Mean reversion: hồi về đâu, theo cửa sổ nào?

Hồi về trung bình là giả thuyết khoảng cách tới tham chiếu đã chọn giảm. Phải nêu chuỗi nào quay về đâu và kiểm nó. RSI thấp, chạm dải hay ADX thấp không thành lệnh mua bắt buộc. MA có thể đuổi kịp giá đứng yên: chạm trung bình chưa có nghĩa giao dịch có lãi.

Hai đường tăng chưa xác định đối tượng hồi về

Q=2 P−100 cho Pearson+1 nhưng P−Q=[0;−2;−4;−6]. Cùng tăng hoàn hảo không buộc hiệu này hồi. Trong khi đó 2 P−Q luôn 100: đổi hệ số là đổi đối tượng. Ghi chuỗi, đơn vị và hệ số trước giả thuyết; tương quan không chọn chúng hay chứng minh ổn định ngoài mẫu.

Xác định cái gì cần hồi về

Không phải định luật mọi giá phải theo. Tách mức giá, độ lệch khỏi tham chiếu động và model spread giữa công cụ, ví dụ P−βQ. Model spread này khác spread Bid–Ask broker. MA có thể đi cùng giá, tương quan cao chưa chứng minh hiệu được chọn hồi. Chế độ thị trường cũng là mô tả cần định nghĩa, không chọn hướng tương lai.

Hai độ lệch chuẩn có thể tạo dải mô tả; không gán xác suất quay về cho dải 20 nến động. Tham chiếu, cửa sổ và quy tắc vào cần kiểm riêng.

Đo khoảng cách theo quy ước rõ

Tính dừng liên quan trung bình, phương sai và cấu trúc tự tương quan của quá trình đã nêu. Thay đổi dừng chưa làm mức giá dừng. Kiểm định augmented Engle–Granger trong statsmodels xét giả thuyết không đồng liên kết, giả định đầu vào I(1). Hệ số khớp hay kết quả một mẫu không bảo đảm ổn định/lợi nhuận tương lai. Không ước lượng trên dữ liệu tới sau rồi coi đã biết sớm.

Bollinger truyền thống dùng SMA và độ rộng theo độ lệch chuẩn;20 kỳ/2 độ lệch là mặc định, không tối ưu toàn cầu. Chạm dải chỉ là vị trí tương đối, không lệnh đảo chiều. RSI 30/70 cũng biến đổi giá, không xác suất thắng. ADX có thể làm bộ lọc thử nghiệm, không giấy phép giao dịch lúc thấp hoặc cấm lúc cao. Nhiều biến đổi giá không tự là chứng cứ độc lập.

z=(giá−trung bình)/độ lệch chuẩn. Nêu cửa sổ, có gồm nến hiện tại không và mẫu số N−ddof. z−2 nói khoảng cách, không hạn chót bật lên.

Cùng giá chỉ vượt ngưỡng−2 giả định theo quy tắc đầu. Không chọn cửa sổ sau khi thấy kết quả rồi gọi nó là quy tắc cũ.

Vì sao có thể bắt dao rơi

Giá có thể đi dọc dải ngoài trong xu hướng; chính tác giả phân biệt chạm với tín hiệu. Mua thêm sau lỗ đổi phơi nhiễm, không tự đổi xác suất hồi. Đặc tính hồi của mức giá, residual hay MA cập nhật là câu hỏi thực nghiệm riêng.

Cùng bốn giá trước, ddof 0 choσ√(8/4)≈1,4142 pip;ddof 1 cho√(8/3)≈1,6330 pip. Khoảng−4 pip cho z−2,8284 hoặc−2,4495. Ngưỡng z≤−2,5 giả định chỉ đạt với ddof 0; đây chỉ minh họa khác quy ước, không thông số tốt hơn.

Nếu mọi giá bằng nhau,σ 0: khi giá so sánh cũng trùng mean, z cần 0/0 và không xác định. Không lặng lẽ ghi 0 hay phát tín hiệu. Trường hợp giá hiện tại khác mean màσ 0 cũng không được chia 0. Xử lý biên khác là đặc tả khác.

Không suy xác suất hồi 95% từ hai độ lệch. Thêm RSI và nến từ chối cũng không chứng minh lệnh có lãi.

Quy tắc vào và thoát cần những gì?

Viết chuỗi đo, nguồn giá, cửa sổ tín hiệu, lúc vào/khớp/thoát và phí. Có thể thử thêm hỗ trợ/kháng cự cùng giao thức, nhưng không bắt buộc từ định nghĩa mean reversion. Giữ mọi tín hiệu đủ điều kiện, cả những lần không chạm tham chiếu.

Đích cố định theo mean tại tín hiệu hay cập nhật bằng dữ liệu mới? Ghi rõ, cùng thoát lỗ/hạn giữ/hủy điều kiện. Stop 1,5 ATR chỉ tham số tùy chọn, không chuẩn bắt buộc; stop thường có thể khớp xấu hơn. Trễ hạn không chứng minh xu hướng mới đã bắt đầu. Đánh giá lượng và tần suất lãi/lỗ ròng, không chỉ winrate/hạn thoát bằng tay.

Ví dụ từng bước: mean tới giá, tài khoản vẫn lỗ

Nối chuỗi Bid giả định với ba Close 1,0996 nữa. Mean bốn giá gồm hiện tại tại t 0,t 1,t 2,t 3 lần lượt 1,09990;1,09975;1,09970;1,09960; giá−mean=−3;−1,5;−1;0 pip. Giá đứng 1,0996, MA đi tới nó. Đích cũ 1,1000 cố định không được chạm. Tại t 3 cả bốn giá bằng nhau nên z không xác định.

Giả sử mua 10.000 EUR tại Ask 1,0997 ở báo giá đầu sau t 0, bán sau tín hiệu t 3 tại Bid 1,0996. Phí tổng 0,40 USD, tài khoản USD, không phí tài trợ/khác: net=(1,0996−1,0997)× 10.000−0,40=−1,40 USD. Spread đã nằm trong khớp, không trừ lần hai. Khớp thay thế giả định Bid 1,1000 sẽ+2,60 USD, nhưng giá đó không có trong chuỗi đứng yên đã cho.

Chiến lược phù hợp với ai?

Quy tắc cần kiểm với vào/thoát/phí rõ. Thông báo can thiệp CFD của ESMA 2018 dẫn khoảng tài khoản lỗ lịch sử giữa các nơi; không phải tỷ lệ lỗ hiện tại của mean reversion hay toàn cầu. Quy định ESMA là phạm vi cụ thể, không xác nhận quyền cung ứng tại Việt Nam. Quản lý rủi ro và kỷ luật không bảo đảm có lãi.

Bước thực hành tiếp theo

1. Ghi đối tượng và đơn vị: giá, độ lệch hoặc spread đa chuỗi có trọng số; tương quan không chọn hệ số/ổn định.
2. Ghi chiều dài cửa sổ, phía giá,ddof,gồm nến hiện tại vàσ 0. So triển khai trên cùng dữ liệu trước tính kết quả.
3. Nêu đích cố định/cập nhật, lúc biết tín hiệu, khớp vào, thoát lỗ/thời gian,lượng/phí. Đích trên biểu đồ chưa là giá khớp.
4. Tách chọn tham số và đánh giá sau, lưu mọi ca hợp lệ. Demo kiểm triển khai; vài chục ca hay ngân sách 1% chưa chứng minh đủ sẵn sàng tiền thật.
5. Quy định khi trễ đích/hạn giữ; mua thêm bình quân là thay đổi exposure riêng, cần kiểm phân phối kết quả ròng hoàn chỉnh.