Inside Bar: regole, ordini e rischio delle barre annidate

Inside Bar: definizione verificabile, non previsione

Una Inside Bar rigorosa ha massimo inferiore e minimo superiore a quelli della candela precedente, detta madre: H₂ < H₁ e L₂ > L₁. L’uguaglianza su un bordo non passa questo filtro. Una variante che la ammette è possibile, ma va etichettata e misurata separatamente. Colore e dimensione del corpo non decidono l’appartenenza. Un intervallo ristretto descrive il prezzo osservato; non rivela da solo ordini nascosti, intenzioni degli operatori o direzione futura.

Nel modello EUR/USD Bid H4, la madre ha apertura/massimo/minimo/chiusura 1,1000/1,1040/1,0960/1,1020. La successiva ha 1,1020/1,1030/1,0990/1,1000: è interna. Gli intervalli sono 80 e 40 pip, quindi il secondo misura il 50% del primo. I corpi, invece, misurano entrambi 20 pip. Il candidato diventa conoscibile solo alla seconda chiusura, non durante la sua formazione.

Inside Bar, Harami e NR4 non coincidono

L’Harami confronta soprattutto i corpi; le ombre possono superare quelle precedenti. L’Inside Bar confronta tutto l’intervallo. Nessuna delle due condizioni implica automaticamente l’altra. Anche il rilevatore TA-Lib Harami usa finestre adattive per le dimensioni dei corpi e può assegnare 80 anziché 100 quando un bordo coincide: non è il filtro Inside Bar appena definito.

NR4 significa intervallo più piccolo dei quattro confrontati. Con tre intervalli precedenti di 10, 30 e 20 punti e ultimo massimo/minimo 100/80, una nuova barra 98/83 misura 15: è interna all’ultima, ma non NR4, perché supera 10. Una barra 111/103 misura 8: è NR4, ma non interna. Registrare due valori booleani separati evita di chiamare compressione qualsiasi rettangolo piccolo sul grafico. La frequenza effettiva va contata sul proprio feed, periodo e calendario; non è una costante della strategia.

Contesto osservabile e prezzo che attiva l’ordine

Un filtro utile specifica come si riconosce il trend H4 o giornaliero, come si delimita una zona e quale distanza la separa dalla figura. Occorre registrare anche calendario, centro o bordo della congestione e casi rifiutati. Una media a 50 periodi può definire una condizione, ma non dimostra che essa produca profitto. Anche l’idea che un intervallo sia sempre migliore degli altri richiede un confronto con costi e campioni separati.

Il grafico Bid non è il prezzo di acquisto. Con Ask a 1,1043 e spread di 2 pip, Bid è 1,1041: supera il massimo della madre di 1 pip. Con lo stesso Ask e spread di 5 pip, Bid è 1,1038, ancora 2 pip sotto quel massimo. Un Buy Stop attivato sull’Ask non certifica quindi un breakout Bid. Per capire la sequenza servono componente della quotazione, orario e condizioni di attivazione del proprio intermediario, non solo una linea sul grafico.

Un protocollo di ricerca completo

Quello seguente è un modello ipotetico con un solo Buy Stop, non una raccomandazione. Si invia dopo la chiusura della Inside Bar rigorosa, mentre l’Ask corrente è ancora inferiore alla soglia. La soglia Ask 1,1043 equivale al massimo Bid 1,1040 più un margine scelto di 3 pip. Non garantisce il superamento Bid. Una strategia con due stop opposti è diversa: deve specificare cancellazione dell’altro ordine e gestione di due attivazioni ravvicinate.

1. Memorizza identificativo della madre, quotazioni e chiusura che rendono il segnale disponibile; congela filtri e soglie.
2. Associa un solo ordine pendente a quella madre. L’ordine scade dopo due barre di dati successive; nuove barre interne non azzerano il contatore.
3. Se eseguito, usa nel modello stop Bid 1,0958, cioè minimo della madre meno 2 pip, e obiettivo Bid 1,1123, cioè soglia iniziale più 80 pip. Un peggior prezzo d’ingresso non sposta automaticamente l’obiettivo.
4. Chiudi comunque dopo quattro barre della posizione, contando quella di esecuzione come prima. Questo limite è distinto dalla scadenza dell’ordine non eseguito.
5. Registra riempimenti, costi, scadenze, rifiuti e sequenze ambigue. Due barre H4 possono attraversare una pausa e non equivalere a otto ore consecutive.

Se il feed organizza la giornata intorno alle 17 di New York, converti data e ora effettive nel fuso del server e in Europe/Rome: non fissare un’ora italiana universale. Nial Fuller presenta stop oltre il bordo opposto e varianti a metà madre; quindi «lo stop non deve mai essere interno» non è una definizione condivisa da tutte le politiche. Qui le soglie restano quelle dichiarate per rendere il test ripetibile.

Dimensionamento: dal budget al contratto

In un esempio separato, conto da 10.000 EUR, budget ipotetico dell’1% pari a 100 EUR e stop di 50 pip producono 2 EUR per pip. Assumendo un lotto standard di 100.000 EUR su EUR/USD, il pip vale 10 USD per lotto. Con cambio illustrativo fisso di 1,10 USD per EUR, la dimensione teorica è 0,22 lotti. Non confondere questi 50 pip con la distanza di 85 pip del protocollo precedente. Le specifiche del simbolo e il passo di volume vanno verificati; arrotondare per difetto e riservare spazio a commissioni e slippage evita una precisione soltanto apparente. L’1% è un’ipotesi di calcolo, non un limite garantito alla perdita né una prescrizione personale.

Cinque esiti con prezzi effettivi

Riprendiamo il protocollo: nominale 10.000 EUR, risultato in USD e costo totale ipotetico di 2 USD, senza altri costi o finanziamento. Per l’acquisto il risultato è 10.000 × (Bid d’uscita − Ask d’ingresso) − 2. Lo spread è già incorporato nei due prezzi: non va sottratto una seconda volta.

Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.

Lo stop dalla soglia iniziale dista 85 pip, non gli 80 della madre; dopo l’ingresso a 1,1048 il percorso fino all’obiettivo scende a 75 pip. Se una sola barra OHLC tocca ingresso, stop e obiettivo, non conosci l’ordine intrabar: usa dati più fini o una convenzione prudente esplicita, senza scegliere sempre la sequenza favorevole.

Tre etichette, una madre, quante posizioni?

Barre annidate: intervalli e ordini

La madre resta una sola

Quattro intervalli ipotetici, in punti su una scala comune: madre 90–110, poi 94–108, 96–106 e 98–104. Nessuna apertura o chiusura è fornita.

Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.

Il diagramma contiene soltanto massimi e minimi: apertura e chiusura non sono disponibili, dunque non vengono inventati corpi di candele. Con un solo ordine di 0,10 lotti, variazione avversa di 20 pip e valore di 10 USD per pip per lotto, la variazione è −20 USD. Tre ordini identici eseguiti portano il volume a 0,30 lotti e la variazione a −60 USD. Non sono perdite massime: mancano costi, slippage e garanzia che tutti gli ordini siano eseguiti. L’identificativo madre/ordine rende verificabile la deduplicazione; il conteggio delle figure da solo non lo fa.

Obiettivi e gestione sono altre ipotesi

Un livello fisso, un multiplo dell’intervallo o un obiettivo basato su ATR richiedono regole diverse. ATR smussa il True Range, non è semplicemente la media di massimo meno minimo. Uscite parziali e trailing introducono dipendenza dal percorso; non riducono necessariamente la variabilità in ogni campione. Spostare lo stop al prezzo d’ingresso non equivale al pareggio netto dopo commissioni e possibile esecuzione peggiore.

Controllo EUR aggiuntivo: convertiamo separatamente il modello da 10.000 EUR nominali con cambio ipotetico fisso 1,10 USD/EUR e budget di perdita di 80 EUR. Lo stop previsto di −87 USD vale circa −79,09 EUR, mentre quello peggiorato di −92 USD vale −83,64 EUR. Il primo rientra nel budget, il secondo lo supera di circa 3,64 EUR. Non abbiamo cambiato unità del pip o trasformato una perdita USD in EUR rinominandola; abbiamo dichiarato la conversione. La piattaforma può applicare un cambio e costi diversi.

Come allenarsi senza selezionare i soli vincitori

Un percorso organizzativo possibile dedica il primo mese a una coppia e una sessione, censendo sei mesi di dati con tutti i candidati rigorosi. Il secondo classifica trend e posizione rispetto alle zone, osservando anche le 48 ore successive come finestra descrittiva, non come durata universale del trade. Poi si confrontano attivazioni, assenza di operazione e risultato netto per variante. Non cambiare filtro finché vince la variante preferita: congela lo sviluppo e usa un altro periodo o un forward demo. Venti trade o sessanta giorni non certificano automaticamente una strategia.

Errori da riconoscere: usare informazioni future per il contesto, cambiare madre a ogni barra senza dichiarare la nuova politica, avvicinare lo stop soltanto per aumentare il volume, confondere acquisti e vendite o promettere il miglior timeframe. Prima di un eventuale uso reale servono limiti di perdita e controlli operativi già fissati: se falliscono, sospendi. Non occorre completare a ogni costo cento operazioni reali.

Esercizio e passo successivo

Cerca dieci esempi per imparare il riconoscimento, ma nel censimento dei sei mesi registra tutti quelli presenti, senza forzare il numero a dieci. Per ognuno annota H/L, esito dei filtri Inside e NR4, identificativo madre, disponibilità del segnale, Ask/Bid e scadenza. Calcola il volume con dimensionamento della posizione e passo contrattuale: se il minimo supera il budget, il modello non ha un ordine ammissibile. Passa poi al protocollo generale di breakout per distinguere un livello attraversato, un ordine attivato e un’esecuzione ottenuta.