Indicador de volatilidade

Medida de dispersão ou amplitude segundo fórmula e janela definidas. ATR, desvio-padrão e largura de bandas medem propriedades distintas e podem usar unidades diferentes. Podem informar exposição e distâncias de ordens, sem indicar direção nem perda máxima futura.

O que significa?

Medida de dispersão ou amplitude segundo fórmula e janela definidas. ATR, desvio-padrão e largura de bandas medem propriedades distintas e podem usar unidades diferentes. Podem informar exposição e distâncias de ordens, sem indicar direção nem perda máxima futura.

Exemplo concreto

Com parâmetros iguais, ATR EUR/USD sobe 10→20 pips: a amplitude verdadeira suavizada duplica nessa amostra. Isto não duplica o preço nem limita o movimento seguinte a 20 pips. BandWidth percentual não é diretamente comparável a esse número.

Unidade antes da comparaçãoATR fictício com mesmos parâmetros; BandWidth usa outra normalização.EXEMPLO DE CÁLCULOATR anterior10 pipsATR posterior20 pipsBandWidthPercentagem
Unidade antes da comparação. ATR fictício com mesmos parâmetros; BandWidth usa outra normalização.

Uma medida maior não estabelece direção futura.

ATR anterior
10 pips – Amplitude suavizada.
ATR posterior
20 pips – Duas vezes a medida.
BandWidth
Percentagem – Exige fórmula e base próprias.

Verifique o que aprendeu

Aprox. 2 minutos de prática.

ATR passa 10→20 pips, mantendo parâmetros. O que duplica?

Ver resposta e explicação

20/10 = 2; não determina sentido nem teto do próximo movimento.

Conceitos relacionados

Aprender no contexto

ATR e risco monetário: do preço ao volume permitidoReserva de custos, câmbio e passo mudam o orçamento. Alargar stop não redimensiona a posição aberta.6 min →

Fontes e aprofundamento

A ligação a uma fonte não significa que todas as condições variáveis sejam revistas em cada dia de visita à página.

Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.