En este artículo
Al terminar, sabrás…
- Distinguir rango interior, Harami y NR4.
- Vincular madre, orden y vencimiento sin duplicar exposición.
- Calcular tamaño y netos con lados de precio y costes explícitos.
Conceptos sin salir del artículo
Orden pendiente o condicionada Volumen de la posición Prueba histórica de una estrategia (backtesting) Valor nocional Punto de equilibrio (break-even) Comisión de negociaciónUna vela interior queda dentro del rango de su predecesora o madre. Esa geometría identifica un candidato; una estrategia requiere dirección, activación, stop y vencimiento. Escribe las reglas antes de conocer resultados para que una ganadora posterior no decida qué condiciones finges haber utilizado.
Rango completo y fronteras explícitas
Nuestra definición estricta exige H₂ < H₁ y L₂ > L₁. Igualdad excluye el patrón; otras convenciones permiten tocar un borde y deben etiquetarse aparte. Color y longitud corporal no deciden esta prueba. Un rango menor no predice tamaño del movimiento siguiente.
Harami compara cuerpos, permitiendo sombras fuera del rango previo bajo su definición. Ninguna condición implica generalmente la otra. Contexto de tendencia, zona o anuncio son filtros adicionales, sin ser propiedades geométricas ni pruebas de órdenes institucionales.
Compresión observada, sin intención inferida
Modelo EUR/USD Bid H4 ficticio, pip 0,0001. Madre OHLC 1,1000/1,1040/1,0960/1,1020; interior 1,1020/1,1030/1,0990/1,1000. Rangos 80 y 40 pips, ratio 50 %, aunque ambos cuerpos miden 20. Solo clasifica la segunda al cerrar. No se demuestra energía acumulada o capital esperando noticias.
Contención tampoco equivale a NR4. Con rangos anteriores 10, 30 y 20 unidades y predecesora High/Low 100/80, siguiente 98/83 está dentro pero mide 15, superior a 10: falla NR4. Alternativa 111/103 mide 8, menor que las tres anchuras, pero queda fuera de la madre. Son modelos de High/Low, sin OHLC inventado. Fidelity define ambas condiciones por separado.
El componente de activación importa. Trigger Ask 1,1043 con spread 2 pips implica Bid 1,1041, un pip sobre High madre 1,1040. Con spread 5 pips implica Bid 1,1038, dos pips debajo. Mismo trigger Ask no garantiza ruptura visible en gráfico Bid.
Ubicación: campos medibles, sin ranking supuesto
Registra regla de consolidación, tendencia H4, tendencia diaria, construcción/distancia de zona y condiciones conjuntas. Un lugar no deseado no cuenta como punto positivo por error. Dirección a favor de tendencia y contraria son variantes distintas; una media o su pendiente no demuestran rentabilidad.
Una tasa requiere muestra, fechas, feed, intervalo, entrada, salida y costes. Aquí no se aporta estudio nuevo de éxito Forex ni superioridad universal de H4/diario. Cuenta candidatos reales en la ventana elegida, sin exigir ocho, quince o dieciocho por definición. Otro periodo de vela cambia muestra, costes y disponibilidad.
Modelo de orden: una dirección y vencimiento fijo
Este modelo de investigación utiliza solo Buy Stop, enviada tras cerrar la interior y mientras Ask actual esté bajo trigger. Añadir Sell Stop es otra versión con cancelación opuesta y tratamiento de dos activaciones rápidas. Fuller describe entradas y stops alternativos; no impone un stop lejano a todos los métodos.
Trigger elegido Ask 1,1043 = High Bid madre 1,1040 + colchón 3 pips. Stop protector solicitado Bid 1,0958, dos pips bajo Low madre; objetivo Bid 1,1123, trigger más rango madre de 80 pips. No son garantías del proveedor ni se mueven tras peor entrada salvo regla independiente.
Cancela una orden sin fill después de dos periodos siguientes, sin reiniciar por nuevas barras anidadas. Dos H4 no equivalen siempre a ocho horas de reloj al atravesar una pausa de cotización. Si hay fill, utiliza salida temporal separada de cuatro barras, contando barra de fill como primera. Vencimiento de orden no significa pérdida universal de información de la forma.
Si el feed usa frontera diaria 17:00 New York, convierte para fecha concreta a Europe/Madrid y compara timestamps del servidor; no supongas esa frontera para todos. Revisión diaria no sustituye vigilancia que exijan las órdenes y política de riesgo reales.
Presupuesto EUR y valor pip coherentes
Ejercicio separado de tamaño, sin confundirlo con stop de 85 pips de la orden: cuenta 10 000 EUR, presupuesto elegido 1 % = 100 EUR, stop supuesto 50 pips, sin cargos o deslizamiento. Permite 2 EUR por pip. Lote EUR/USD de 100 000 EUR tiene pip 10 USD; a cambio ficticio EUR/USD 1,10 son 10/1,10 EUR por pip/lote.
Tamaño = 2/(10/1,10) = 0,22 lote, no un microlote. Redondea abajo al paso admitido y reserva costes primero. Si mínimo excede presupuesto, registra ninguna orden factible bajo supuestos; no concluye que un intervalo sea globalmente inadecuado. El 1 % es entrada de ejercicio, sin consejo universal ni límite garantizado.
Salidas: no elegir política tras ver la ruta
Zona fija necesita construcción y referencia. Múltiplo de rango necesita factor y origen; dos o tres rangos no son garantía ni regla universal atribuible a Fuller. Un objetivo ATR requiere True Range, periodo, suavizado y multiplicador: ATR no es simplemente media High–Low. Stop móvil necesita momento y fórmula de actualización.
Mover stop a entrada no asegura equilibrio neto tras cargos o peor fill. Salidas parciales y trailing son políticas diferentes; su resultado depende de ruta completa y costes, sin menor variabilidad mensual automática. Compara misma muestra y política congelada.
| Fill Ask entrada | Fill Bid salida | Neto USD |
|---|---|---|
| 1,1043 | 1,1123, objetivo | +78 |
| 1,1043 | 1,0958, stop asignado | −87 |
| 1,1043 | 1,0953, stop peor | −92 |
| 1,1048, entrada con salto | 1,1123, objetivo sin cambiar | +73 |
| 1,1043 | 1,1030, salida temporal | −15 |
Cada fila es 10 000 × (venta Bid − compra Ask) − 2; spread incluido, sin financiación u otros cargos. Distancia trigger–stop 85 pips, no 80 de madre; entrada peor deja 75 al objetivo. OHLC con entrada, stop y objetivo dentro no establece secuencia: utiliza datos más finos o supuesto conservador explícito. Stop ordinario no limita pérdida máxima.
Ampliación EUR con cambio ficticio fijo 0,90 EUR/USD: netos +70,20, −78,30, −82,80, +65,70 y −13,50 EUR, respectivamente. No modifica fills ni aporta probabilidades.
Tres interiores no convierten una orden por madre en tres posiciones.
- Madre e interiores
- Una referencia compartida – Conservar ID y vencimiento original.
- Regla de una orden
- 0,10 lote – Veinte pips a 10 USD/pip/lote → 20 USD de precio.
- Variante de tres fills
- 0,30 lote total – Mismos veinte pips → 60 USD de precio.
- Conclusión limitada
- Etiqueta no equivale a exposición – Sin costes ni predicción de fill o pérdida máxima.
Modelo anidado independiente: madre 90–110 contiene 94–108, 96–106 y 98–104; cada rango también queda dentro del previo. No se suministran aperturas/cierres. Tres etiquetas no añaden tres órdenes a una regla que permite una por madre. Guarda mother ID y order ID sin cambiar vencimiento original.
Otra cuenta de exposición asigna 0,10 lote EUR/USD, valor 10 USD por pip/lote y movimiento 20 pips desde cada fill al cierre común. Sin costes, una posición cambia 20 USD; tres idénticas ejecutadas suman 0,30 lote y cambian 60. Son magnitudes de un escenario, sin pérdidas máximas o fills pronosticados. Las tarjetas distinguen geometría de órdenes, sin inventar velas completas.
Errores observables frente a otras variantes legítimas
Cambiar selección tras resultados, trasladar sin aviso madre original a barra anidada, alterar vencimiento o contar señales como exposiciones son errores de registro. Operar extremos de la interior es otra variante definible, sin ser matemáticamente absurda. Stop dentro de madre tampoco está condenado siempre: Fuller incluye algunos puntos medios. Fija salida antes de utilizarla para aumentar cantidad.
Desarrollo y evaluación en periodos separados
Un calendario de práctica organiza trabajo, sin validez estadística automática. Puedes revisar seis meses de un par, identificar todos los casos estrictos y clasificar ubicación con criterios previos; observar otras 48 horas requiere declarar cómo se trata una pausa. Mide activaciones, casos sin operación y resultados netos sin aflojar filtros hasta que una categoría gane.
Después utiliza otro periodo o demo hacia delante sin retocar reglas. Veinte operaciones o sesenta días no son umbrales universales de muestra suficiente. Si alguna vez se opera real, límites y revisiones deben existir antes; no hay obligación de completar cien operaciones pese a fallos operativos o límites alcanzados.
Tres acciones para dejar un registro comprobable
- Congela igualdad, feed y frontera de vela. Repite rangos EUR/USD, NR4 y anidación con madre original; cuenta todos los casos y filtros aceptados/rechazados, sin tasas esperadas inventadas.
- Escribe dirección, lado de trigger, orden por madre y dos relojes de vencimiento/salida. Reproduce ambos spreads y guarda estados de orden, cancelaciones y ausencia de fill sin reiniciar por nuevas etiquetas.
- Calcula tamaño con moneda, pip y costes coherentes, y reproduce cinco ramas USD/EUR. Evalúa reglas congeladas después, incluidas secuencias desconocidas y órdenes ausentes; consulta rupturas para separar señal, fill y neto.
Comprueba lo aprendido
Aprox. 2 minutos de práctica.
Ver respuesta y explicación
Guarda mother ID y order ID conforme a la regla.
Más preguntas
¿Inside bar equivale a Harami?
No. Una compara rangos High–Low y otra cuerpos. Harami puede tener sombra exterior y una interior puede fallar tamaño o colocación corporal. TA-Lib Harami incorpora referencias adaptativas y bordes admitidos, sin color segundo obligatorio. Guarda ambas condiciones aparte; ninguna determina dirección siguiente ni una jerarquía de fiabilidad. Igualdad también depende de la definición elegida.
¿Es mejor seguir tendencia o ir en contra?
Son hipótesis distintas. Escribe medición de tendencia y momento disponible antes de seleccionar. Nuestro modelo solo solicita compra; versión contraria o bilateral necesita condiciones propias y cancelación opuesta, con activaciones rápidas tratadas explícitamente. Una media de cincuenta periodos, confluencia o rango menor no establece beneficio por sí solo. Compara resultados completos en otro periodo con costes y órdenes ausentes.
¿Qué haces si no rompe en veinticuatro o cuarenta y ocho horas?
Sigue el vencimiento registrado. Este modelo cancela tras dos barras posteriores sin renovar por anidación; no equivale necesariamente a tiempo de reloj al atravesar pausas. Una posición ejecutada usa otra salida temporal de cuatro barras. La expiración es política elegida, sin prueba de que desapareciera toda información del patrón. Conserva casos cancelados sin inventar entradas posteriores.
¿Qué marco funciona mejor?
Los modelos no establecen ranking universal. Elige feed, frontera, geometría, filtros y costes y compara versiones congeladas en datos separados. Cuenta patrones observados, sin imponer frecuencia diaria o superioridad semanal. Revisar una vez al día tampoco satisface cualquier necesidad de vigilancia. Un presupuesto de precio y un mínimo de prácticas no certifican pérdida máxima o preparación para riesgo real.
Fuentes y comprobación
- Nial Fuller: Inside Bar
Página primaria leída: definiciones estricta/flexible, madre/anidación y alternativas de stop. No se adoptan tasas, promoción o superioridad de intervalos.
- Fidelity: Identifying Chart Patterns
Páginas impresas 47–48 leídas: contención de rango y NR4 separados; no se importan estadísticas de otras secciones.
- OANDA Asia Pacific: Order Execution Policy
Texto y anexo leídos: trigger Ask de compra/Bid de venta y stop activado distinto de fill; ámbito de entidad específico.
Los cálculos utilizan supuestos explícitos. No sustituyen los datos actuales de mercado ni las condiciones de tu proveedor.
