de localização; guardar aprovação ou rejeição, sem lhe atribuir pontuação positiva por ser indesejável.
• Alinhamento H4 ou diário: especificar medição e quando fica conhecida. Média 50 ou inclinação concordante não prova lucro.
• Zona de suporte/resistência: guardar construção e distância, sem presumir quem a observa. Compressão+tendência+zona exige registar condições conjuntas.
• Intervalo: cada período produz amostra distinta; medir custos e candidatos sem assumir melhor prazo universal. Taxa de acerto requer datas, feed, entrada, saída e despesas.

Modelo de rutura com registo de ordem

Escolher política direcional. Este modelo de investigação fictício usa apenas buy stop, enviada depois do fecho inside estrito e só enquanto Ask atual está abaixo do trigger. Acrescentar sell stop oposta cria outra variante: declarar cancelamento e tratamento de duas ativações rápidas. Fuller descreve alternativas de stop, sem tornar obrigatório o extremo oposto em todos os métodos.

1. Esperar fecho e comparar amplitude completa. Limites diários dependem do intermediário; se o feed usa 17:00 de Nova Iorque, converter na data real e comparar timestamps do servidor. Não presumir esse limite em todos os fornecedores ou fixar diferença constante para Europe/Lisbon.
2. Aplicar contexto previamente definido. Guardar se passa tendência e zona e se evita a consolidação excluída pela regra. Não mudar filtros depois do desfecho.
3. Pedir buy stop Ask 1,1043: mother Bid High 1,1040 mais buffer atribuído 3 pips. Buffer não garante rutura Bid quando spread muda.
4. Calcular risco monetário com stop e invalidade anteriores. Exercício independente: conta 10 000 EUR, orçamento 1%=100 EUR e distância 50 pips permitem 2 EUR/pip. Lote EUR/USD 100 000 unidades tem 10 USD/pip; à conversão 1,10 USD/EUR corresponde a 0,22 lote. Arredondar para baixo ao passo permitido e considerar despesas/deslizamento. Não é recomendação de risco 1% nem limite garantido de perda.
5. Cancelar entrada sem fill após dois períodos de velas posteriores, sem renovar por nested bars. Dois períodos H4 podem não equivaler a oito horas decorridas através de interrupções. Posição executada tem saída temporal própria após quatro velas, contando a de fill como primeira.

Saídas e gestão como políticas separadas

No modelo, stop pedido Bid 1,0958 fica 2 pips abaixo do mother Low; alvo Bid 1,1123 é trigger mais 80 pips da amplitude mãe. São níveis atribuídos, sem garantia de fornecedor. Não recalcular depois de entrada pior, salvo política diferente explicitamente prevista. Zona fixa exige construção e contas ganho/perda; distância não demonstra valor esperado positivo.

Alvo de duas ou três amplitudes requer multiplicador e origem; não é regra universal Fuller nem garantia de alcance. Alvo ATR precisa de fórmula True Range, suavização, período e multiplicador: ATR não é simplesmente média High–Low. Stop móvel precisa de regra de atualização; movê-lo à entrada não garante resultado líquido zero devido a despesas e fill pior. Ponto de equilíbrio (break-even) nominal e líquido diferem.

Saídas parciais e trailing são políticas distintas dependentes de percurso, fills e despesas. Dividir posição não reduz necessariamente variabilidade mensal. Comparar a mesma amostra qualificável com políticas congeladas, sem escolher a saída retrospectivamente vencedora.

Resultados hipotéticos e velas dentro da mesma mãe

Alternativas independentes: 10 000 EUR, conta USD, comissão total 2 USD, sem financiamento

Entrada Ask → saída Bid	Resultado líquido	Hipótese
1,1043 →1,1123	+78 USD	Alvo
1,1043 →1,0958	−87 USD	Fill no stop pedido
1,1043 →1,0953	−92 USD	Stop pior
1,1048 →1,1123	+73 USD	Entrada após gap
1,1043 →1,1030	−15 USD	Saída temporal

Cada linha é um final alternativo, 10 000 × (Bid saída−Ask entrada)−2 USD. Spread já incluído nos fills; não descontar novamente. Distância trigger–stop 85 pips, não os 80 da mãe. Entrada 1,1048 deixa 75 pips ao alvo inalterado. Stop comum não garante perda máxima. Se uma vela contém entrada, stop e alvo, OHLC isolado não revela ordem dos toques; usar dados mais detalhados ou hipótese conservadora declarada.

Modelo EUR adicional: conversão fixa 1,10 USD/EUR transforma as cinco alternativas em+70,91/−79,09/−83,64/+66,36/−13,64 EUR. Com orçamento de perda planeada 80 EUR=88 USD, reservar comissão 2 deixa 86 USD para 85 pips. Quantidade teórica 10 117,65 EUR, passo 1 000 EUR dá 10 000 EUR. Stop atribuído−87 USD cabe nos 88 USD, mas pior−92 USD ultrapassa-os. Mesmo cálculo planeado não garante limite real; câmbio e custos são pressupostos, não tarifa ou fiscalidade portuguesa.

Três rótulos não significam três exposições

Mother fictícia 90–110 contém 94–108,96–106 e 98–104; cada amplitude também é menor que a anterior. São apenas High/Low, sem aberturas/fechos inventados. Fuller admite várias nested inside bars com a mesma mãe. Fronteiras comuns não criam unidades de risco separadas.

Uma mãe, três amplitudes interiores

Desloque horizontalmente ou amplie o diagrama para ler todos os detalhes.

Regra de uma Ordem pendente por mãe não passa a três ordens quando surgem IB2/IB3. Guardar mother ID e order ID. Novo rótulo pode referir configuração pendente já existente; validade original não reinicia. Se outra variante envia três ordens 0,10 lote e todas executam, volume total 0,30. Modelo EUR/USD 10 USD/pip/lote e 20 pips de cada fill à mesma saída, sem despesas: uma posição muda 20 USD, três mudam 60 USD. Não é previsão de fill ou perda máxima; mostra efeito de contar sinais como posições independentes.

Cinco erros verificáveis contra a regra escolhida

1. Mudar seleção após ver resultados. Conservar aceites/rejeitados, custos e condições, sem tentar fazer uma categoria vencer.
2. Trocar referência silenciosamente para vela nested quando o modelo usa mãe original. Rutura da vela interior é outra variante possível, não automaticamente sem significado.
3. Escolher stop só para aumentar quantidade. Definir saída e custos/fills adversos. Fuller inclui extremo oposto e alguns stops no meio; «nunca dentro» não é definição universal.
4. Misturar política pró-tendência e contra-tendência. Precisam de testes separados, sem superioridade deduzida da anatomia.
5. Afirmar que intervalo garante qualidade. Medir candidatos, custos e desempenho do período/feed. Intervalos curtos não são matematicamente desprovidos de informação.

Plano de prática e teste separado

Calendário é organização, não prova de prontidão em poucos meses. Primeiro escolher par e limite diário, rever seis meses e identificar todas as ocorrências pela mesma regra, sem frequência-alvo. Depois categorizar localização, tendência H4/diária e zonas, observar 48 horas posteriores e registar resultados, incluindo rejeições. Janela observada não substitui regras de validade/saída.

Na amostra de desenvolvimento medir ativação, não operações e resultados líquidos por variante. Sem diferença mensurável, não afrouxar filtro até favorecer categoria preferida. Aplicar depois regras escolhidas sem reajuste a outro período ou observações demo futuras. Vinte operações ou sessenta dias não são limiares universais de validade estatística.

Antes de qualquer uso real, testar regras completas e despesas, definir limites de perda, verificações operacionais e gatilhos de revisão. Suspender quando falham; não exigir cem operações reais independentemente de perdas ou mudanças. Tamanho da posição depende de contrato, moeda, stop e custos, não da contagem de velas.

Registo final de trabalho

1. No EUR/USD diário dos seis meses escolhidos, procurar exemplos e marcar todos os candidatos da regra. Escrever High/Low da mãe; níveis de entrada e invalidade só resultam depois de aplicar buffers e política, não automaticamente desses números.
2. Guardar convenção de igualdade, feed, sessão, filtros e resultados reais de seleção. Restarem poucos candidatos não é requisito nem vantagem demonstrada.
3. Escolher orçamento na moeda da conta, valor do pip/contrato, passo e despesas. Arredondar para baixo; se quantidade mínima excede orçamento, registar ordem inviável sob hipóteses declaradas.
4. Consultar Estratégia de rutura: sinal, retorno, parcelas e risco total para ativação/validade e Zonas de suporte e resistência: limites, versões e episódios para zonas, em vez de inferir contexto da forma isolada.