Indicateur de volatilité
Mesure de variation des prix selon une formule, une fenêtre et une unité précisées. ATR, écart-type et largeur de bandes ne sont pas interchangeables. Une valeur élevée ne fixe ni direction ni perte maximale du prochain mouvement.
De quoi s’agit-il ?
Mesure de variation des prix selon une formule, une fenêtre et une unité précisées. ATR, écart-type et largeur de bandes ne sont pas interchangeables. Une valeur élevée ne fixe ni direction ni perte maximale du prochain mouvement.
Exemple concret
Exemple source : à paramètres inchangés, un ATR passe de 10 à 20 pips ; sa mesure lissée de True Range a doublé. Cela ne veut pas dire que le prix a doublé. Contrôle indépendant : précédent cours de clôture 1,1000, plus haut 1,1015 et plus bas 1,1005 donnent une amplitude de bougie de 10 pips, mais un True Range de 15 pips à cause de l’écart avec la clôture précédente.
Une discontinuité avec la clôture précédente peut agrandir le True Range.
- Haut − bas
- 10 pips – Amplitude de la bougie
- Haut − clôture passée
- 15 pips – Distance supérieure
- True Range
- 15 pips – Maximum, avant lissage ATR
Vérifiez vos acquis
Environ 2 minutes de pratique.
Voir la réponse et l’explication
Correct : le maximum des trois distances vaut 0,0015.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.
Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.