Slippage meten: gebruik echte fills en het gevulde volume

Een fictieve EUR/USD-koop gebruikt referentie Ask 1,0850 en fill 1,0853. Bij pip 0,0001 is dat drie pips ongunstige Slippage — afwijking van de referentieprijs. Dit vergelijkt uitvoering met een benoemde referentie, niet met latere afwikkeling. Bewaar tijdstip, orderzijde en uitgevoerde hoeveelheid vóór je resultaten vergelijkt.

Een geannuleerd deel heeft geen fillprijs

Behoud het fictieve IOC-bronmodel: koopverzoek EUR 25.000, referentie Ask 1,10000. Alleen EUR 10.000 vult op 1,10010; EUR 15.000 wordt geannuleerd. Zonder andere kosten is prijsimpact (1,10000−1,10010)×10.000=−USD 1. Positief betekent in dit artikel prijsverbetering.

De pipwaarde van het gevulde volume is USD 1, dus uitgevoerde slippage−1 pip. Delen door de USD 2,50-pipwaarde van de hele gevraagde EUR 25.000 geeft−0,4 pip: een verdunde andere maat. Rapporteer EUR 15.000 apart als ongevuld, geen nul-slippagetransactie. Dit model geeft 40% fillpercentage, niet een schatting van iedere toekomstige IOC-order.

Een referentie, een tekenconventie en echte fills

Quotes, beschikbare hoeveelheid en verwerking kunnen veranderen tijdens een verzoek. Er kunnen meerdere deals, gedeeltelijke of geen uitvoering volgen. Onder positief=verbetering geldt voor koop (referentieAsk−fill)/pip en voor verkoop (fill−referentieBid)/pip. Long sluiten is een verkoop; de operationele zijde bepaalt het teken.

Instrument, volume, Liquiditeit en modus beïnvloeden de uitkomst. Er bestaat geen universele rustige-sessie- of nieuwsrange in pips. Een marketorder aanvaardt onder voorwaarden prijs-onzekerheid maar garandeert geen onmiddellijke volledige uitvoering.

Spread meet iets anders

Spread is Ask−Bid op één moment. Slippage vergelijkt een fill met dezelfde referentiezijde. Het oorspronkelijke fictieve scenario heeft Bid 1,0849/Ask 1,0850, één pip spread. Een EUR 10.000-koop vult op 1,0854. Stel een onmiddellijke volledige sluiting op onveranderde Bid 1,0849: prijsverlies vijf pips of USD 5, opgebouwd uit één referentiespreadpip en vier ongunstige instappips.

Dit veronderstelt vaste Bid, volledige fills en geen andere kosten. Een latere roundtrip kan anders verlopen. Het resultaat uit echte instap en uitstap bevat beide effecten al; trek geen extra vijf of vier pips af.

Nieuw afzonderlijk EUR-tegenvoorbeeld: zet dat fictieve USD 5-verlies om tegen vast 1,25 USD/EUR: EUR 4. Voeg uitsluitend als nieuwe aanname EUR 0,60 apart geboekte commissie toe: totaalverlies EUR 4,60. De ongunstige instapcomponent USD 4=EUR 3,20 zit al in de EUR 4 en komt niet nogmaals bovenop EUR 4,60.

Nieuws en pauzes zijn omstandigheden om vast te leggen

BLS plant de Employment Situation doorgaans op 08:30 Eastern Time. Controleer de echte datum en zet die tijd met juiste zomertijd om naar Europe/Amsterdam. De publicatietijd voorspelt geen specifieke slippageomvang en een vast aantal minuten wachten garandeert geen herstel.

Heropeningsquotes kunnen afwijken van de laatste quote vóór een pauze. Een gewone stop kan voorbij zijn trigger vullen, maar een limiet of stoplimiet kan juist ongevuld blijven. Noteer het instrumentschema en de fillpolicy. Een kleine order hoeft niet meerdere niveaus te gebruiken; een majorlabel garandeert geen diepte.

Het stopniveau is een vergelijkingspunt, geen fillbelofte

In standaard MT5-retail-FX triggert Bid de long-SL en Ask de short-SL. Dat kan sluiten starten zonder die prijs te garanderen. Een stoplimiet plaatst na activering een limiet en kan blootstelling laten bestaan wanneer de geaccepteerde prijs ontbreekt.

Behoud het afzonderlijke fictieve EUR 100.000-longmodel: Ask-instap 1,0830, gewone SL1,0800, pip USD 10. Sluiten precies op SL geeft USD 300 prijsverlies. Stel na gap een volledige Bid-fill 1,0780: werkelijk USD 500 verlies en USD 200 ongunstig tegenover SL. USD 300+USD 200 verklaart USD 500; USD 500+USD 200 zou dubbeltellen.

Kosten, financiering en conversie ontbreken bewust. Een slechte fill is zonder verder bewijs geen opzettelijke stopjacht. Een bevestigde gegarandeerde stop kan binnen zijn voorwaarden een specifieke uitvoeringsprijs bieden; controleer product, premie en acceptatie. Zo'n prijsbelofte verwijdert andere rekeningkosten niet.

Gunstige slippage hoeft ongunstige niet te compenseren

Een fictieve koop met referentie 1,0850 en fill 1,0848 heeft twee pips prijsverbetering. Er bestaat geen verplichting dat positieve en negatieve slippage even vaak voorkomen of elkaar opheffen. Een ECN-label bewijst geen symmetrie of eerlijkheidsuitkomst; vergelijk een controleerbare steekproef per ordertype en omstandigheden.

Prijscontrole tegenover uitvoeringszekerheid

Een limiet legt bij uitvoering een koopprijs niet boven en verkoopprijs niet onder de grens vast. Ten opzichte van die grens mag een geaccepteerde fill voldoen of verbeteren; vergelijken met een eerder schermquote is een andere meting. Geen of gedeeltelijke uitvoering blijft mogelijk binnen de policy. Van ordertype veranderen bewijst geen betere strategie.

Onderzoek spreads, fills, ontbrekend volume, omvang, latency en echte orderafhandeling naast de voorwaarden. Londen–New York-overlap is een onderzoeksvenster, geen garantie van kleinste afwijking. Evenmin bestaat een universeel 23:00–01:00-verbod. De providerwaarschuwing over verliesrekeningen is een andere maatstaf dan jouw uitvoeringskwaliteit.

Een reproduceerbaar uitvoeringslogboek

1. Bewaar Bid/Ask met tijdzone, ordertype, gevraagde en gevulde omvang en elke fillprijs. Historie bevat niet altijd de quote vóór de klik; markeer ontbrekende referentie in plaats van haar uit geheugen te reconstrueren.
2. Gebruik gewogen gemiddelde fills per instructie en vermeld hoe je instructies onderling weegt. Neem verbetering, verslechtering, gedeeltelijke en ontbrekende fills mee.
3. Controleer na een mislukte sluiting het resterende volume. Een limiet, stop of requote is geen zelfstandige bevestiging van volledige uitvoering.
4. Vergelijk soortgelijke opdrachten en echte handelskalender. Een geselecteerde maand bewijst geen symmetrie, fraude of voordeel van een ander label.

Wat is een requote? Een sluitingsverzoek is nog geen sluiting, Spread rond rollover: Bid, Ask, stop en ontbrekende tickhistorie en Bid en ask bij SL en TP: de candle is niet altijd de triggerprijs behandelen andere onderdelen van die controle. Een complete meting scheidt verandering van referentieprijs, spread en uitvoering.

Meer slippagebegroting vraagt opnieuw positioneren

De aparte calculatoroefening behoudt USD 100-budget, dertig-pipsstop, USD 10 per pip per lot, USD 7 commissie per lot en USD 2 vaste kosten. Bij één pip extra ongunstige uitvoering geeft 0,30 lot USD 97,10 modelverlies. Verander alleen slippage naar vijf pips: per lot(35×10)+7=USD 357. Afgerond 0,27 lot geeft 0,27×357+2=USD 98,39; 0,30 houden zou USD 109,10 geven. Dit is een scenario, geen voorspelling of fillgarantie.