On-Balance Volume, OBV, sčítá objemovou řadu se znaménkem určeným po sobě jdoucími konci cen. Dokumentace MetaTrader připisuje indikátor Josephu Granvillovi. Výpočet ale neidentifikuje instituce nebo peníze vstupující na trh. Na měnovém grafu nejdříve určete jednotku a zdroj objemu, teprve potom srovnávejte čáru s cenou.

Chybějící záznam není jen chybějící sčítanec

Původní úplný fiktivní fragment má Close t0 = 100, t1 = 102, t2 = 101. Objemy jsou 300 v t1 a 200 v t2 v téže libovolné jednotce, OBV v t0 začíná nulou. Úplná řada dá 0 + 300 − 200 = 100. Odstranění t1 ale způsobí, že výpočet porovná 101 s 100 místo s 102 a přičte 200.

Chybějící předchozí Close změní OBVPůvodní fiktivní konce 100, 102, 101 a objemy 300 v t1, 200 v t2 dávají při začátku nula OBV 0, 300, 100. Odstranění záznamu t1 změní porovnání na 101 proti 100, proto t2 přičte 200. Modrá ukazuje úplnou řadu cenových konců, červená čárkovaná odstraněný prostřední bod. Objem má stejnou libovolnou jednotku; žádné chybějící OHLC nedoplňujeme.VÝPADEK ZMĚNÍ DALŠÍ ZNAMÉNKO100102101Úplná řada: 100 → 102 → 101Po výpadku: 100 → 101Úplné OBV: 0 + 300 − 200 = 100.Bez t1: 0 + 200 = 200.Znaménko t2 se změní z − na +.
Chybějící předchozí Close. Původní známé konce a objemy, nikoli doplněné OHLC; stejné libovolné objemové jednotky.

Bez t1 se další příspěvek změní z −200 na +200. Posun počáteční konstanty takovou chybu historie neopraví.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

Úplná řada
0 + 300 − 200 = 100 – 101 je méně než předchozích 102.
Po odstranění t1
0 + 200 = 200 – 101 je více než posledních dostupných 100.

Výsledek 200 tedy nevznikne prostým odebráním +300 od původního konce. Chybí i minulá cena potřebná pro další znaménko. Nejde o bar s nulovým objemem a posun počáteční konstanty historii neopraví. Ověřte kontinuitu; neobnovitelný rozsah označte jako neúplný místo interpretace takto vzniklé divergence. Čáry diagramu zobrazují jen zadané Close, nikoli vymyšlené svíčky.

Přesný vzorec a původní ruční výpočet

Aktuální Close porovnejte s předchozím Close, ne s aktuálním Open. Vyšší přičte celý současný objem, nižší odečte a shodný nechá součet beze změny. Jednopipová a desetipipová změna při stejném objemu přidají stejnou hodnotu. Počáteční konstanta posune úroveň, proto průchod nulou není univerzální obchodní signál.

Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.

Fiktivní EUR/USD řada, počátek Close 1,1000 a OBV 0
BodCloseTickyPříspěvekOBV
A1,1010100+100100
B1,1005180−180−80
C1,10053000−80
D1,1020120+12040
E1,101560−60−20

Součet je 100 − 180 + 0 + 120 − 60 = −20. C má nejvíc ticků, ale přispívá nulou kvůli shodnému Close. Začátek 1000 místo nuly by dal konec 980, se stejnými rozdíly mezi body. Ani záporný konec neznamená záporný objem nebo odliv dané částky.

Co měří forexový objem

Brokerův tickový čítač není živý součet OTC měnového trhu. Pouze historicky: BIS pro duben 2022 uvedla 7,5 bilionu USD denně napříč FX instrumenty na bázi net-net, spot 2,1 bilionu. Tříletý průzkum není feed objemu grafu a staré číslo není odhadem současného obratu v roce 2026.

MetaTrader popisuje tickový objem Forexu jako počet změn cen v dodaném streamu. Sto ticků není sto obchodů ani jejich nominální hodnota či identifikace účastníků. iOBV dovoluje VOLUME_TICK a VOLUME_REAL; ověřte dostupnost na symbolu. Přepínač nevytvoří chybějící transakce a nedostupný skutečný objem nedokazuje nulovou aktivitu. Neodhadujeme korelaci ticků s celkovým obratem. Hranice barů, typ objemu, zdroj a výpadky jsou součástí vstupu.

Divergence neprokazuje tok kapitálu

D má vyšší Close 1,1020 než A 1,1010, ale OBV 40 proti 100. Přitom jeho 120 ticků převyšuje 100 ticků v A. Nižší kumulativní hodnota zahrnuje mezilehlou cestu včetně −180 v B, ne jen poslední aktivitu. Medvědí divergence porovnává vyšší cenové maximum s nižším párovaným maximem OBV; býčí naopak nižší cenové minimum s vyšším OBV minimem. Jde o znaménkovou akumulaci, ne počet kupujících, nižší celkovou aktivitu nebo pravděpodobnost obratu.

Samostatná ilustrace H4

V jiném výslovně hypotetickém EUR/USD scénáři cena roste dva týdny, vytvoří vrchol kolem 1,0920 a po korekci další 1,0975. Při zadaných párovaných extrémech OBV 500 a 400 jde o medvědí divergenci. Neprokazuje nižší objem nové špičky nebo institucionální prodej. Definujte párování extrémů. Pivot vyžadující dva následující uzavřené bary je potvrzen až po nich, nikoli při starším maximu.

Agregace, přesnost a nový CZK protipříklad

Sloučení A–E do jednoho baru dá 760 ticků a konec 1,1015 nad původním 1,1000. OBV přičte 760 místo součtu −20 pěti oddělených příspěvků. Je to důsledek vzorce, ne chyba platformy. Zapište periodu a relaci; žádné univerzální minimum H1/H4 z toho neplyne.

Při zachování ostatních vstupů změňte C z 1,10050 na 1,10051 nebo 1,10049, tedy ±0,1 pipu. Jeho 300 ticků dostane +300 nebo −300 a konec se změní na +280 nebo −320 místo −20; pozdější znaménka zůstávají stejná. Čtyřmístný export rozdíl skryje. CME vykazuje zobchodované kontrakty vymezeného trhu a data, tedy jinou jednotku, ne automaticky výnosnější metodu.

Nový model směru korunové kotace. Fiktivní EUR/CZK Close jsou 25,00 → 25,10 → 25,05 Kč za EUR, objem po prvním bodu 100 a 80 ticků. OBV od nuly dává +100 − 80 = +20. Pouze matematicky převraťte stejnou řadu na CZK/EUR: 0,040000 → přibližně 0,03984064 → 0,03992016 EUR za Kč. Zachováme tytéž počty ticků stejného pozorování, netvrdíme druhý obchodovaný feed. Znaménka se obrátí a OBV je −100 + 80 = −20.

Nejde o nově změřený odliv korun nebo příliv eur. Převrácení kladné kotace mění orientaci cenových porovnání; výrok „OBV roste“ potřebuje také identifikaci instrumentu a směru kotace. Objemy nejsou přejmenované peněžní částky a chybějící OHLC nedoplňujeme. Přesné nezkrácené hodnoty porovnávejte před zobrazeným zaokrouhlením.

Rozdíl proti A/D a CMF

A/D akumuluje objem vážený polohou Close uvnitř téhož High–Low rozsahu. CMF součet takto vážených příspěvků dělí součtem objemů vybraného okna. Dvacet nebo jednadvacet period je konvence, ne povinně ziskové nastavení. U nulového rozsahu nebo jmenovatele záleží na obsluze v implementaci. Ani tyto vzorce neměří institucionální peníze.

Porovnávejte vzorce na totožných vstupech; druhý nástroj ze stejných cen není automaticky nezávislé potvrzení. Volume profile rozděluje vybraný objem podle ceny, s vlastním datovým rozsahem. Nezaměňujte změnu měřené veličiny za důkaz kvality strategie.

Kontrola před historickým hodnocením

  1. Zapište zdroj, symbol, objem, periodu, relace, začátek a přesnost. Ručně ověřte vyšší, nižší i shodné Close.
  2. Uložte pravidlo extrémů, potvrzovací čas a odmítnuté či zmizelé případy, ne pouze pěkné divergence.
  3. V deníku oddělte podmínku indikátoru od vstupu, výstupů, objemu a nákladů.
  4. V testu porovnejte celé pravidlo s OBV a bez něj na stejném vzorku a poté na odděleném období; uložte všechny zkoušené verze.
  5. U futures identifikujte kontrakt, rolování a konstrukci řady. Kontraktový objem není globální spot a srovnání jiných dat samo neizoluje obchodní výhodu.