In diesem Artikel
Nach diesem Artikel kannst du …
- Eine komplette Bandablesung aus Rohcloses berechnen.
- Population-/Stichprobennenner und volle Breite unterscheiden.
- Identische Endbänder trotz anderer Preisfolge erkennen.
- Eigene aktuelle Bänder und vorherige Referenz zeitlich trennen.
Begriffe direkt erklärt
Bollinger-Bänder Backtesting Stop-Loss ADX – Stärke einer gerichteten Bewegung ATR – Durchschnitt der True Range Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA)Zwei Trader können dieselbe Bandberührung als Umkehr oder Fortsetzung handeln. Keine der Interpretationen bestimmt schon den Ausgang. Beginne mit einer Ablesung, die du reproduzieren kannst. Erst danach lässt sich eine vollständige Handelsregel mit eigenen Ausführungsannahmen untersuchen.
Mittelwert, Streuung und zwei Abstände
Traditionell ist M der SMA von n Schlusskursen. Berechne σ aus demselben Fenster: oberes Band U = M+kσ, unteres L = M−kσ. Jedes liegt kσ vom Mittel, der vollständige Kanal ist 2kσ breit. Bei k = 2 sind das je zwei und insgesamt vier Standardabweichungen.
Die üblichen Einstellungen (20, 2) sind Defaults, keine universellen Optima. Länge bezeichnet Bars des gewählten Zeitrahmens. Plattformen können andere Preisquellen oder Mittelwerttypen anbieten. Benenne diese Inputs, bevor du Screenshots vergleichst.
John Bollinger warnt vor statistischen Abdeckungsannahmen. Zwei σ ergeben kein 95-%-Prognoseintervall oder 5-%-Risiko des nächsten Außenschlusses. Verarbeitet werden rollierende Preisniveaus, keine unabhängig geschätzte Verteilung zukünftiger Renditen. Eine Bandmarkierung ist zunächst nur eine Lagebeschreibung.
Eine vollständige EUR/USD-Ablesung
Hypothetische abgeschlossene Closewerte: 1,0990, 1,0990, 1,1010, 1,1010 USD je EUR. Wir wählen n = 4, k = 2 ausschließlich für sichtbare Arithmetik. SMA = 1,1000. Abweichungen sind zweimal −0,0010 und zweimal +0,0010; jedes Quadrat beträgt 0,000001.
Quadratsumme 0,000004, geteilt durch n = 4 ergibt Populationsvarianz 0,000001. Wurzel: σ = 0,0010. Gemeint ist Streuung der vier Preisniveaus um ihren gemeinsamen Mittelwert, nicht der Renditen oder mehrerer einzelner gleitender Durchschnitte.
| Größe | Preiswert | Distanz |
|---|---|---|
| Mitte | 1,1000 | Referenz |
| Oberes Band | 1,1020 | 20 Pips über Mitte |
| Unteres Band | 1,0980 | 20 Pips darunter |
| Volle Breite | 0,0040 | 40 Pips |
| Letzter Close | 1,1010 | Über Mitte, unter U |
Die Lage gibt weder Entry noch Stop, Menge oder Exit vor. Vierperiodige Bänder werden hier nicht als Handelsparameter empfohlen. Preisabstand ist auch kein EUR-Kontobetrag: dafür fehlen Exposition, konkrete Ausführung und Umrechnung.
Umordnen erhält Endbänder, nicht den Weg
Erhaltenes Modell in beliebigen Einheiten: A = 98, 98, 102, 102; B = 98, 102, 98, 102. Beide Fenster haben M = 100, Populations-σ = 2 und bei k = 2 Bänder 96 und 104. Reihenfolge beeinflusst weder Summe noch Quadratsumme; die Chartwege sehen dennoch verschieden aus.
Die horizontalen Linien des Beispiels zeigen eine einzige Endablesung über alle vier Werte. Sie sind keine bei jeder Kerze neu berechnete Indikatorhistorie. Finales Bandmaß rekonstruiert keine verschwundene Preisreihenfolge oder ausgeführte Orders.
Reihenfolge ist nicht im finalen Mittel und σ enthalten.
- Folge A
- 98 → 98 → 102 → 102 – M = 100 / σ2
- Folge B
- 98 → 102 → 98 → 102 – M = 100 / σ2
- Beide Endbänder
- 96 / 104 – Keine vollständige Bandhistorie
Ein großer Sprung kann im kurzen Fenster innen bleiben
Bei [100, 100, 100, 120] ist M = 105, Varianz 75 und σ ≈ 8,6603. Oberes Band 105+2σ ≈ 122,3205. Der letzte Preis 120 liegt innen, obwohl er gegenüber dem Vorgänger 20 % gestiegen ist.
Allgemein gilt für einen enthaltenen Wert bei Population-σ > 0: |Preis−M|/σ ≤ √(n−1). Seine Abweichung d wird durch die anderen n−1 Abweichungen ausgeglichen. Deren Quadratsumme ist mindestens d²/(n−1); daraus folgt σ² ≥ d²/(n−1). Bei n = 4 ist die Grenze √3 ≈ 1,732 kleiner als 2.
Ein enthaltener Close kann daher seine gleichzeitigen SMA-/Populations-2σ-Bänder nicht strikt überschreiten. Die Aussage betrifft diese vollständige Definition. High, andere Preisquelle, anderes Mittel oder vorheriges Fenster sind andere Prüfungen. Bei σ = 0 fallen alle Werte und Bänder zusammen; teile dann nicht durch σ.
Eigene Gegenprobe: vorheriges statt aktuelles Band
Das vorherige Fenster [98, 98, 102, 102] hat U = 104. Neuer Close 120 liegt strikt darüber. Nach Rollen des Fensters erhalten wir [98, 102, 102, 120]: M = 105,5, Varianz 72,75 und U ≈ 122,5587. Gegen das neue eigene Band liegt 120 wieder innen.
Die Rohpreise widersprechen sich nicht. Geändert hat sich die Referenzzeit. Speichere ausdrücklich, ob deine Regel Close gegen vorher bekanntes Band oder gegen seine eigene neue Ablesung prüft. Vergangene Bandgrenze war vor Schluss verfügbar; aktuelle endgültige Grenze noch nicht.
Referenzzeit entscheidet, welche Bedingung geprüft wird.
- Vorheriges oberes Band
- 104 – Close 120 darüber
- Neues oberes Band
- 122,5587 – Close 120 darunter
- Neu Mittel / Varianz
- 105,5 / 72,75 – Enthaltener Close verändert eigenen Nenner
Population oder Stichprobe?
MT5 teilt die Quadratsumme in der dokumentierten Formel durch n. Eine Tabellenfunktion für Stichprobenstandardabweichung kann n−1 verwenden. Gleiche EUR/USD-Zahlen geben dann σ = √(0,000004/3) ≈ 0,00115470; Bänder ungefähr 1,10230940 und 1,09769060.
Breitere Tabellenbänder können allein durch den Nenner entstehen. „Stichprobe“ macht die Funktion nicht automatisch zur passenden Plattformnachbildung. Vergleiche geschlossene Bars, Quelle, n, Basis, Nenner, k, Zeitrahmen und Offset. Bewahre ungerundete Zwischenergebnisse.
ADX oder Kerzenform kann weiterer Input sein. ADX unter oder über 25 beweist jedoch keine Profitabilität einer Bandrückkehr. Mehrere aus gleichen Preisen berechnete Labels zertifizieren keinen unabhängigen Vorteil.
Eine Einstellung ändern, Preise festhalten
Lasse alle vier EUR/USD-Closes unverändert. M bleibt 1,1000, σ bleibt 0,0010. Ändere nur k von 2 auf 1,5: U = 1,1015, L = 1,0985; volle Breite 0,0030 beziehungsweise 30 Pips. Der schmalere Kanal stammt aus Einstellung, nicht anderer Preisbewegung.
Bei neuem Bar verlassen ältere Werte das rollierende Fenster. Eine frühere Extrembeobachtung kann herausfallen und Breite ändern, ohne neuen großen Sprung. Offene Kerzeninputs können ebenfalls wechseln. Vergleiche einen unfertigen Zustand nicht unbeschriftet mit historischen Endwerten.
Tags, Trend und Testfehler
Bollinger unterscheidet Tags von eigenständigen Handelssignalen und beschreibt „Walking the Bands“. Preis kann in einem Trend nahe einem Band bleiben. Die Beobachtung bestimmt weder Dauer noch Ende. Eine enge Breite setzt auch keine Uhrzeit, Richtung oder Größe des nächsten Moves fest.
Es gibt keine universelle H = 4-Mindestgrenze oder garantierte Stoplage. Bänder bestimmen nicht, welche Brokerorder zuerst ausführt. Wähle Parameter vor Ergebnissen, bewahre gescheiterte Fälle und prüfe komplette Regeln nach Kosten auf neuen Daten. Technische Grundlagen erklären diese Trennung.
Relative BandWidth und andere Inputs
BandWidth ist (U−L)/M; für Prozent multipliziere mit 100 und verwende positiven Nenner. So trennst du relative Breite von Preisdistanz. Es sind weder Kosten noch Positionsnominal enthalten. Fortgeschrittene Bänder behandeln Lage und Breite getrennt.
Eine Squeezeregel braucht ausdrücklich bezeichnetes Referenzfenster und Skalierung. ATR verwendet dagegen High, Low und vorherigen Close. Moderne Stock Charts-Keltnerkanäle verwenden ATR-Abstand um EMA; die historische Konstruktion war anders. Donchian nimmt Fensterextreme und deren Mitte. Unterschiedliche Inputs bedeuten keine garantierte Ruhigkeit, unabhängige Richtung oder profitablen Entry.
Welche drei Schritte kannst du durchführen?
- Rechne aus den vier eingefrorenen EUR/USD-Closes Mittel, Quadratsumme, Populations-σ und beide Bänder. Vergleiche dieselben Rohinputs und den Stichprobennenner mit deiner Plattform; speichere alle Einstellungen.
- Halte Preise fest und ändere ausschließlich k. Prüfe beide umgeordneten Reihen sowie neuen Close 120 gegen vorheriges und aktuelles Fenster. Dokumentiere Referenzzeit und Nullstreuung separat, statt eine mathematisch unmögliche Bedingung zu zählen.
- Formuliere erst danach eine konkrete Lage-/Breitenbedingung und vollständige Orders mit Kosten. Bewahre Ablehnungen und gescheiterte Beispiele. Teste eine spätere unbenutzte Periode ohne nachträgliche Parameterrettung; Bandtags oder Demoanzahl beweisen keinen Vorteil.
Prüfe dein Verständnis
Etwa 2 Minuten Übung.
Antwort und Erklärung anzeigen
Richtig. Reihenfolge verändert die Summen nicht; der vorherige Verlauf kann anders aussehen.
Weitere Fragen
Worauf beruhen Bollinger Bands?
John Bollinger entwickelte den Indikator. Traditionell werden n Preise über SMA gemittelt und Bänder bei SMA±kσ gesetzt. (20, 2) sind Defaults, keine universellen Optima. Im MT5-Formelmodell dieses Artikels teilt Varianz durch n und verwendet denselben Fenstermittelwert. Standardabweichung macht daraus kein 95-%-Prognoseintervall oder 5-%-Risiko eines zukünftigen Außenschlusses.
Was bedeutet Squeeze und wie teste ich ihn?
Er bezeichnet relative Enge nach bestimmter Breitenregel und Referenzperiode. Richtung oder Zeitpunkt eines Ausbruchs folgen daraus nicht. Eine Außenschlussvariante braucht Referenzzeit, Fills, Exits und Kosten. Bei n = 4, SMA und Population-σ derselben enthaltenen Closes ist striktes Überschreiten von 2σ unmöglich. Frühere Bänder oder andere Inputs sind andere Regeln; H = 4 ist keine universelle Pflicht.
Bedeutet Bandberührung immer Umkehr?
Nein. Bollinger unterscheidet Tags von alleinigen Kauf-/Verkaufssignalen und beschreibt Preisbewegung entlang eines Bandes im Trend. Weder oberer Tag noch ADX unter 25 beweist Rückkehr zur Mitte oder profitable Reversion. Definiere vollständige Regel und Informationszeit, dann evaluiere nach Kosten. Chartnähe garantiert ebenso wenig Fortsetzung oder eine bestimmte Folge ausgeführter Stops.
Wie unterscheiden sich andere Volatilitätskanäle?
ATR mittelt TR aus High, Low und vorherigem Close. Moderne Stock Charts-Keltnerkanäle verwenden einen ATR-Abstand um EMA; historische Keltnerformeln besitzen andere Inputs. Donchian verwendet höchste Highs und niedrigste Lows des gewählten Fensters sowie deren Mitte. Diese Größen sind keine identischen Statistiken oder garantiert unabhängigen Signale. Keine Konstruktion ist auf jeder Kerze ruhiger oder profitable Orderregel.
Quellen und Nachvollziehbarkeit
- John Bollinger: Bollinger Bands Rules
Creator-Regeln: Tags, Walking, Defaultparameter und Grenze statistischer Abdeckungsannahmen; keine übernommene Winrate.
- MetaQuotes: Bollinger Bands Calculation
SMA und Populationsstreuung mit Division durch N; Grundlage eigener Rechnung.
- TradingView: Bollinger Bands
Basis, Länge, Quelle, Multiplikator, Offset und Indikatorzeitrahmen.
- Stock Charts: Keltner Channels
Moderne ATR-/EMA-Konstruktion gegenüber historischem Verfahren.
- TradingView: Donchian Channels
Fensterhigh/-low und Mittelpunkt als andere Inputs.
Rechenfälle sind ausdrücklich angenommene Beispiele. Sie ersetzen weder aktuelle Marktdaten noch die Spezifikation deines Anbieters.