In questo articolo
Dopo questo articolo saprai…
- Controllare continuità dei timestamp prima del riconoscimento.
- Separare gap dei corpi, gap completi e varianti del detector.
- Calcolare risultati con moltiplicatore, lati di riempimento e costi espliciti.
I concetti senza lasciare l’articolo
Gap: discontinuità del prezzo Backtesting Stop loss Slippage, scostamento di esecuzioneDownside Gap Three Methods è una costruzione di tre candele usata come ipotesi di continuazione ribassista. Due candele ribassiste sono separate da un gap definito; la terza rialzista apre nel corpo della seconda e chiude nel corpo della prima. Prima di confrontare detector, dichiara se la discontinuità di prezzo riguarda corpi o interi intervalli. Il riconoscimento non dimostra un successivo calo.
Definizione scelta e figure differenti
CandleScanner richiede un ribasso precedente e gap fra intervalli completi: H 2<L 1. Con due candele ribassiste, le relazioni della terza sono C 2<O 3<O 2 e C 1<C 3<O 1. O, H, L, C indicano apertura, massimo, minimo e chiusura. Nei nostri controlli i confini sono stretti: chiudere esattamente sul bordo di un corpo non basta. La chiusura della terza si valuta solo quando è definitiva.
Il corpo rialzista chiude il gap fra i due corpi precedenti nella definizione. Non rivela se gli acquisti siano coperture di short o nuove posizioni long. Nel Downside Tasuki Gap documentato da thinkorswim, invece, Close 3 resta nel gap e non entra nel primo corpo. Falling Three Methods ha una costruzione diversa su più candele. Un gap non colmato da solo non qualifica Tasuki; alcune candele piccole non bastano a identificare Falling Three Methods. Il nome non dimostra superiorità predittiva.
Gap del corpo e gap dell’intero intervallo
O 2<L 1 non prova H 2<L 1: dopo l’apertura la seconda candela può salire. Fra due corpi ribassisti il gap richiede invece O 2<C 1. TA-Lib C 0.6.4, funzione CDLXSIDEGAP3METHODS, verifica gap dei corpi, colori e posizioni strette di O 3/C 3, senza testare trend precedente o lunghezza media del corpo. Il codice −100 è una classificazione, non probabilità 100%. Thinkorswim documenta invece parametri per corpi lunghi e trend. Gli stessi dati possono produrre etichette diverse secondo la versione.
Il terzo corpo può coprire la zona fra corpi senza documentare ogni prezzo intermedio. Un Close oltre il primo corpo può perfino rimuovere l’etichetta TA-Lib, anziché rafforzarla. Mantieni distinti corpo concluso, intervallo completo, filtro trend e conferma successiva.
Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.
| Candela | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.000 | 18.020 | 17.780 | 17.800 |
| 2 | 17.700 | 17.750 | 17.600 | 17.620 |
| 3 | 17.660 | 17.830 | 17.650 | 17.820 |
Il ribasso precedente è un’assunzione distinta; non forniamo una storia per medie dei corpi lunghi. Gap completo 17.780−17.750=30 punti; gap dei corpi 17.800−17.700=100 punti. O 3 è dentro 17.620–17.700 e C 3 dentro 17.800–18.000. L’apertura 2 è 80 punti sotto L 1, un’altra distanza rispetto al gap completo 30. Alzare soltanto H 2 a 17.790 elimina quest’ultimo ma conserva il gap dei corpi. Anche OHLC complete non descrivono tutta la sequenza intrabar.
Prima controlla che le ore siano consecutive
Supponiamo un segmento continuo della stessa sessione, senza pausa di negoziazione, stesso fuso, timestamp d’inizio e candele H1 complete. Sono presenti 09:00, 11:00, 12:00; manca 10:00. Da 09 a 12 ci aspettiamo quattro record, ma ne abbiamo tre. Le righe vicine nel file non sono necessariamente candele vicine nel tempo.
Ora H1 mancante
Tre record non provano tre ore consecutive
H1 inventate 09:00, 11:00, 12:00 in un segmento continuo atteso, senza pausa. 10:00 è mancante e non viene ricostruita.
Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.
Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.
| Inizio H1 | O | H | L | C |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 110 | 112 | 100 | 102 |
| 10:00 | Dato mancante | |||
| 11:00 | 99 | 100 | 92 | 94 |
| 12:00 | 95 | 107 | 94 | 105 |
I corpi disponibili [102;110],[94;99],[95;105] somigliano alle relazioni richieste. Non documentano tre candele consecutive. Lo stato corretto è «dati insufficienti per valutare», non «formazione confermata» o «certamente assente». TA-Lib confronta indici adiacenti i−2,i−1,i senza ricevere timestamp: una funzione sui prezzi non ricostruisce l’ora omessa. Non sostituire un record reale mancante con un prezzo inventato.
Riconoscimento sequenziale e casi di confine
Dichiarare il trend
CandleScanner e thinkorswim descrivono un contesto ribassista, mentre la funzione TA-Lib citata non lo verifica. Specifica il filtro senza equiparare automaticamente i risultati o usare prezzi successivi come conferma già nota.
Verificare gap e chiusura
Esercizio indipendente: prime candele 100/102/90/92 e 88/89/80/82; terza O 84,H101,L 81. Cambia soltanto Close 3 fra 92,96,100,101. Con tre precedenti barre identiche 110/112/108/111, il ramo della versione fissata dà rispettivamente 0,−100,0,0. Conta 92<C 3<100: una chiusura più profonda a 100 non qualifica. High 101 resta uguale anche con Close 96 nel corpo. Portare solo H 2 da 89 a 91 annulla il gap completo ma lascia il codice del gap dei corpi−100. Sono verifiche del ramo matematico, non esecuzione nativa della libreria o risultati di mercato.
Definire conferma e ingresso
CandleScanner descrive una successiva discesa sotto C 2 come conferma. Vendere sotto L 3 è un’altra possibile regola. Filtro su Close, ordine stop intrabar e retest hanno disponibilità ed esecuzione diverse: non assegnare a tutti lo stesso prezzo e non dedurre «ritorno dei venditori» dalla sola forma.
Valore del contratto e costi: tre esiti ipotetici
Modello originale separato: conto PLN, tre contratti inventati da 2 PLN per punto ciascuno, totale 6 PLN/punto. Vendita effettiva assunta Bid 81 e riacquisto totale Ask 98 oppure 65, con 6 PLN di costi aggiuntivi complessivi. Il grafico e la figura non definiscono questi contratti.
Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.
| Ask di chiusura | Risultato sul prezzo | Netto |
|---|---|---|
| 98 | (81−98)× 6=−102 PLN | −108 PLN |
| 65 | (81−65)× 6=96 PLN | +90 PLN |
| 100, stop peggiore | (81−100)× 6=−114 PLN | −120 PLN |
Spread già nei riempimenti, senza seconda sottrazione. Finanziamento, conversione e altre spese sono esclusi. Il rapporto netto 90/108≈0,8333 non è 2:1 e non è una probabilità. Gli stop ordinari possono peggiorare.
Il primo modello simile a indice consente una distinta proiezione scelta: 18.000−17.600=400 punti. Da un riferimento d’ingresso 17.640 porta a 17.240; un’uscita scelta 17.850 dista 210 punti, quindi 400/210≈1,9048 prima di esecuzione, moltiplicatore e costi. Non sono target o invalidazioni predefiniti della figura.
Nuovo confronto in EUR, con altro contratto ipotetico. Un contratto didattico vale 1,50 EUR per punto. Tre contratti, vendita 81 e riacquisto 98, perdono 76,50 EUR sul prezzo; aggiungi 4,50 EUR di costi totali: 81 EUR, oltre il budget 80 EUR. Due contratti valgono invece 3 EUR/punto e danno 51+4,50=55,50 EUR di perdita pianificata. Non abbiamo rinominato i PLN del primo esempio: quantità, moltiplicatore, costi e valuta sono un nuovo modello dichiarato. Il budget non garantisce il riempimento allo stop.
Errori che cambiano la prova
- Attribuire alla funzione un filtro trend o corpo lungo che non contiene.
- Confondere Tasuki, dove Close resta nel gap, o Falling Three Methods con questa struttura.
- Trattare un gap colmato più profondamente come classificazione più forte, ignorando confini stretti.
- Entrare prima che la terza chiusura o la conferma successiva siano note.
- Usare distanza sul grafico come perdita garantita o omettere moltiplicatore, lati del prezzo e costi.
Mercato valutario: dati e limiti del campione
Specificare strumento, sede o fornitore, componente del prezzo, fuso e sessioni è essenziale. Un gap di un flusso non prova assenza di scambi su ogni mercato. Indice cash, futures e CFD possono avere sessioni e contratti differenti; dati mancanti possono creare un falso gap. OANDA UK documenta pause e gap alla riapertura, non quotazioni ininterrotte garantite. Qui non stimiamo frequenza relativa Forex/azioni.
Il campione del sito già esistente comprende 120 barre H1 Kraken EUR/USD complete del 21–25 settembre 2026; i codici salvati CDLXSIDEGAP3METHODS sono tutti 0. Abbiamo ricalcolato quel ramo fissato sui medesimi dati e CSV, con 140 record comprendenti 20 barre iniziali, senza chiamare TA-Lib nativa né raccogliere prezzi nuovi. Tutti i 120 codici coincidono. Una sede e un intervallo non provano assenza della figura sulle valute o mesi necessari fra segnali. Non sono stati testati operazioni o profitti.
Conservare versione e dati originali
Regole fisse rendono i confronti riproducibili anche se definizioni differenti selezionano candidati differenti. Conserva versione, OHLC e continuità dei timestamp con ogni risultato. Il buco H1 del diagramma giustifica dati insufficienti sotto la sua assunzione di sessione continua, non un prezzo ricostruito o un’assenza provata. Altre figure come engulfing vanno confrontate per condizioni, senza graduatorie di frequenza inventate.
Protocollo per il prossimo controllo
- Scegli strumento, fornitore, tipo di prezzo, intervallo e calendario; controlla continuità prima dei gap.
- Salva OHLC complete e separa corpi, intervalli completi, confini, trend e medie di lunghezza.
- Tratta conferma sotto C 2, ingresso sotto L 3 e retest come regole separate, con orari e cancellazione.
- Calcola riempimenti assunti o reali, quantità, moltiplicatore e costi. Conserva fallimenti e respinti e valuta regole invariate su dati successivi.
La guida ai gap di prezzo aiuta a separare una discontinuità reale da un record mancante. Un avviso o dodici prove demo non dimostrano efficacia o preparazione al reale.
Verifica ciò che hai imparato
Circa 2 minuti di esercizio.
Mostra risposta e spiegazione
Prima risolvi il buco nell’esportazione. Non inserire un prezzo ipotetico nei dati reali.
Altre domande
Che cos’è questa figura?
Costruzione di tre candele per un’ipotesi ribassista. CandleScanner richiede trend e gap H 2<L 1; TA-Lib usa gap dei corpi e confronti stretti senza trend o medie dei corpi. Dichiarare la versione è necessario; il nome non dimostra un calo futuro.
Come influiscono i dati Forex?
Controlla sede, fornitore, Bid/Ask/Last, fuso, sessioni e record mancanti. Un flusso non rappresenta tutto il Forex. I 120 codici 0 del campione Kraken esistente descrivono quel campione, non una frequenza globale o la redditività.
La figura definisce ingresso e stop?
No. Discesa successiva sotto C 2 e vendita sotto L 3 sono regole diverse. Nel modello PLN da 6 PLN/punto la vendita 81 e riacquisto 98 danno−108 PLN dopo 6 PLN di costi; uscita 65 dà+90, stop peggiore 100 dà−120. Non sono riempimenti garantiti.
Tre righe 09,11,12 bastano per H1 consecutive?
No, se si attende una sessione continua senza pausa. Manca 10:00; i prezzi di quell’ora potrebbero cambiare le terne. Lo stato è dati insufficienti, non certamente assente. Non inventare una candela.
Perché Close 100 rimuove il codice nel controllo?
Con primo corpo 92–100 la condizione è stretta 92<C 3<100. Close 96 passa,92 e 100 no. Un maggiore riempimento del gap non rende automaticamente più forte la classificazione.
Fonti e verifica
- CandleScanner: Downside Gap Three Methods
Definizione del fornitore con gap fra intervalli, corpi e conferma sotto C2; statistiche azionarie non trasferite al Forex.
- TA-Lib C0.6.4: codice del detector
Gap dei corpi e confini stretti, nessun filtro trend o corpo medio; codice di riconoscimento non probabilità.
- thinkorswim: parametri della figura
Definizione propria con corpi lunghi e trend setup, distinta dal ramo TA-Lib.
- thinkorswim: Downside Tasuki Gap
La terza chiusura resta nel gap, diversa da Three Methods.
- OANDA UK: sessioni e gap
Pause di negoziazione e possibili gap alla riapertura; non continuità mondiale garantita.
I calcoli usano ipotesi esplicite. Non sostituiscono i dati attuali di mercato o le condizioni dell’intermediario.