Stratégie de cassure : signal, retest et risque total

Une cassure franchit une limite définie avant le mouvement. Le prix peut poursuivre ou revenir dans l’intervalle. Une stratégie demande donc une condition disponible au moment de décider, un modèle d’exécution et un registre comprenant les échecs. Une flèche convaincante ou une clôture extérieure ne démontre pas la continuation future.

Définir le signal avant d’évaluer son résultat

Un exercice explicite enregistre le plus haut et le plus bas des 20 bougies Bid précédentes, toutes terminées avant le début de la bougie signal. Le signal haussier apparaît si la bougie suivante clôture au-dessus de cette borne haute. Vingt est un paramètre choisi, pas un optimum. Le canal ne représente pas nécessairement une consolidation : toute condition de largeur ou de durée doit être ajoutée séparément. Le trading à l’intérieur d’un intervalle repose sur d’autres hypothèses tant que ses bornes tiennent.

Reconnaître la consolidation sans modifier les bornes

Ne pas inclure la bougie signal dans le maximum que sa propre clôture doit dépasser. Figer les bornes ou décrire exactement leur mise à jour. Bandes de Bollinger, ATR, durée et nombre de contacts peuvent constituer des filtres mesurables ; aucun ne démontre une énergie stockée ou une sortie nécessairement plus forte après une consolidation longue. Le choix des supports et résistances doit être reproductible avant de révéler la suite.

Contrôle rapide : un autre lecteur peut-il retrouver la même limite avec les données alors disponibles ? Enregistrer instrument, base de prix, intervalle, fenêtre, filtres et validité de l’ordre. Conserver séparément les variantes modifiées au lieu de sélectionner celle qui explique un graphique gagnant.

Signal confirmé et fausse cassure restent distincts

Une clôture extérieure confirme la condition choisie, pas le comportement des bougies suivantes. Pour classer un échec, fixer à l’avance l’horizon et la condition de retour. Une mèche extérieure clôturant dedans échoue à une entrée fondée sur la clôture ; une clôture extérieure peut encore revenir ensuite. L’étiquette rétrospective « vraie cassure » ne doit pas devenir une information supposée connue à l’entrée. Un filtre d’alignement supérieur peut se tester, mais une cassure quotidienne n’est pas automatiquement plus propre ou rentable qu’une cassure horaire.

Entrée, stop et objectif : préciser chaque variante

Ordre au marché après confirmation, ordre stop placé auparavant et ordre limité attendant un retour sont des variantes distinctes. Par défaut, l’émulateur de stratégies TradingView ne remplit un nouvel ordre qu’au prochain tick disponible ; avec un calcul à la clôture, il s’agit de l’ouverture suivante. D’autres réglages modifient ce calendrier. Cette règle de simulation ne garantit aucun prix réel. Un ordre limité peut rester inexécuté ; toucher un niveau ne démontre pas une exécution complète.

Placer l’invalidation au-delà du côté opposé du canal constitue une possibilité, avec une distance parfois large et un rapport rendement/risque réduit. Une structure de retest ou un multiple d’ATR sont d’autres règles à définir et tester avant l’entrée. Un objectif de mouvement mesuré projette un multiple déclaré de la largeur depuis une origine déclarée. Fixer aussi les quantités sorties partiellement et tout stop suiveur. Aucun placement n’est universel ; un stop ordinaire ne garantit pas son prix d’exécution.

Exemple EUR/USD : toutes les branches du calcul

Conservons le modèle fictif : intervalle 1,0800–1,0900, soit 100 pips pour un pip de 0,0001 ; clôture Bid du signal 1,0923. Supposons une exécution Ask complète ultérieure de 5 000 EUR à 1,0925. Dans la seule branche retest, ajoutons une autre exécution Ask complète de 5 000 EUR à 1,0900. Ni la clôture ni un contact graphique ne démontrent ces remplissages. Le déclencheur stop choisi est 1,0790. Depuis la borne haute, les objectifs d’une, une et demie, puis deux largeurs donnent 1,1000, 1,1050 et 1,1100 : références arithmétiques, pas destinations prévues.

La première entrée présente 135 pips jusqu’au stop et 75, 125 ou 175 pips jusqu’aux objectifs. Le retest laisse 110 pips au même stop. Avec une sortie supposée à 1,0790, la première tranche perd 67,50 USD et la seconde 55 USD, soit 122,50 USD bruts ensemble. Ajouter à meilleur prix augmente donc le risque total. Il ne réduit pas la perte prévue de la position initiale.

Sur petit écran, faites défiler le tableau pour lire toutes les colonnes.

Le résultat brut additionne chaque quantité EUR multipliée par sortie Bid moins entrée Ask. Nous supposons 3 USD de frais totaux dans chaque branche, même avec sorties fractionnées ; aucun financement ni conversion. Il s’agit de frais inventés pour l’exercice. Le spread est déjà présent dans les prix : ne pas le déduire deux fois. Une prise de bénéfice partielle peut laisser une perte nette.

Vérification EUR additionnelle : avec une conversion fictive constante de 1,25 USD/EUR, la perte de prix de 122,50 USD vaut 98 EUR ; 3 USD de commission valent 2,40 EUR. Le total de 100,40 EUR dépasse de 0,40 EUR le budget de 1 % d’un compte hypothétique de 10 000 EUR. Même avant un éventuel glissement, « moins de 100 EUR hors frais » n’implique donc pas « budget respecté ». Ce taux n’est pas une cotation actuelle.

Compter les signaux pose une autre question. Borne haute figée 1,1040, clôture précédente 1,1037, puis 1,1045 ; 1,1048 ; 1,1038 ; 1,1042. « Chaque clôture au-dessus » marque les bougies 1, 2 et 4 : trois signaux. « Passage de dessous ou égal à dessus » marque 1 et 4 : deux événements. Une position déjà ouverte peut encore interdire un nouvel ordre. Ces clôtures fictives testent le comptage, sans prix d’exécution ni rendement supposé.

Deux points au-dessus : même distance, autre proportion

Deux intervalles fictifs [98 ; 100] et [80 ; 100] clôturent à 102. La distance absolue vaut toujours 2, mais leurs largeurs valent 2 et 20. Notre filtre pédagogique exige (Close − U)/(U − L) ≥ 0,5 : 2/2 = 1 passe, 2/20 = 0,1 échoue. Les deux franchissent pourtant U. Le seuil n’est ni optimal ni validé par une étude de performance. Si U = L, la division n’est pas définie : prévoir le rejet ou un traitement explicite, sans inventer un ratio.

Deux points ne représentent pas la même fraction du canal

Bornes fictives 98–100 et 80–100, Close 102. Échelle linéaire commune ; filtre pédagogique de 0,5.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Tester les filtres au lieu de leur attribuer une efficacité

Dans MetaTrader, le volume de ticks compte les ticks reçus pendant la formation de la bougie ; le volume réel compte les transactions et peut être absent en OTC. Le compteur d’un courtier n’est pas le chiffre d’affaires du Forex entier et ne compte pas nécessairement seulement les prix modifiés. Enregistrer le flux et tester séparément le filtre. Une heure de séance ou une annonce macroéconomique change aussi l’échantillon, sans garantir la continuation. Aucun nom de séance ne prouve une supériorité.

Protocole pour le prochain exercice

1. Fixer instrument, base de prix, intervalle, fenêtre et filtres avant la bougie signal.
2. Calculer largeur et distance, puis traiter explicitement une largeur nulle.
3. Préciser type d’ordre, côté de cotation, expiration, stop, quantités de sortie et frais ; recalculer le risque de toute tranche ajoutée.
4. Séparer heure de confirmation et possibilité d’exécution ; ne pas substituer la clôture au remplissage ultérieur.
5. Conserver signaux, retests absents, ordres non exécutés, pertes et positions encore ouvertes en fin de test. Comparer sur des données ultérieures avec les mêmes hypothèses.

Le biseau utilise une autre géométrie ; le double sommet ou creux exige ses propres confirmations. Aucun dessin ne garantit un retournement.