In diesem Artikel
Nach diesem Artikel kannst du …
- Die korrekte Drei-Kerzen-Struktur von anderen Mustern unterscheiden.
- Körperlücke und gesamte Hoch-Tief-Lücke getrennt berechnen.
- Fehlende Zeitdaten von einem belegten fehlenden Muster trennen.
- Kontraktwert und vollständige EUR-Nettoresultate separat bestimmen.
Begriffe direkt erklärt
Kurslücke Backtesting Kontostand (Balance) Stop-LossDownside Gap Three Methods ist eine Drei-Kerzen-Konstruktion für eine bärische Fortsetzungshypothese. Zwei fallende Kerzen sind durch eine definierte Lücke getrennt. Die steigende dritte eröffnet im zweiten Körper und schließt im ersten. Entscheidend ist, ob die Lücke Körper oder vollständige Spannen betrifft. Die Erkennung beweist keine weitere Abwärtsbewegung und beschreibt keine Fünf-Kerzen-Folge.
Welche drei Kerzen verlangt die Definition?
CandleScanner verlangt vorherigen Rückgang, zwei bärische Kerzen und vollständige Spannenlücke H2 < L1. Die dritte Kerze steigt und erfüllt C2 < O3 < O2 sowie C1 < C3 < O1. O, H, L und C stehen für Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss. Unsere Prüfungen verwenden strikte Grenzen; ein Schluss genau am Körperrand besteht nicht.
Der dritte Körper schließt in dieser Definition die frühere Körperlücke. Daraus folgt nicht, dass Käufe von Short-Eindeckungen statt neuen Long-Positionen stammen. Das Upside-Gegenstück spiegelt die Richtung. Downside Tasuki Gap lässt den dritten Schluss dagegen innerhalb der Lücke; Falling Three Methods hat eine andere Mehrkerzenstruktur. Eine ungefüllte Lücke oder ein paar kleine Kerzen allein identifizieren keines dieser Muster.
Wie unterscheiden sich Körper- und Spannenlücke?
Eine tiefere Eröffnung O2 < L1 beweist noch keine volle Lücke H2 < L1. Die zweite Kerze kann später höher handeln. Bei zwei fallenden Körpern prüft eine Körperlücke stattdessen O2 < C1. Die fest bezeichnete TA-Lib-C-Version 0.6.4 prüft Körperlücken, Farben und strikte O3-/C3-Lagen, aber weder vorherigen Trend noch durchschnittliche Körperlänge. Code −100 ist eine Klassifikation, keine Erfolgswahrscheinlichkeit.
thinkorswim dokumentiert zusätzliche Langkörper- und Trendparameter. Verschiedene Definitionen können dieselben OHLC unterschiedlich beschriften. Halte Version, Körper, Gesamtspanne, Kontextfilter und spätere Bestätigung getrennt. Ein weiter steigender Schluss außerhalb des ersten Körpers kann TA-Libs Label entfernen, statt es „stärker“ zu machen.
| Kerze | O | H | L | C |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.000 | 18.020 | 17.780 | 17.800 |
| 2 | 17.700 | 17.750 | 17.600 | 17.620 |
| 3 | 17.660 | 17.830 | 17.650 | 17.820 |
Vorheriger Rückgang ist eine eigene Annahme; eine Historie für Langkörper-Durchschnitte fehlt. Die Spannenlücke beträgt 17.780 − 17.750 = 30 Punkte, die Körperlücke 17.800 − 17.700 = 100 Punkte. O3 liegt strikt zwischen 17.620 und 17.700, C3 zwischen 17.800 und 18.000. Die Eröffnung der zweiten Kerze liegt 80 Punkte unter L1; das ist nicht die 30-Punkte-Spannenlücke.
Erhöhe nur H2 auf 17.790. Damit verschwindet die Spannenlücke, die Körperlücke bleibt. Vollständige OHLC dokumentieren dennoch nicht jeden Zwischenpreis und nicht die ganze Reihenfolge innerhalb der Kerze. Ein Gap in einer Kursreihe beweist außerdem nicht, dass kein anderer Handelsplatz die dazwischenliegenden Preise gehandelt hat. Die Gap-Erklärung grenzt diese Messungen ab.
Fehlende Kontinuität rechtfertigt unzureichende Daten, keine sichere Klassifikation.
- 09:00
- 110 / 112 / 100 / 102 – Vorhandene abgeschlossene H1
- 10:00
- unbekannt – Datensatz fehlt
- 11:00
- 99 / 100 / 92 / 94 – Vorhanden
- 12:00
- 95 / 107 / 94 / 105 – Vorhanden
Prüfe zuerst auch die Zeitkontinuität. In einem angenommenen fortlaufenden Sitzungsabschnitt sind abgeschlossene H1-Kerzen mit Startzeiten 09:00, 11:00 und 12:00 Europe/Berlin vorhanden, 10:00 fehlt. Erwartet werden vier Datensätze. Verfügbare Körper [102;110], [94;99] und [95;105] erfüllen ausgewählte Preisbeziehungen, beweisen aber keine drei aufeinanderfolgenden H1-Kerzen.
Die vollständigen vorhandenen OHLC lauten 110/112/100/102, 99/100/92/94 und 95/107/94/105. Das fehlende Feld bleibt unbekannt. Der richtige Status ist „unzureichende Daten für Kontinuitätsprüfung“, nicht „bestätigt“ und nicht automatisch „Muster fehlt“. TA-Lib vergleicht benachbarte Array-Indizes und erhält hier keine Zeitstempel. Eine reine Preisfunktion rekonstruiert die ausgelassene Stunde nicht. Erfinde keinen Ersatzpreis.
Wie prüfst du Grenzen und Bestätigungszeit?
Definiere den Kontextfilter vorab. CandleScanner und thinkorswim beschreiben Abwärtstrend, die genannte TA-Lib-Funktion testet ihn nicht. Für einen unabhängigen Grenzfall lauten die ersten OHLC 100/102/90/92 und 88/89/80/82. Die dritte Kerze behält O = 84, H = 101 und L = 81. Drei vorangestellte identische Kerzen haben 110/112/108/111.
Variiere nur C3: 92, 96, 100 und 101. Die ausdrücklich nachgerechnete TA-Lib-Zweigbedingung ergibt 0, −100, 0 und 0, weil strikt 92 < C3 < 100 gelten muss. H3 = 101 bleibt dabei unverändert. Erhöhe nur H2 von 89 auf 91: Die volle Lücke verschwindet, die Körperlückenbedingung mit Code −100 bleibt. Das sind Rechenkontrollen des benannten Zweigs, keine neu ausgeführten nativen Bibliothekstests oder Marktergebnisse.
CandleScanner nennt eine spätere Bewegung unter C2 als Bestätigung. Verkauf unter L3 wäre eine andere mögliche Einstiegsregel. Schlussfilter, Intraday-Stopauftrag und späterer Retest haben verschiedene Verfügbarkeit und Ausführung. Verwende nicht denselben fiktiven Preis für alle Varianten. Der endgültige dritte Schluss ist erst nach Kerzenende bekannt.
Was ergibt eine vollständige EUR-Punktwertrechnung?
In einem getrennten fiktiven Vertragsmodell hat jeder von drei Kontrakten einen Punktwert von zwei EUR, insgesamt sechs EUR je Punkt. Das sind ausdrücklich erfundene Kontrakte, keine aktuelle DAX-Spezifikation. Nehmen wir vollständigen Short-Einstieg bei Bid 81, Rückkauf bei Ask 98 oder 65 und sechs EUR gesamte zusätzliche Gebühren an.
| Rückkauf Ask | Preisresultat | Nach Gebühren |
|---|---|---|
| 98 | (81 − 98) × 6 = −102 EUR | −108 EUR |
| 65 | (81 − 65) × 6 = +96 EUR | +90 EUR |
| 100, schlechterer Stop | (81 − 100) × 6 = −114 EUR | −120 EUR |
Der Spread steckt bereits in Bid und Ask; Finanzierung und weitere Gebühren sind ausgeschlossen. Ein gewöhnlicher Stop kann schlechter ausführen. Das geplante Netto-Gewinn-/Verlustverhältnis beträgt 90/108 ≈ 0,8333, nicht 2:1 und keine Erfolgswahrscheinlichkeit. Erst ein konkreter Vertrag liefert echten Punktwert, zulässiges Volumen und Kontoumrechnung.
Das ursprüngliche indexähnliche Modell kann separat eine Range-Projektion zeigen: 18.000 − 17.600 = 400 Punkte. Ab hypothetischer Einstiegsreferenz 17.640 ergibt sie 17.240. Gewählte Ausstiegsreferenz 17.850 liegt 210 Punkte entfernt; roh 400/210 ≈ 1,9048 vor Kursseiten und Kosten. Diese Zahlen sind zusätzliche Regeln, keine Standardziele oder Stop-Grenzen des Musternamens.
Welche Fehler verändern die geprüfte Formation?
Ersetze nicht drei durch fünf Kerzen oder eine geschlossene Körperlücke durch eine nur teilweise gefüllte Tasuki-Lücke. Vermerke Trend- und Durchschnittsfilter statt sie stillschweigend dem Detektor zuzuschreiben. Ein weiter steigender Schluss kann die strikte Klassifikation entfernen. Eine andere Farbe oder fehlgeschlagene Bedingung beweist keinen neuen Trend. Trenne Label, spätere Bestätigung und tatsächliche Füllung.
Was sagt die vorhandene Forex-Stichprobe?
Die dokumentierte Vergleichsstichprobe enthält 120 abgeschlossene Kraken-EUR/USD-H1-Kerzen vom 21. bis 25. September 2026 UTC. Ihre gespeicherten CDLXSIDEGAP3METHODS-Codes sind sämtlich null. Das beschreibt nur diesen Handelsplatz, Zeitraum und Detektor. Es beweist weder generelle Abwesenheit auf Währungen noch Monate Wartezeit oder fehlende Rentabilität. Die Auswertung testete keine Trades.
Notiere Instrument, Anbieter oder Handelsplatz, Bid-/Ask-/Last-Basis, Intervall, Zeitzone und Sitzungsgrenzen. Indexstand, Future und CFD können unterschiedliche Zeiten und Verträge haben. Fehlende Datensätze können scheinbare Lücken erzeugen. Ein europäischer Tageschart und eine anders geschnittene H1-Reihe sind verschiedene Datengrundlagen, nicht austauschbare Häufigkeitsbeweise.
Wie bleibt der Vergleich reproduzierbar?
Speichere vollständige OHLC, Zeitkontinuität, Quellversion und Bedingungen mit jedem Output. Vergleiche Engulfing oder Three Black Crows anhand ihrer Definitionen statt einer erfundenen Rangfolge. Ein Label allein liefert kein profitables System. Bewahre Ablehnungen und Verluste und prüfe unveränderte Regeln auf späteren Daten.
Welche drei Schritte kannst du durchführen?
- Fixiere Instrument, Anbieter, Kursseite und Kalender. Kontrolliere Zeitstempel, bevor du drei vermeintlich aufeinanderfolgende Kerzen vergleichst.
- Speichere volle OHLC und prüfe Körper-/Spannenlücke, strikte Körpergrenzen, Trend und Langkörperfilter getrennt. Bewahre fehlende Daten als unbekannt.
- Definiere spätere C2-Bestätigung, L3-Einstieg oder Retest als eigene Varianten. Rechne tatsächliche Kursseiten, Kontraktwert, Größe und Kosten und prüfe die unveränderte Methode später.
Prüfe dein Verständnis
Etwa 2 Minuten Übung.
Antwort und Erklärung anzeigen
Kläre die Datenlücke und erfinde keine Ersatzkerze.
Weitere Fragen
Besteht das Muster aus fünf Kerzen?
Nein. Die hier verglichenen Definitionen verwenden drei: zwei fallende Körper mit definierter Lücke und eine steigende dritte Kerze mit Eröffnung im zweiten und Schluss im ersten Körper. Falling Three Methods hat eine andere Mehrkerzenfolge. Der Name allein rechtfertigt keine Vermischung. Prüfe vollständige OHLC und genaue Quelle vor einer Klassifikation.
Kann TA-Lib anschlagen, obwohl die Schatten überlappen?
Ja. Die bezeichnete C-0.6.4-Funktion prüft Körperlücken und strikte Körperbeziehungen. Eine full-range-Definition verlangt zusätzlich H2 unter L1. Erhöhtes H2 kann die volle Lücke entfernen, ohne die Körper zu verändern. Die Outputs vergleichen dann verschiedene Regeln, keine bessere oder schlechtere Prognose. Trend und Langkörperdurchschnitt prüft dieser TA-Lib-Zweig nicht selbst.
Warum ist eine fehlende Stunde nicht einfach kein Signal?
Die erforderliche aufeinanderfolgende Folge ist ohne den Datensatz unbekannt. Drei benachbarte Dateizeilen können zeitlich eine Stunde überspringen. Die fehlende Kerze könnte die zu prüfenden Dreierfolgen verändern. Der passende Status ist unzureichende Daten unter der angenommenen durchgängigen Sitzung. Erfinde keinen Preis und behaupte weder bestätigtes Muster noch sichere Abwesenheit.
Legt die Form einen Stop und ein Ziel fest?
Nein. Spätere Bewegung unter C2, Verkauf unter L3 und Retest sind zusätzliche Varianten mit eigener Verfügbarkeit. Das fiktive EUR-Modell setzt Kontraktwert, Preise und Kosten unabhängig fest und liefert −108, +90 oder bei schlechterem Stop −120 EUR. Ein gewöhnlicher Stop garantiert keine Füllung. Das Muster weist weder diesen Ausgängen Wahrscheinlichkeiten zu noch begrenzt es den tatsächlichen Verlust.
Quellen und Nachvollziehbarkeit
- CandleScanner: Downside Gap Three Methods
Primäre eigene Definition mit voller Lücke, Körperlagen und späterer C2-Bestätigung.
- TA-Lib C 0.6.4: XSideGap3Methods
Körperlücken, strikte Grenzen und signed Klassifikationscode ohne Trend-/Durchschnittstest.
- Schwab thinkorswim: DownsideGapThreeMethods
Primäre Werkzeugparameter für Trend und lange Anfangskörper.
Rechenfälle sind ausdrücklich angenommene Beispiele. Sie ersetzen weder aktuelle Marktdaten noch die Spezifikation deines Anbieters.