Upside Gap Three Methods est traditionnellement une formation de continuation haussière. Son écart entre corps n’est pas nécessairement un intervalle vide entre plages complètes. Une géométrie conforme ne prédit pas une continuation profitable. Définir données et conditions avant de concevoir un trade séparé.

Corps, troisième clôture et variantes de plateforme

TA-Lib CDLXSIDEGAP 3 METHODS vérifie deux corps de même couleur séparés par un écart de corps, puis un corps opposé dont Open est strictement dans le deuxième et Close strictement dans le premier. Version haussière :deux corps montants puis un descendant. Ni tendance préalable ni taille historique ne sont testées. thinkorswim ajoute paramètres de longueur et de tendance :même nom peut produire d’autres marqueurs.

Upside Tasuki termine au contraire Close 3 strictement dans l’écart et compare similitude des corps 2/3 à une tolérance historique Near. La position de Close seule ne suffit pas. Rising Three Methods est encore un détecteur différent à cinq bougies avec trois petits corps intermédiaires ; «absence de tout gap» n’en est pas la règle générale.

Le gap étudié ici concerne Open–Close, pas nécessairement Low 2>High 1. Un corps qui traverse un intervalle ne prouve pas que des transactions ont eu lieu à chaque prix intermédiaire.

Inverser la cotation inverse aussi les extrêmes

Prix positif p en B pour 1 A, cotation réciproque q=1/p en A pour 1 B. Trois OHLC fictifs p :1=(100,108,99,104),2=(106,111,103,110),3=(Open 109 ; High 110,5 ; Low 101 ; Close 102). Deux corps haussiers puis un baissier deviennent deux baissiers puis un haussier. L’écart de corps change de sens.

Cotation inverse : High vient du Low

OHLC fictifs p 1(100,108,99,104),2(106,111,103,110),3 O 109 H 110,5 L 101 C 102. Tous prix positifs ;q=1/p, unités B/A et A/B différentes.

Cotation inverse : High vient du LowOHLC fictifs p 1(100,108,99,104),2(106,111,103,110),3 O 109 H 110,5 L 101 C 102. Tous prix positifs ;q=1/p, unités B/A et A/B différentes. Deux haussières puis baissière deviennent deux baissières puis haussière ; Highq=1/Lowp,Lowq=1/Highp. Échelles séparées, aucun spread/exécution transformé.Même modèle, cotation réciproquep : B pour 1 A90100110115123q=1/p : A pour 1 B0,00880,00940,01000,0103123High′=1/Low ; Low′=1/HighDeux hausses puis baisse → deux baisses puis hausseChaque panneau : unité et échelle linéaire propres.OHLC fictifs · aucun spread ni résultat exécuté converti
Deux haussières puis baissière deviennent deux baissières puis haussière ; Highq=1/Lowp,Lowq=1/Highp. Échelles séparées, aucun spread/exécution transformé.

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Convertir chaque prix :Open′=1/Open, Close′=1/Close, mais High′=1/Low et Low′=1/High, car 1/p décroît. Écart p 104→106 devient intervalle q[1/106;1/104], environ[0,009434;0,009615]. Open′3=1/109 est dans le deuxième corps et Close′3=1/102 dans le premier. Changer seulement la couleur ne convertit pas les données. Les panneaux ont unités et échelles linéaires séparées ; leurs hauteurs ne sont pas comparables. Aucun spread, ordre ou résultat financier n’est transformé linéairement par hypothèse.

Vingt pips entre corps, plages qui se chevauchent

EUR/USD Bid fictif, un pip 0,0001. Trois O/H/L/C :1=(1,1000;1,1080;1,0990;1,1040),2=(1,1060;1,1110;1,1030;1,1100),3=(1,1090;1,1105;1,1010;1,1020). Corps 40/40/70 pips ; écart entre Close 1 et Open 2 de 20 pips. Plages entières se chevauchent 1,1030–1,1080 sur 50 pips. Open 3 dans corps 2, Close 3 dans corps 1 :géométrie du code validée sans histoire antérieure prouvant une hausse. Modifier seulement High 1=1,1050 et Low 2=1,1055 crée gap de plages 5 pips tout en gardant écart de corps 20.

Changer seulement Close 3 :1,1040 touche Close 1 et échoue au test strict Three Methods ;1,1050 entre dans le gap, candidat Tasuki ;1,1060 égale Open 2 et échoue à l’intérieur strict du gap. À 1,1050, corps 3=40 pips comme corps 2, mais Near exige encore historique. Une mèche sous le gap ne décide pas du test Close. La convention TA-Lib classe C=O non baissier, mais un premier ou deuxième corps de largeur nulle ne contient aucun prix strictement intérieur. Lire toutes conditions ensemble, sans inférer identité ou épuisement des intervenants.

Flux et définition du gap changent le comptage

MetaTrader documente bougies OTC Bid et instruments de marché organisé en Last. Une bougie Bid n’enregistre pas toutes transactions mondiales. La BRI rapporte 7,5 billions USD de volume moyen quotidien FX en avril 2022 sur instruments enquêtés :donnée historique, ni chiffre actuel ni preuve de continuité des prix d’un fournisseur.

Enregistrer fournisseur, horloge, intervalle, interruption de cotation et observations manquantes séparément. L’étiquette week-end ou annonce ne mesure pas la fréquence de cette formation ni un saut universel en pips. Des mèches peuvent se chevaucher malgré gap de corps ; continuité des cotations en semaine n’exclut donc pas cette géométrie. Compter sur paire, intervalle et flux choisis, pas seulement des Opens au-delà du High précédent.

Tasuki exige aussi des corps proches

Contrôle de conditions sources indépendant :cinq bougies antérieures(100;100,5;99,5;100,2), puis(100;105;99;104),(106;111;105;110). Troisième High 111,Low 102,Close 105 ; seul Open 3 change. Near référencé à la deuxième utilise cinq plages antérieures :quatre plages 1 plus 6, donc 0,2 ×(4 × 1+6)/5=0,4. Open 3=109 :corps 2=4 et corps 3=4, différence 0<0,4, conditions Tasuki validées. Open 3=107 :corps 3=2, différence 2, échec. Close 3 reste dans le même gap dans les deux variantes ; Three Methods donne 0 car 105 est hors du premier corps.

Ces vérifications ne constituent pas une nouvelle exécution native compilée ni taux de réussite. L’étude déjà publiée des 120 bougies H1 Kraken EUR/USD du 21 au 25 septembre 2026 contient zéro code CDLXSIDEGAP 3 METHODS non nul. Collecte originale du 2 octobre 2026, attribution TA-Lib et données originales conservées ; aucun nouveau prélèvement ou réplication native déclaré. Ce petit intervalle d’un flux n’établit ni rareté générale ni résultat de trade.

Reconnaissance puis règle d’entrée distincte

La géométrie complète est connue après Close 3. Exiger ensuite Close au-dessus de High 2 ajoute une entrée, pas une quatrième bougie nécessaire à la reconnaissance ou preuve de retour des acheteurs. Filtre de tendance, historique, disponibilité, ordre et échéance doivent aussi être fixés. Sortie en clôture sous formation et stop intrabougie sont distincts, sans plafond garanti de perte.

Autre modèle Bid entièrement attribué :1=(1,0845;1,0885;1,0840;1,0880),2=(1,0895;1,0940;1,0890;1,0930),3=(1,0925;1,0930;1,0855;1,0862). Corps 35/35/63 pips, gap 15, Open 3 dans 2, Close 3 dans 1, plus petit Low 1,0840. Extrêmes complétés pour l’illustration, pas marché observé ou tendance vérifiée.

Attribuer un Close ultérieur 1,0945 au-dessus de High 2=1,0940. Seulement après cette décision, supposer Ask suivant réellement exécuté exactement 1,0945 :égalité avec le Close est une hypothèse, pas mécanisme automatique. SL choisi 1,0830 et cible Bid 1,1060 donnent 115 pips de chaque côté avant coûts.1:1 prévu ne fournit aucune espérance.

Exercice EUR supplémentaire :1000 EUR effectivement achetés à cet Ask, commission totale 0,20 USD sans autre coût. Sortie exacte SL :−11,70 USD ; cible :+11,30 USD. Au taux comptable fixe fictif 1,25 USD/EUR :−9,36/+9,04 EUR. Budget 9 EUR dépassé malgré rapport de distances 1:1. Un stop moins bien exécuté augmenterait encore la perte ; vérifier marge et minimum de volume séparément.

Les comparaisons strictes sont reproductibles sur le flux choisi ; largeur du dessin ne crée aucune tolérance. Conserver cas rejetés et historique insuffisant. Le pendant baissier et le guide des gaps répondent à des questions voisines, sans remplacer ces conditions.

Protocole reproductible

  1. Noter détecteur/version, paramètres de tendance/taille éventuels, flux et intervalle ; valider tous OHLC.
  2. Séparer gap de corps et de plages ; vérifier frontières et historique Near de Tasuki.
  3. Enregistrer reconnaissance, ordre et exécution séparément, avec unités de cotation, frais, financement et stress.
  4. Tester règles complètes sur données non utilisées pour choisir les paramètres dans le backtest. Une semaine de démo ou un indicateur ajouté ne prouve aucune rentabilité FX.