Downside Gap Three Methods：3本の定義と時間欠落の検証

Downside Gap Three Methodsは下落継続の仮説に使う3本の構造です。定義した窓で離れた陰線二本の後、陽線三本目が二本目の実体内で始まり一本目の実体内で終わります。検出器を比べる前に実体間か高安値全体間の窓かを指定します。認識は今後の下落の証明ではありません。

Downside Gap Three Methodsの定義

CandleScannerは先行下落と高安値間の窓H2＜L1を要します。二陰線に対する三本目はC2＜O3＜O2、C1＜C3＜O1。O・H・L・Cは始値・高値・安値・終値です。本稿は厳密不等号を使い、実体の端と同じ終値は不成立。三本目の確定終値を知り得た後に評価します。

この定義の陽線三本目は前二陰線の実体間の窓を埋めます。継続仮説の動機にはなっても、足色から買い戻しか新規買いかは分かりません。Upside Gap Three Methodsとの構造差も確認します。

実体の窓と全高安値の窓を分ける

三本が作るのは継続仮説です。後の結果を見る前に窓と実体の位置関係を定義します。

低い始値O2＜L1だけではH2＜L1と分かりません。後で二本目が高く取引され得るためです。二陰線の実体窓ならO2＜C1。TA-Lib C 0.6.4のCDLXSIDEGAP3METHODSは実体窓、色、厳密なO3・C3位置を確認しますが、先行トレンドや平均実体長は確認しません。−100は認識コードで100%の確率ではありません。thinkorswimは長い実体とトレンドのパラメーターも記述し、同じOHLCでも定義で判定が違い得ます。

三本目の実体が窓を覆っても、誰がなぜ買ったかは分かりません。一本目実体を越える高い終値は、TA-Libのラベルを強めるどころか消す場合があります。確定実体、高安値、トレンド条件、後の確認を別列へ記録し、価格ギャップの測定と照合します。

O3は17,620と17,700、C3は17,800と18,000の厳密な間です。二本目始値はL1より80ポイント低くても、全高安値間の窓30ポイントとは違います。H2だけ17,790へ上げると全高安値の窓が消え、実体窓は残ります。全OHLCも全中間価格や足内順序を記録してはいません。

構造認識と取引規則を順に分ける

手順1：下落トレンドの条件を固定する

先行トレンド条件を検証前に定義します。CandleScanner・thinkorswimが下落文脈を記述しても、このTA-Lib関数は確認しません。出力を黙って同じ定義とせず、継続という分類からその後の下落の証明を読み取りません。

手順2：窓と三本目終値の境界を確認する

別の架空境界例で二本のO/H/L/Cを100/102/90/92と88/89/80/82、三本目O84・H101・L81に固定し、C3を92、96、100、101へ変えます。先行する同一110/112/108/111足を三本置いた指定版分岐の再計算は0、−100、0、0。厳密な92＜C3＜100が必要で、100まで高く終わると不成立です。C96が実体内でもH101は変わりません。H2だけ89→91へ上げると全高安値窓は消えますが実体窓コード−100は残ります。独立した条件分岐計算で、ネイティブライブラリー実行や実相場結果ではありません。

手順3：後の確認と実約定を分ける

CandleScannerの後確認はC2終値より下への動きです。L3より下で売る入口は別の選択規則。終値条件、足内ストップ注文、後の再試行は利用可能時刻と執行仮定が違うので同じ約定値を割り当てません。OHLCだけで売り手の帰還とも判断しません。

入口・ストップ・目標の独立した架空例

PLN口座で1ポイント2 PLNの架空契約を三つ、合計6 PLN/ポイントと定義します。実売り約定Bid81、全量買い戻しAsk98または65、追加費用合計6 PLNを仮定します。値と倍率は架空で、指数チャートや足形から決まる契約ではありません。

指定Bid/Ask約定は既にスプレッドを含み再控除しません。保有調整、換算、他費用は除外。通常SLは不利に約定し得ます。予定純利益：損失は90/108≈0.8333で2:1ではなく、成功確率でもありません。

元の指数風模型の別レンジ射影は18,000−17,600＝400ポイント。架空入口参照17,640から17,240、選んだ出口参照17,850までは210ポイントで、価格側・倍率・費用前の400/210≈1.9048です。選んだ規則であり既定目標や無効化水準ではありません。実体端を越えて分類が変わっても次の方向や約定は保証されません。

よくある判定・計算の間違い

1. トレンド・長い実体の条件を定義せず、TA-Libが自動で検査すると考える。
2. 窓を埋め切らないDownside Tasuki Gapや、窓を要しないFalling Three Methodsと混同する。
3. 深く埋めるほどコードが強いと思い、厳密なC3境界を越えてラベルが消えることを見落とす。
4. 三本目の確定終値や後確認を知り得る前に入口を割り当てる。
5. 窓や幾何ストップを損失保証にし、倍率、価格側、費用なしで利益を計算する。

FXの頻度は資料の範囲内で述べる

銘柄、会場・提供者、Bid/Ask/Last、時刻帯、セッション境界を指定します。一系列の窓は全会場で取引がなかった証拠ではありません。現物指数、先物、CFDは時間や契約が異なり、欠落行も偽の窓を作れます。OANDA UKも休場と再開ギャップを説明しており、五日間ずっと途切れない価格を保証していません。

FXと株の比較発生率はここでは測っていません。既存分類標本はKraken EUR/USDの2026年9月21〜25日の完成H1足120本で、保存CDLXSIDEGAP3METHODSコードはすべて0。今回も同じ保存足・CSVへ指定版条件分岐を独立に再計算して一致を確認しましたが、ネイティブTA-Lib実行や新しい相場取得ではありません。一会場・期間から全通貨での不存在や待ち月数は分からず、売買・収益性も未検証です。強気・弱気の包み線や三羽烏とも、創作した頻度順位でなく定義で比較します。

再現可能な定義の学習に使う

固定規則は実体比較を再現できますが、違う定義ならラベルも変わります。版、元OHLC、時刻の連続性を保存します。図のH1欠落は連続区間という仮定の下でデータ不足を示し、足を創作したり自動的に形なしとする理由ではありません。テクニカル分析の文脈に置いても、分類だけで収益性のある単独システムとはいえません。

次に行う検証

1. 銘柄、提供者、価格基準、時間足、セッション暦を指定し、窓を探す前に時刻の連続性を確認する。
2. 全OHLCを保存し、実体窓と全高安値窓、厳密境界、トレンド、平均長条件を分ける。
3. 後のC2確認、L3下の入口、再試行は別規則とし、約定値、数量、倍率、全費用を計算する。
4. 不成立・却下例も保存し、固定規則を後の別データで評価する。アラートやデモ十数件から成功率や実取引の準備完了は分からない。