Harami : corps inclus, couleurs et historique

Le harami décrit un second corps plus petit, contenu dans le premier plus grand. Son nom japonais signifie «enceinte». La variante haussière se considère après un recul, la baissière après une avance ; couleur, taille, égalité aux limites et contexte demandent des règles explicites. La figure ne révèle ni intention des participants ni retournement assuré.

L’inclusion du corps ne fixe pas sa couleur

Modèle synthétique en unités arbitraires : première bougie O/H/L/C=100/101/89/90 ; seconde A=93/97/92/96 ; seconde B=96/97/92/93. A et B sont deux alternatives, pas deux bougies successives. Le premier corps est [90 ; 100], de longueur 10 ; les deux seconds [93 ; 96], de longueur 3, soit 30 % du premier. Inverser Open et Close laisse leur intervalle inchangé.

Ajoutons notre propre exigence de couleurs opposées : la première baisse, A monte et passe ; B baisse et échoue. Les deux passent pourtant la même inclusion stricte. TA-Lib ne demande pas ici cette opposition de couleurs et utilise aussi des références historiques de taille. Sans cet historique, ce premier tableau ne permet pas de calculer sa fonction complète.

Même corps intérieur, couleur différente

Premier OHLC 100/101/89/90 ; seconde A 93/97/92/96 ou seconde B 96/97/92/93. Deux alternatives, pas trois bougies successives ; unités arbitraires.

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Corps réel ou étendue complète ?

Le corps relie Open et Close, l’étendue Low et High. Notre exercice impose les deux extrémités du second corps strictement à l’intérieur du premier, sans égalité. Les mèches ne participent pas à cette condition ; un deuxième High peut dépasser le premier malgré l’inclusion du corps. Une barre intérieure portant sur toute l’étendue est un autre test.

Pour notre modèle, harami haussier signifie première bougie baissière et seconde haussière après recul ; la variante baissière inverse couleurs et contexte. TradingView décrit ces couleurs opposées et propose SMA 50, SMA 50/SMA 200 ou absence de détection de tendance. Le code CDLHARAMI de TA-Lib ne vérifie ni deuxième couleur ni tendance. Un désaccord d’étiquettes peut donc venir des définitions.

Deux fenêtres adaptatives, pas une taille universelle

Fixons pour notre exercice une première taille au moins 1,5 fois la moyenne des dix corps terminés antérieurs, puis une seconde non nulle et au plus égale à la moitié du premier corps. Exclure les deux bougies de cette moyenne. Avec 40 pips de moyenne, le seuil vaut 60 ; un corps 100 passe et un second 30 reste sous sa limite 50. Ces paramètres arbitraires ne sont pas les valeurs par défaut de TA-Lib ni des réglages validés comme optimaux.

Autre expérience synthétique, conservée à l’identique : première 100/102/88/90 et seconde 93/96/92/96. Les corps valent 10 et 3, avec inclusion stricte dans 90–100. Devancer cette paire par douze bougies O/H/L=100/106/94 dont les Close valent tous 102 dans un essai et 104 dans l’autre. Seuls les Close antérieurs changent.

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Le premier corps 10 dépasse chacune des moyennes antérieures ainsi que notre seuil 1,5 fois. Le second représente toujours 30 % du premier, mais 3 dépasse 2,8 et reste sous 4,6. Sa fenêtre TA-Lib inclut le premier corps de la paire, sans inclure le second. Les fenêtres des deux critères ne sont pas les mêmes.

La fonction de cette version utilise 100 pour l’inclusion stricte et 80 pour un bord accepté, avec signe dépendant de la première couleur. Ces nombres ne sont pas des probabilités. Le relevé existant de 120 barres Kraken EUR/USD H1, 21–25 septembre 2026, comporte huit codes non nuls, dont deux de valeur absolue 80. C’est une classification datée, sans test de rentabilité ni nouvelle réplication native française.

La croix de harami change la définition

Le harami cross utilise un second doji à corps nul ou très petit. Définir «presque égal» entre Open et Close avec une tolérance ou une référence adaptative. Cette géométrie ne prouve pas un équilibre parfait des acheteurs et vendeurs. Une autre définition peut sélectionner davantage ou moins de candidats, sans devenir plus fiable par son nom. Comparer les toupies et dojis avec les mêmes données et règles de transaction.

Inclusion inverse de l’avalement

Dans le harami, le second corps est dans le premier ; dans l’avalement haussier ou baissier, le second contient le premier. L’ordre d’inclusion s’inverse, mais les étendues High–Low demandent toujours un contrôle distinct. Aucun classement d’efficacité ne découle de cette différence. Un petit corps peut avoir de longues mèches ; il ne prouve pas qu’un camp a «pris le contrôle».

Deux modèles EUR/USD sans inclusion des étendues

Deux exemples indépendants, pip 0,0001, avec recul supposé pour le haussier et avance supposée pour le baissier. Les deux bougies seules ne documentent pas ces tendances. Chaque premier corps mesure 100 pips, chaque second 30, soit 30 %.

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Le second corps haussier 1,0830–1,0860 est strictement dans 1,0800–1,0900, mais son High dépasse le premier de 20 pips. Le second Low baissier est 20 pips sous le premier. Les deux modèles passent l’inclusion des corps et échouent à l’inclusion des étendues ; taille et contexte nécessitent encore leurs vérifications.

Choisissons séparément une confirmation par un Close ultérieur au-dessus des deux High du modèle haussier, donc au-dessus de 1,0940. Un Close 1,0930 échoue, 1,0942 passe. Le premier Open 1,0900 n’est ni son High 1,0920 ni le maximum de la paire. Cette confirmation choisie n’est pas une exigence universelle du harami ni une instruction d’entrée.

Quand sait-on et quel prix peut-on obtenir ?

La classification sur clôture n’est définitive qu’après la deuxième bougie ; avant, son corps peut sortir de la limite. Une confirmation supplémentaire arrive plus tard encore. Consigner ces instants séparément de l’envoi et du remplissage. Une clôture future ne justifie pas un achat antérieur.

La forme ne prescrit ni stop, objectif ni perte maximale. Une sortie au-delà d’un extrême reste un choix du plan. Taille, côtés Bid/Ask, prix réellement supposés et frais déterminent le résultat. Un stop ordinaire peut glisser. Comparer des variantes d’entrée/sortie figées sur des données ultérieures.

Modèle EUR additionnel indépendant : supposons 5 000 EUR achetés réellement à 1,0945, vendus à 1,0915, avec 2 EUR de frais totaux et un taux fictif constant 1,25 USD/EUR. Perte de prix 15 USD, perte nette 15/1,25+2=14 EUR. Une vente dégradée à 1,0900 donne 22,5/1,25+2=20 EUR. Le harami ne détermine aucun de ces prix. Notre budget choisi 18 EUR accepte la première hypothèse, pas la seconde.

Ajouter des conditions sans leur inventer une vertu

Le Three Inside Up/Down ajoute des conditions de bougies précises. Toute troisième clôture dans le sens souhaité n’en fait pas automatiquement une version plus forte. Un RSI fixé avant le test peut filtrer des candidats, mais reste dérivé des prix ; il ne constitue pas automatiquement une preuve indépendante. Conserver les refus et mesurer les résultats nets plutôt que sélectionner de beaux exemples.

Protocole à consigner

1. Fixer corps ou étendue, couleurs, seuils de taille, tendance et égalités ; conserver source et historique du détecteur.
2. Choisir la confirmation avant les résultats et enregistrer son heure de disponibilité.
3. Définir entrée, sortie protectrice, objectif, taille et frais séparément ; tester aussi un remplissage moins bon.
4. Comparer variante classique et doji avec données, règles et coûts identiques, puis période séparée sans réajustement.

Quelques lignes de journal permettent de vérifier la cohérence de mesure, pas de conclure à une supériorité. Le test historique doit couvrir la stratégie entière.