V tomto článku
Po prečítaní dokážete…
- Odlíšite koreláciu dvoch radov od správania ich určeného rozdielu alebo váženej kombinácie.
- Prepočítate úplné okná, ddof a nulovú odchýlku a vysvetlíte odlišné signály pri rovnakej cene.
- Oddelíte návrat k pohyblivej referencii od obchodného výsledku a preveríte samostatný EUR model pevných váh.
Vysvetlenie pojmov priamo v článku
Backtest: skúška pravidiel na historických údajoch Obchodný plán CFD — finančná rozdielová zmluva Demo účet ESMA a pravidlá pre CFD Stop lossNávrat k priemeru predpokladá zmenšenie vzdialenosti od určenej referencie. Treba pomenovať a overiť referenciu aj to, čo sa k nej má vracať. Nízke RSI, dotyk pásma alebo nízke ADX neurčuje povinný nákup. Priemer môže dobehnúť nezmenenú cenu, takže „dosiahlo priemer“ ešte neznamená ziskový obchod.
Dve rastúce krivky neurčujú predmet návratu
Pôvodné fiktívne indexy majú spoločnú ľubovoľnú jednotku: P = 100, 102, 104, 106 a Q = 100, 104, 108, 112. Ide o štyri úplné súčasné odčítania.
Na malej obrazovke posúvajte diagram vodorovne alebo ho zväčšite. Vysvetlenie nájdete aj v texte.
Textové vysvetlenie diagramu: Lineárny vzťah nevynúti zbiehanie
Pôvodné štyri úplné fiktívne súčasné odčítania indexov v rovnakej ľubovoľnej jednotke; všetky súradnice zachované.
Korelácia +1 nevynúti návrat P − Q. Iná kombinácia 2P − Q má iný výsledok; tieto štyri body nie sú test stability budúcnosti.
Vzťah Q = 2P − 100 dá Pearsonovu koreláciu +1, ale P − Q postupne 0, −2, −4, −6. Dokonalý spoločný rast teda nenúti tento rozdiel vrátiť sa. Naopak 2P − Q je tu stále 100. Iný koeficient definuje iný predmet. Určte rady, jednotky a koeficient vopred; korelácia ich nevyberie a nepreukáže stabilitu mimo vzorky. Nejde o test stacionarity.
Čo sa má vrátiť a ku ktorej hodnote?
Ide o testovateľnú hypotézu zvoleného radu, nie zákon každej ceny. Pred testom určte rad, jednotky, okno a prípadný zabezpečovací koeficient. Kĺzavý priemer sa pohybuje s cenou a vysoká korelácia nepotvrdí návrat konkrétneho rozdielu.
Rozlišujte cenovú úroveň, odchýlku od aktualizovanej referencie a modelový rozdiel dvoch nástrojov, napríklad P − βQ. Tento modelový spread nie je brokerov Bid–Ask spread. Sledovanie trendu skúma pokračovanie; samotný názov ani jednej metódy neurčuje budúci smer.
Dve smerodajné odchýlky môžu vymedziť opisnú cenovú obálku. Nedávajú pravdepodobnosť návratu do pohyblivého dvadsaťobdobového pásma. Referencia, okno a vstupné pravidlo potrebujú vlastné overenie.
Ako presne počítať vzdialenosť?
Stacionarita sa týka vlastností určitého procesu vrátane priemeru, rozptylu a autokorelačnej štruktúry. Stacionárne zmeny samy nerobia stacionárnou úroveň. Kointegrácia je ďalšia hypotéza: implementácia rozšíreného Engleovho–Grangerovho testu v statsmodels skúma nulovú hypotézu bez kointegrácie pri predpoklade vstupov I(1). Koeficient alebo výsledok jednej vzorky nezaručuje budúcu stabilitu alebo čistý výnos. Neskoršie dáta nepoužívajte na odhad, akoby bol známy skôr.
Tradičné Bollingerove pásma používajú jednoduchý priemer a šírku zo smerodajnej odchýlky. Dvadsať období a dve odchýlky sú predvolené nastavenia, nie univerzálne optimum. Dotyk označí relatívnu polohu, nie automatický obratový pokyn. RSI je tiež odvodené z ceny; hranice 30/70 neudávajú pravdepodobnosť výhry. Naša štatistika je z = (cena − priemer)/smerodajná odchýlka. Uveďte okno, zahrnutie aktuálnej sviečky a deliteľ. Hodnota −2 opisuje vzdialenosť, nie termín odrazu.
ADX môže byť testovaným režimovým filtrom. Nízka hodnota nepreukazuje budúce rozpätie a vysoká nie je univerzálny zákaz. Určte výpočet a prah, potom porovnajte inak rovnaké pravidlá s filtrom a bez neho na neskoršom hodnotiacom období. Viac cenových indikátorov nie je automaticky viac nezávislých dôkazov.
Prečo môže pokles pokračovať aj pri vzdialenej cene?
Cena môže pokračovať pozdĺž vonkajšieho pásma; jeho autor rozlišuje dotyk a signál. Bezpodmienečný návrat tým nie je zaručený. Pridávanie pozícií po strate mení expozíciu, nie matematickú pravdepodobnosť návratu. Užitočné vlastnosti úrovne, rezídua alebo aktualizovaného priemeru zostávajú empirickou otázkou.
Aj pri rovnakom predchádzajúcom okne zmení rozhodnutie voľba ddof. Zo štyroch cien je odchýlka √(8/4) ≈ 1,4142 pipu pri ddof 0, ale √(8/3) ≈ 1,6330 pri ddof 1. Aktuálnych −4 pipy dajú z ≈ −2,8284 alebo −2,4495. Vlastný prah z ≤ −2,5 vyhovie len pri ddof 0; vybrali sme ho na ukázanie rozdielu definície, nie ako lepší parameter.
Zapíšte aj správanie pri nulovej smerodajnej odchýlke. Ak všetky ceny okna aj aktuálna cena splývajú, z vyžaduje 0/0 a nie je definované. Nevykazujte potichu nulu alebo vstup. Iné ošetrenie hranice je iná špecifikácia, aj keď sa cena nezmenila.
Bollingerove pravidlá odmietajú automatické štatistické predpoklady z konštrukcie pásiem. Obálka dvoch odchýlok nepotvrdzuje 95 % šancu návratu. Ani pridanie RSI a sviečky s odmietnutím úrovne nepremení dotyk na dôkaz ziskového obchodu.
Čo musí obsahovať celý vstup a výstup?
Zapíšte meraný rad, zdroj cien, signálne okno, okamih vstupu, realizáciu, výstupy a náklady. Filter podpory a rezistencie možno porovnať rovnakým protokolom, definícia návratu ho však nevyžaduje. Zachovajte všetky prípustné signály vrátane tých, ktoré referenciu nedosiahnu.
Určte, či cieľ zmrazíte na referencii pri signále alebo aktualizujete. Pridajte stratový výstup, časový limit držania a podmienky rušenia. Vzdialenosť 1,5 × ATR je iba voliteľný parameter. Bežný stop sa môže vykonať horšie; riziko a náklady prepočítajte z konkrétneho cenového modelu.
Nedosiahnutie cieľa do termínu znamená iba nesplnenie v danom čase, nie dôkaz nového trendu. Hodnoťte výšku aj frekvenciu čistých výhier a strát spolu. Úspešnosť alebo ručný časový výstup sám nedokazuje prežitie účtu alebo kladné očakávanie.
Pôvodný EUR/USD príklad bez rastu ceny
Pokračujme tromi ďalšími Bid Close 1,0996. Štvorčlenné priemery so zahrnutou aktuálnou sviečkou na t0, t1, t2, t3 sú 1,09990; 1,09975; 1,09970; 1,09960. Rozdiel cena mínus priemer je −3; −1,5; −1 a 0 pipov. Priemer dobehol stojacu cenu. Zmrazený starší cieľ 1,1000 sa v tejto postupnosti nikdy nedosiahne. Na t3 sú všetky štyri ceny rovnaké a z nie je definované.
Predpokladajme nákup 10 000 EUR na prvej kotácii po t0, Ask 1,0997, a predaj po signále t3, Bid 1,0996. USD účet, celková provízia 0,40 USD, bez financovania a iných poplatkov: čistý výsledok (1,0996 − 1,0997) × 10 000 − 0,40 = −1,40 USD. Spread už ceny obsahujú; neodpočítajte ho znova. Dosiahnutie aktualizovaného priemeru teda sprevádza strata. Oddelený hypotetický predaj na Bid 1,1000 by dal +2,60 USD, ale v tejto nezmenenej postupnosti taká cena chýba.
Čo možno posúdiť bez sľubu úspešnosti?
Pravidlá potrebujú presné vstupy, výstupy a náklady. Historické oznámenie ESMA z roku 2018 o CFD uvádzalo rozsahy stratových účtov naprieč jurisdikciami; nie je to aktuálne percento konkrétneho štýlu. Riadenie rizika ani disciplína negarantujú výnosnosť. Model nezávisle od jazyka stránky overujte pre svoje dáta a relevantné podmienky.
Čo uložiť do najbližšieho testu?
- Predmet návratu a jednotky: cenu, odchýlku alebo vážený viacradový spread. Korelácia nevyberie koeficient a nepreukáže stabilitu.
- Dĺžku okna, cenovú stranu, ddof, zahrnutie aktuálnej sviečky a nulovú odchýlku. Pred výsledkami porovnajte implementácie na rovnakých dátach.
- Zmrazený alebo aktualizovaný cieľ, čas signálu, vstup, stratový a časový výstup, objem a náklady. Nakreslený cieľ nie je vykonanie.
- Oddelenie výberu parametrov od neskoršieho hodnotenia a všetky prípustné signály. Demo overuje implementáciu; desiatky príkladov alebo jednopercentný rozpočet nedokazujú výnosnosť či pripravenosť na reálne peniaze.
- Postup pri nesplnení cieľa alebo čase držania. Priemerovanie je samostatná zmena expozície a potrebuje celé rozdelenie čistých výsledkov.
Režimy trhu pomôžu odlíšiť meraný predmet od predpokladov jeho budúceho správania.
Overte si, čo ste sa naučili
Cvičenie: približne 2 minúty.
Zobraziť odpoveď a vysvetlenie
Správne: P − Q = 100 − P, teda pri raste P klesá. To je zlučiteľné s koreláciou +1.
Ďalšie otázky
Čo znamená návrat k priemeru a prečo by mal fungovať?
Je to overiteľná hypotéza konkrétneho radu a referencie, nie všeobecný zákon. Cena, odchýlka od aktualizovaného priemeru a vážený spread sú odlišné predmety. Ich vlastnosti aj čisté výsledky sa hodnotia osobitne. Korelácia alebo opisné z nedokazuje budúcu zbiehavosť. Nepredpisujeme univerzálny mechanizmus strachu či chamtivosti ani 95 % pravdepodobnosť návratu. Nový samostatný EUR model preto uchová váhy pred ďalším pozorovaním; ani konštanta štyroch cien mu nezaručí zisk.
Ktoré nástroje možno použiť?
Najprv referenciu a výpočet vzdialenosti. Pôvodný príklad určuje aritmetický priemer zo štyroch Close a deliteľ N − ddof. Pri rovnakej cene 1,0996 vynechanie aktuálneho Close dá z ≈ −2,8284; jeho zahrnutie približne −1,3416. Bollingerove pásma, RSI a ADX môžu pridať výslovné podmienky, nie automaticky nezávislé dôkazy alebo zlepšenie. Zapíšte aj správanie pri nulovej odchýlke. Keď sa štyri ceny okna aj aktuálna cena rovnajú, z nie je nula, ale nedefinovaný podiel 0/0.
Prečo môže návrat zlyhávať v trende?
Návrat nie je zaručený a referencia sa môže meniť. V pôvodnej postupnosti stojí Bid na 1,0996, kým štvorčlenný priemer klesá k nemu. Dosiahnutý priemer teda nepotvrdzuje priaznivý cenový pohyb alebo zisk. Nízke ADX nedokazuje budúce rozpätie a zlyhaný časový limit zase nedokazuje začiatok trendu. Pridávanie množstva zmení expozíciu, nie samo pravdepodobnosť návratu. Výšku a frekvenciu čistých výsledkov skúmajte spolu aj s nevyriešenými a nepriaznivými prípadmi.
Ako presne určiť vstup a výstup?
Určte zmrazený alebo aktualizovaný cieľ, dostupnosť signálu, vstupné vykonanie, stratový aj časový výstup, objem, náklady a neplatné údaje. Pôvodný nákup Ask 1,0997 a predaj Bid 1,0996 pre 10 000 EUR stratí 1,40 USD po provízii 0,40 USD napriek dosiahnutému priemeru. Alternatívny Bid 1,1000 by dal 2,60 USD, ale v zadanej postupnosti nenastal. Bežný stop sa môže vykonať horšie a žiadny pevný násobok ATR negarantuje malú stratu. Cieľ na grafe je podmienka, nie potvrdenie realizácie.
Zdroje a overenie
- NIST — Correlation
Pearsonova korelácia meria lineárny vzťah; vzorec a hodnota +1 pri dokonalom kladnom vzťahu. Nie dôkaz návratu rozdielu.
- NIST — Stationarity
Časová stálosť priemeru, rozptylu a autokorelačnej štruktúry; rozdiel úrovne a transformovaného radu.
- statsmodels — coint
Nulová hypotéza bez kointegrácie, vstupy I(1) a rozšírený Engleov–Grangerov postup. Dokumentácia nie je výsledok testu našich štyroch bodov.
- NumPy — std
Deliteľ N − ddof a výpočet zo súčtu štvorcov. Vlastné čísla sú nezávisle prepočítané, nie výstup natívnej NumPy relácie.
- John Bollinger — Bollinger Bands Rules
Dotyky nie sú samostatné signály, cena môže postupovať pozdĺž pásma, predvolené parametre a varovanie pred automatickými štatistickými predpokladmi.
- ESMA — Historické opatrenia CFD z 27. marca 2018
Historický kontext stratových účtov a jurisdikcií, nie aktuálne percento stratovosti návratu k priemeru.
Výpočty používajú výslovne uvedené predpoklady. Nenahrádzajú aktuálne trhové údaje ani podmienky poskytovateľa.