Bu makalede
Bu makaleyi okuduktan sonra…
- Gövde boşluğu ile tam aralık boşluğunu aynı OHLC üzerinde ayırabilirsiniz.
- Eksik mumda kesin yokluk yerine yetersiz veri durumunu koruyabilirsiniz.
- Kontrat çarpanı ve fiyat tarafıyla PLN net sonucu, ayrı TRY tamamlamalarıyla tanıma belirsizliğini hesaplayabilirsiniz.
Kavramları makaleden ayrılmadan öğrenin
Fiyat boşluğu — gap Backtesting — geçmiş veriyle strateji testi Bakiye Stop loss — zarar durdurDownside Gap Three Methods, düşüşün devamı hipotezi için kullanılan üç mumlu yapıdır. Tanımlı boşlukla ayrılan iki düşüş mumundan sonra yükseliş mumu gelir; üçüncü gövde ikinci gövde içinde açılıp birincinin içinde kapanır. Önce boşluğun gövdeleri mi yoksa bütün fiyat aralıklarını mı kapsadığını seçin. Etiket, düşüşün gerçekten devam edeceğini kanıtlamaz.
Hangi üç mum tanımı kullanılıyor?
CandleScanner tanımı önceki düşüşü, iki düşüş mumunu ve H2<L1 tam aralık boşluğunu ister. Üçüncü yükseliş gövdesi C2<O3<O2 ve C1<C3<O1 koşullarını sağlar. O/H/L/C açılış/en yüksek/en düşük/kapanıştır. Buradaki karşılaştırmalar katıdır; gövde kenarında eşit kapanış kabul edilmez. Tamamlanmış üçüncü kapanışı ancak bilindiğinde değerlendirin.
Yükseliş gövdesinin eski gövde boşluğunu kapatması, alıcının eski kısa pozisyonunu mu kapattığını yoksa yeni uzun mu açtığını göstermez. Upside Gap Three Methods ters yapıyla karşılaştırılır. Downside Tasuki Gap’in thinkorswim açıklamasında üçüncü kapanış boşluk içinde kalır; ilk gövde içine ulaşmaz. Falling Three Methods farklı, daha çok mumlu yapıdır. Sadece boşluğun kalması Tasuki’yi, birkaç küçük mum da Falling Three Methods’u kanıtlamaz.
Gövde boşluğu ile tam aralık boşluğu
O2<L1 açılış koşulu, H2<L1 demek değildir; ikinci mum sonradan yukarı çıkabilir. İki düşüş gövdesi için gövde boşluğu O2<C1 ile ifade edilir. TA-Lib C 0.6.4 CDLXSIDEGAP3METHODS gövde boşluğunu, renkleri ve katı üçüncü gövde konumunu denetler; önceki trendi ve ortalama uzun gövdeyi denetlemez. −100 bir tanıma kodudur, %100 olasılık değil. Thinkorswim ayrıca gövde ortalaması ve trend parametreleri açıklar. Aynı OHLC farklı tanımlarla farklı etiket alabilir.
Kaynak kurgu endeks benzeri birimlerle üç tam OHLC: 1=(18.000;18.020;17.780;17.800), 2=(17.700;17.750;17.600;17.620), 3=(17.660;17.830;17.650;17.820). Bunlar gerçek DAX sözleşmesi değildir; önceki düşüş ayrı varsayımdır, uzun gövde ortalaması geçmişi verilmemiştir. Tam aralık boşluğu 17.780−17.750=30; gövde boşluğu 17.800−17.700=100 puandır. İkinci açılışın L1 altında 80 puan olması başka ölçüdür.
O3, 17.620 ile 17.700; C3, 17.800 ile 18.000 arasında katıdır. Yalnız H2’yi 17.790 yapmak tam aralık boşluğunu kaldırır, gövde boşluğunu bırakır. Tam OHLC, bütün ara fiyatları veya mum içi sırayı belgelemez. Daha yukarı üçüncü kapanış katı ilk gövde sınırını aşarsa kod güçlenmek yerine kaybolabilir.
Önce veri sürekliliği
Dosyada komşu satırlar, zamanda komşu mumlar olmayabilir.
Kurgu H1 dışa aktarımı aynı saat diliminde, seans arası olmayan kesintisiz bir bölümün bütün tamamlanmış mumlarını içermelidir. Zamanlar mum başlangıcıdır. 09:00–12:00 için dört kayıt beklenir; yalnız üçü vardır. Gövdeler [102;110], [94;99], [95;105] seçili fiyat ilişkilerine benzer, ama ardışık üç H1 kanıtlanmaz. Durum “değerlendirmek için yetersiz veri”dir; ne teyitli formasyon ne de kesin yokluk.
TA-Lib dalı i−2, i−1, i komşu indislerini karşılaştırır, bu çağrıda zaman damgası almaz. Eksik saati fiyat dizisinden geri kuramaz. Grafikteki soru işareti fiyat yerine geçmez; model yeni piyasa araştırması değildir.
| Başlangıç | O | H | L | C |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 110 | 112 | 100 | 102 |
| 10:00 | Eksik | Eksik | Eksik | Eksik |
| 11:00 | 99 | 100 | 92 | 94 |
| 12:00 | 95 | 107 | 94 | 105 |
Tanımayı ve giriş kuralını ayırın
Adım 1 — Trend filtresini önceden belirleyin
CandleScanner ve thinkorswim düşüş bağlamı açıklar; bu TA-Lib dalı onu kontrol etmez. Çıktıları sessizce aynı tarayıcı saymayın. Sonraki fiyatlarla desteklenmiş bir devamı önceden kesinleşmiş gibi yazmayın.
Adım 2 — Boşluk ve üçüncü gövdenin sınırını sınayın
Ayrı sınır egzersizinde ilk mum (100;102;90;92), ikinci (88;89;80;82); üçüncü O=84, H=101, L=81 sabit olsun. C3=92, 96, 100, 101 seçeneklerinde sabit TA-Lib dalının hesaplanan çıktıları 0, −100, 0, 0’dır. Öncesine üç aynı (110;112;108;111) mum eklenir; bu dal için ek geçmiş sonucu değiştirmez. 92<C3<100 sınırı önemlidir; H3=101 aynı kalabilir. Yalnız H2’yi 89’dan 91’e taşımak tam aralık boşluğunu kaldırır; gövde dalı −100 kalır. Bunlar bağımsız aritmetik dal kontrolleridir; yerel kütüphane çalıştırması veya piyasa sonucu değildir.
Adım 3 — Sonraki teyit ile emri tanımlayın
CandleScanner sonraki C2 altı hareketi teyit sayar. L3 altına satış başka giriş kuralıdır. Kapanış filtresi, mum içi stop emri ve sonraki yeniden test farklı bilgi ve gerçekleşme varsayımları ister. Aynı dolumu hepsine atamayın; mum şekli “satıcıların geri geldiğini” kanıtlamaz.
Miktar, stop ve hedef ayrı modellerdir
Kaynak bağımsız PLN modelinde üç kontratın her biri puan başına 2 PLN; toplam 6 PLN/puan. Gerçekleştiği varsayılan kısa Bid giriş 81, tam Ask geri alım 98 veya 65, ayrıca toplam ücret 6 PLN olsun. Sözleşme değeri ve fiyatlar kurgu; grafik veya formasyon bunları belirlemez.
| Ask geri alım | Fiyat sonucu PLN | Net PLN |
|---|---|---|
| 98 | (81−98)×6=−102 | −108 |
| 65 | (81−65)×6=+96 | +90 |
| 100, kötü stop | (81−100)×6=−114 | −120 |
Spread bu Bid/Ask dolumlarında zaten vardır; yeniden düşülmez. Finansman, dönüşüm ve başka ücretler dışarıdadır. Olağan stop daha kötü gerçekleşebilir; planlanan net kazanç/kayıp 90/108≈0,8333, 2:1 değildir ve kazanma olasılığı ölçmez.
Endeks benzeri kaynak örneğinde ayrıca 18.000−17.600=400 puan aralık projeksiyonu seçilebilir. Varsayımsal giriş referansı 17.640’tan hedef 17.240; seçilen çıkış referansı 17.850, mesafe 210 puan. Ham 400/210≈1,9048; fiyat tarafı, kontrat ve ücret henüz dahil değil. Bu seçimler formasyonun varsayılan hedef/iptal seviyesi değildir. Gövde sınırı değişimi sınıflandırmayı değiştirir; sonraki trendi veya dolumu kanıtlamaz.
Yeni TRY modeli: eksik saatin iki olası tamamlaması
Ayrı kurgu EUR/TRY Bid H1 verisinde 09:00=(40,10;40,12;40,00;40,02), 11:00=(39,99;40,00;39,92;39,94), 12:00=(39,95;40,07;39,94;40,05) olsun. 10:00 yoktur. Yalnız eksik muma iki farklı tam OHLC atayın: A=(40,09;40,11;40,01;40,03), B=(40,05;40,11;40,01;40,05). İkisi de geçerli OHLC’dir; mevcut üç kayıt aynıdır. Bu olası tamamlamalar gerçek eksik kaydın geri kazanımı değildir.
A dünyasında ardışık 10–11–12 mumlarının ilk ikisi düşüş, sonuncusu yükseliştir. 40,00<40,01 tam aralık boşluğu vardır; üçüncü açılış 39,95 ikinci gövde (39,94;39,99), kapanış 40,05 ilk gövde (40,03;40,09) içindedir. Fiyat dalı −100 verir; önceki trend yine ayrıca değerlendirilir. B dünyasında 10:00 gövdesi sıfırdır: ilk mum düşüş değildir, aynı dal 0 verir. Dolayısıyla eldeki üç satırdan eksik saatte hangi sonucun çıktığı tekil biçimde belirlenemez.
İki varsayımdaki 10:00 kapanışının farkı 0,02 TRY/EUR; 1.000 EUR için 20 TRY değer farkıdır. Giriş/çıkış verilmediği için işlem kârı değildir. Eksik mumu düz bir çizgi, son kapanış veya komşu gövdeyle doldurmak tarafsız veri düzeltmesi sayılmaz; seçtiğiniz tamamlamanın etiketini üretir. Gerçek kaydı sağlayıcıdan doğrulayın veya bu aday için yetersiz veri durumunu koruyun.
Tanıma kodu seçilen tamamlamaya bağlıdır. 20 TRY kapanış değer farkı gerçek işlem kârı değildir.
Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.
- A tamamlaması
- 40,09 / 40,11 / 40,01 / 40,03 – 10–11–12 gövde dalı −100; trend ayrıca gerekir.
- B tamamlaması
- 40,05 / 40,11 / 40,01 / 40,05 – İlk mum doji; aynı dal 0.
- Eldeki dosyanın durumu
- Yetersiz veri – Mevcut üç satır eksik saatin hangisi olduğunu belirlemez.
Yaygın karışıklıklar
- Trend/uzun gövde filtresini yazmadan uygulamak veya TA-Lib’in otomatik denetlediğini sanmak.
- Tasuki’nin boşluk içi üçüncü kapanışını ilk gövde içine kapanışla ve Falling Three Methods’un farklı çok mumlu yapısıyla karıştırmak.
- Daha derin boşluk kapanışını daha güçlü kod saymak; katı sınır aşılırsa kod kaybolabilir.
- Tamamlanmış üçüncü kapanış veya sonraki giriş koşulu bilinmeden geçmiş emir yazmak.
- Kontrat çarpanı, fiyat tarafı ve maliyet olmadan kâr veya garantili zarar sınırı hesaplamak.
Forex verisinin kapsamı
Ürün, sağlayıcı veya işlem yeri, Bid/Ask/Last türü, saat dilimi ve seans takvimini belirtin. Bir akışın boşluğu, dünyada o fiyatta hiç işlem olmadığını kanıtlamaz. Nakit endeks, vadeli ve CFD farklı seans ve kontrat taşıyabilir. OANDA UK’nin resmî açıklaması kapanış ve yeniden açılış boşluğu riskini belirtir; kesintisiz beş gün pürüzsüz fiyat garantisi vermez. Burada Forex ile hisse arasında karşılaştırmalı sıklık oranı kurulmaz.
İngilizce kaynak anlatımındaki önceden kaydedilmiş 21–25 Eylül 2026 Kraken EUR/USD işlem fiyatlı 120 tamamlanmış H1 mum örnekleminde CDLXSIDEGAP3METHODS sütunu hep 0’dır. Aynı eski ham kaydın 20 ısınma mumu dahil OHLC ve zamanlarını okuyup sabit dalı bu kayıtlarla yeniden hesaplıyoruz; yeni piyasa verisi çekimi veya yerel TA-Lib çalıştırması değildir. Tek işlem yeri ve dönem, bütün para çiftlerinde yokluğu, aylar arası sıklığı veya kârlılığı kanıtlamaz; işlem sonucu test edilmedi. Yutma ve üç siyah karga yapıları da yalnız açık koşullarıyla karşılaştırılır.
Tekrarlanabilir değerlendirme
Kaynak sürümünü, ham OHLC’yi ve zaman sürekliliğini her çıktı yanında tutun. Farklı tanımların aynı adayı farklı sınıflandırması, tek başına birinin daha kârlı olduğunu göstermez. Gösterge etiketi eksiksiz bağımsız işlem sistemi değildir. Şekil, zaman ve gerçekleşme zincirindeki hangi sorunun çözülmediğini ayrı kaydedin; “yetersiz veri”yi sıfır kod veya zarar veren işlemle aynı sınıfa koymayın.
Kontrol sırası
- Ürün, sağlayıcı, fiyat türü, aralık ve seans takvimini seçin; boşluk aramadan zaman sürekliliğini kontrol edin.
- Tam OHLC ile gövde/tam aralık boşluğunu, katı kenarları, trend ve uzunluk filtresini ayrı saklayın.
- Sonraki C2 teyidi, L3 altı giriş ve yeniden testi ayrı kurallar olarak kaydedin. Miktar, kontrat çarpanı, dolum ve maliyeti hesaplayın.
- Reddedilen ve başarısız adayları tutup sabit kuralları sonraki veride değerlendirin. Alarm veya bir düzine demo işlemi başarı oranı ya da canlı hazırlık kanıtı değildir.
Anladığınızı kontrol edin
Alıştırma: yaklaşık 2 dakika.
Yanıtı ve açıklamayı göster
Önce eksik dışa aktarımı çözün; gerçek veriye hayalî fiyat eklemeyin.
Diğer sorular
Formasyon kaç mumdur?
Veri ve detektör tanımı neden önemli?
Tanıma giriş, stop ve hedefi verir mi?
10:00 eksikse neden doğrudan sıfır demiyoruz?
Kaynaklar ve doğrulama
- CandleScanner — Downside Gap Three Methods
Tam aralık tanımı, üçüncü gövde ve sonraki C2 teyidi; hisse istatistikleri Forex’e aktarılmaz.
- TA-Lib C 0.6.4 — CDLXSIDEGAP3METHODS
Katı gövde dalı, iki indis geriye bakış ve işaretli kod; native kütüphane çalıştırması yapılmadı.
- Schwab thinkorswim — DownsideGapThreeMethods
Uzun ilk gövdeler ve length/trend setup parametreleri; TA-Lib ile aynı filtre sayılmaz.
- Schwab thinkorswim — DownsideTasukiGap
Üçüncü kapanışın boşluk içinde kalması ayrımı.
- OANDA UK — Hours of operation
Resmî arama kaydında kapanış/yeniden açılış boşluğu uyarısı; bütün Forex’in kesintisizliği veya Türkiye yetkisi iddiası değil.
Hesaplamalar açıkça belirtilen varsayımlara dayanır. Güncel piyasa verilerinin veya sağlayıcının koşullarının yerini almaz.