Dans cet article
Après cet article, vous saurez…
- Vérifier la continuité sans inventer une bougie manquante.
- Distinguer écart de corps, écart complet et limites strictes du détecteur.
- Conserver le multiplicateur PLN puis convertir distinctement les résultats en EUR.
Les notions sans quitter l’article
Gap : discontinuité de prix Backtest : test historique d’une règle Stop loss : seuil et prix exécutéDownside Gap Three Methods est une construction de trois bougies utilisée pour une hypothèse de continuation baissière. Deux bougies baissières sont séparées par un écart défini ; la troisième, haussière, ouvre dans le deuxième corps et clôture dans le premier. Définir l’écart entre corps ou entre étendues complètes avant de comparer les détecteurs. La reconnaissance ne démontre pas une baisse ultérieure.
Définition et frontières strictes
CandleScanner demande une baisse préalable et un écart entre bougies entières : H2< L1. Pour deux corps baissiers, la troisième respecte C 2< O 3< O 2 et C 1< C 3< O 1. O,H,L,C désignent ouverture, plus haut, plus bas et clôture. Nos frontières sont strictes : une clôture exactement sur le bord échoue. Attendre que la troisième clôture soit connue.
Le corps haussier ferme l’écart entre les corps précédents, sans révéler si les achats viennent de rachats de shorts ou de nouvelles positions longues. La variante Upside Gap Three Methods inverse la construction. Downside Tasuki Gap conserve sa troisième clôture dans l’écart au lieu du premier corps ; Falling Three Methods est une construction de plusieurs bougies différente. Un écart non comblé ou quelques petits corps ne suffisent pas à identifier ces variantes.
Écart de corps, écart complet et continuité des données
Une ouverture O 2 sous L1 ne prouve pas H2< L1 : la deuxième bougie peut ensuite remonter. Pour deux corps baissiers, un écart de corps demande plutôt O 2< C 1. TA-Lib C 0.6.4, fonction CDLXSIDEGAP3METHODS, contrôle écart de corps, couleurs et positions strictes O 3/C 3, sans filtre de tendance préalable ni moyenne de longueur des corps. Le code−100 est une classification, pas 100 % de probabilité. Thinkorswim documente en plus des paramètres de tendance et de longueur.
Un Close plus haut que le premier corps peut retirer le code plutôt que renforcer le signal. Conserver séparément corps, étendues, filtre de tendance et confirmation ultérieure. Les écarts de prix et les trous dans un export ne sont pas le même objet.
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| Bougie | O | H | L | C |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 000 | 18 020 | 17 780 | 17 800 |
| 2 | 17 700 | 17 750 | 17 600 | 17 620 |
| 3 | 17 660 | 17 830 | 17 650 | 17 820 |
La baisse antérieure est supposée séparément ; aucune histoire de moyenne des grands corps n’est fournie. L’écart complet vaut 17 780−17 750=30 points ; celui des corps 17 800−17 700=100 points. O 3 est strictement entre 17 620 et 17 700, C 3 entre 17 800 et 18 000. O 2 est 80 points sous L1, ce qui n’est pas l’écart complet 30. Relever uniquement H2 à 17 790 supprime l’écart complet tout en conservant l’écart de corps. Les OHLC ne décrivent pas tous les prix ni leur ordre intrabougie.
Trois lignes de fichier ne prouvent pas trois heures consécutives
Supposons un export H1 attendu complet sur un segment de séance continu, sans pause, dans le même fuseau ; les heures marquent le début de bougies terminées. De 09:00 à 12:00, quatre lignes sont attendues. Nous n’en avons que trois.
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| Début H1 | O | H | L | C |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 110 | 112 | 100 | 102 |
| 10:00 | Manquant : aucune bougie inventée | |||
| 11:00 | 99 | 100 | 92 | 94 |
| 12:00 | 95 | 107 | 94 | 105 |
Les corps disponibles [102 ; 110], [94 ; 99], [95 ; 105] ressemblent aux relations retenues, sans documenter trois bougies consécutives. Statut : données insuffisantes pour évaluer, ni figure confirmée ni absence certaine. La fonction TA-Lib reçoit des indices voisins i−2,i−1,i, sans horodatages ; elle ne reconstitue pas l’heure omise. La pause contractuelle éventuelle doit être vérifiée avant d’appliquer notre hypothèse de continuité.
Une heure manque dans la séquence
Segment H1 fictif supposé continu, même fuseau, débuts 09:00,11:00,12:00 ; OHLC de 10:00 inconnus.
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Trois étapes de reconnaissance et une entrée distincte
- Figer le filtre de baisse antérieure. CandleScanner et thinkorswim décrivent ce contexte, mais la fonction TA-Lib citée ne le teste pas ; ne pas assimiler leurs sorties.
- Vérifier écart et limites des corps après la troisième clôture. La même couleur ne remplace aucune inégalité.
- Définir confirmation, annulation et entrée séparément. CandleScanner décrit un mouvement ultérieur sous C 2 ; vendre sous L3 est une autre règle. Clôture confirmée, ordre stop intrajournalier et retest n’ont pas les mêmes disponibilités ni remplissages.
Exercice de frontières distinct : bougies 100/102/90/92 et 88/89/80/82 en O/H/L/C ; O 3=84,H3=101,L3=81 fixes. Avec trois barres antérieures identiques 110/112/108/111, faire varier C 3 : 92 ; 96 ; 100 ; 101. La branche C 0.6.4 donne respectivement 0 ; −100 ; 0 ; 0 : 92< C 3< 100 est strict. High 101 demeure identique même avec Close 96. Relever uniquement H2 de 89 à 91 retire l’écart complet sans retirer le code de corps−100. Ces sorties sont des calculs indépendants de la branche définie, pas une nouvelle exécution native de bibliothèque ni des résultats de marché.
Exécution et projection : deux modèles indépendants
Compte PLN fictif : trois contrats à 2 PLN par point chacun, soit 6 PLN/point. Vente supposée au Bid 81, rachat complet Ask 98 ou 65 ; frais additionnels totaux 6 PLN. Les valeurs contractuelles et remplissages sont fictifs et ne découlent pas du graphique d’indice.
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| Ask de rachat | Résultat de prix | Net |
|---|---|---|
| 98 | (81−98)× 6=−102 PLN | −108 PLN |
| 65 | (81−65)× 6=+96 PLN | +90 PLN |
| 100, stop moins favorable | (81−100)× 6=−114 PLN | −120 PLN |
Le spread figure déjà dans Bid/Ask ; financement, conversion et autres frais sont exclus. Le rapport net 90/108≈0,8333 n’est ni 2:1 ni une probabilité. Un stop ordinaire peut s’exécuter moins bien.
Le premier modèle d’indice illustre une projection séparée :18 000−17 600=400 points, reportés depuis une entrée de référence choisie 17 640 donnent 17 240. Une sortie choisie 17 850 est à 210 points ; rapport brut 400/210≈1,9048 avant contrat, côtés de cotation et frais. Ce ne sont ni objectifs par défaut ni invalidations universelles. Sortir d’un bord de corps modifie une classification, sans garantir l’évolution suivante.
Conversion EUR additionnelle : au cours purement fictif 4,50 PLN/EUR et sans frais de conversion,−108 ; +90 ; −120 PLN donnent respectivement −24 ; +20 ; −26,6667 EUR. Pour un budget choisi 25 EUR, la première perte prévue reste sous le budget, le mauvais remplissage le dépasse d’environ 1,67 EUR. Le contrat demeure libellé en PLN : traduire l’article ne remplace pas son multiplicateur par 2 EUR/point.
Erreurs fréquentes
- Supposer que la fonction teste tendance ou grande longueur moyenne alors que ces filtres sont absents.
- Confondre écart complet et ouverture basse, Tasuki et Three Methods, ou trou de fichier et cours non négociés.
- Lire un comblement plus profond comme un code plus fort alors que les limites strictes peuvent retirer le label.
- Entrer avant que la troisième clôture ou une confirmation ultérieure soit disponible.
- Déduire une perte maximale de la forme sans multiplicateur, quantité, Bid/Ask ni coûts.
Ce que l’échantillon publié dit du Forex
Préciser instrument, lieu ou fournisseur, composante Bid/Ask/Last, fuseau et séance. Un écart sur un flux ne démontre pas qu’aucun autre lieu n’a négocié ces prix. Indice au comptant, future et CFD peuvent avoir des séances et contrats différents. OANDA Royaume-Uni décrit fermetures et réouvertures à prix discontinus, sans cotation universelle cinq jours sans interruption.
Le dossier EN existant rapporte 120 bougies Kraken EUR/USD H1 terminées du 21 au 25 septembre 2026, avec tous les codes CDLXSIDEGAP3METHODS à 0. Il consigne un recalcul de la branche épinglée sur les mêmes barres et le CSV, sans exécution native TA-Lib. Cette traduction ne déclare pas une nouvelle réplication française. Un seul lieu et intervalle ne prouvent ni absence sur les devises ni mois entre signaux ; aucun trade ni profit n’y est testé. Le dossier publié des 120 bougies fournit contexte, attribution et limites.
Usage utile : rendre les conditions reproductibles
Conserver version du code, OHLC bruts et continuité temporelle avec chaque label. Des définitions différentes peuvent classer différemment les mêmes données. Notre diagramme garde 10:00 manquant ; il ne substitue pas une bougie commode. Un nom de figure n’établit pas un système autonome rentable.
Protocole pour le prochain test
- Choisir instrument, fournisseur, composante, intervalle et calendrier ; contrôler les horodatages avant les écarts de prix.
- Conserver OHLC complets et distinguer écart de corps, écart complet, limites strictes, tendance et filtres moyens.
- Tester sous-C 2, sous-L3 et retest comme règles séparées ; consigner quantités, multiplicateur et remplissages.
- Garder les rejets et évaluer les règles figées sur données ultérieures. Une alerte ou quelques trades démo ne prouvent aucun taux de réussite.
Vérifiez vos acquis
Environ 2 minutes de pratique.
Voir la réponse et l’explication
Résoudre le trou d’export d’abord, en vérifiant le calendrier. Ne pas insérer de prix hypothétique dans des données réelles.
Autres questions
Quelle est la définition de la figure ?
Trois bougies pour une hypothèse de continuation baissière : CandleScanner demande baisse préalable, deux corps baissiers séparés par H2<L1 et troisième corps haussier dans les relations définies. TA-Lib C 0.6.4 utilise un écart de corps avec limites strictes, sans moyenne ni tendance. La classification ne révèle pas l’intention des participants ni la suite des prix.
Comment les données affectent-elles la reconnaissance ?
Vérifier fournisseur, instrument, composante, intervalle, fuseau, séance et enregistrements manquants. Un détecteur de corps peut accepter des ombres qui se recouvrent. Les 120 codes nuls du dossier Kraken existant décrivent cet échantillon, sans fréquence mondiale ni profit. Une heure absente justifie données insuffisantes, pas une bougie inventée.
La reconnaissance définit-elle entrée, stop et cible ?
Non. Confirmation sous C2 et entrée sous L3 sont distinctes. Dans notre modèle trois contrats à 6 PLN/point au total, Bid 81 et rachat Ask 98 donnent −108 PLN après 6 PLN de frais ; Ask 65 donne +90 PLN et Ask 100 donne −120 PLN. Les prix intègrent déjà le spread ; le stop peut glisser.
Pourquoi une clôture plus haute peut-elle enlever le code ?
Dans l’exercice strict, C 3 doit être dans 92<C3<100. Les clôtures 92 ; 96 ; 100 ; 101 donnent 0 ; −100 ; 0 ; 0 ; les bornes sont exclues. Un comblement plus profond ne signifie pas une reconnaissance plus forte, et −100 n’est pas une probabilité de 100 %.
Sources et vérification
- CandleScanner : Downside Gap Three Methods
Définition du fournisseur avec H2 sous L1 et confirmation ultérieure sous C 2 ; statistiques actions non transposées au Forex.
- TA-Lib : C 0.6.4 CDLXSIDEGAP3METHODS
Conditions strictes des corps et code signé ; ni contrôle de tendance ni horodatage. Calcul indépendant de branche distingué d’exécution native.
- Schwab thinkorswim : paramètres de la figure
Grands corps et paramètres length/trend setup propres à cette implémentation américaine ; pas d’offre française supposée.
- OANDA Royaume-Uni : horaires et écarts
Fermetures et risques de prix à la réouverture, périmètre fournisseur explicite.
Les calculs reposent sur des hypothèses explicites. Ils ne remplacent ni les données actuelles du marché ni les conditions de l’intermédiaire.