Three Line Break：線のstateと実時間・実約定を分ける

Three Line Breakは、どの価格観察を長方形にするかを変えます。経過時間、保有exposure、間のeventや約定を消しません。戦略へ使う前に数本を手計算し、確定後に利用できない線の始点でentryしたことにしないでください。

名前が同じでも構築規則を確認

TradingViewのNumber of linesは比較する既確定線の本数。Closeが関連rangeを越えれば追加し、等値や不足なら追加なし。「三」は新しい逆方向足を必ず三本待つという意味ではありません。projectionと確定線を区別。

ChartSchoolは二線反転と同方向三線後のbreakの両方を説明し、Steve NisonのBeyond Candlesticksを参考に挙げています。共通名だけでplatform同士が同じsequenceになるとは限りません。以下はseedと厳密三線rangeを宣言した独自模型で、platformの互換性試験や実画面ではありません。

直近三つのcloseではなく三つの構成線

完了source-period Closeのみ入力。seed100、空の状態から最初の動きはseedを始点にし、継続は最後の線の終点から開始。新Closeを直近三線全range、三線未満なら利用可能な全線rangeと比較。反転の長方形は直前長方形の近い辺から開始します。描画の約束と実約定は別です。

L1＝100–102、L2＝102–105、L3＝105–108なら全range100–108。Close106は内側、100は等値で追加なし、100未満なら下向き線を一つ追加。一回の適合Closeで足り、途中100未満でも終値106ならこのclose-only模型は追加しません。

同じL1–L3から107/106/105/104を入れても全て追加なし。104直前のsource close三つの最小105を使えば誤ってbreakとする一方、構成線の下限は100のまま。107がさらに千回入っても新線なしなら同じ状態です。seedからstateを復元/保存します。

L2→L3は二期間、L3→L4は三期間。99を観察してから105を始点に描いても、後から105で売れたという記録ではありません。差は6単位。Bid/Ask、注文や費用がないこの表から実現純益は出せません。

段階ごとに確認

1．sourceと設定

interval、feed、session、時区、seed/state、Number of linesを保存。TradingViewの非標準data説明はlower-timeframeから構築しtickベースの近似となると記載。入力詳細を確認します。

2．構成された方向を読む

表示方向はseriesの属性で、健全なtrend継続の証明ではありません。元timestampと線indexを並べ、資金調達cutoff、休場、発表は線が増えなくても現実のcalendarで進むことを確認。

3．確定後と注文時刻を分ける

判断時点で確定したstateのみを使用。未完source足のprojectionは変わり得ます。t7終値は下線の確定で、次の実quoteや有益な反転は保証しません。alertから注文への手順と実行時刻を別に定義。

entry・stop・targetは描画と別に決める

Close99後の線が105から始まっても105約定とはしません。TradingViewは非標準chartのsynthetic価格でのbacktest fillが実市場を表さない場合を警告。変換seriesをsignal、別market seriesをexecutionへ使う場合も情報時刻を守ります。名前から必須stop/target/予算%や最適intervalは出ません。

close-onlyは新線なしでも途中のstop-trigger価格を見落とし得ます。価格を画面からfilterしても建玉への効果は消えない。商品/数量/実価格seriesで距離と保有費用を計算します。

同じ最終100でも途中を省くと二線が消える

別の空chart seed100へ100/110/90/100を入れると、上100–110、下100–90の二線。最後100は利用可能range90–110内で追加なし。一方、最終block Close100のみを入力すると新線0です。

両streamは仮定の三線設定/共通seed。元intervalの変更で入力を省けば、同じ最終値でも履歴は復元できません。High/Lowや執行価格はこの図では仮定していません。

強みと弱みを検証記録へ

表示の整理と入力情報の欠落を一緒に評価します。source入力、前state、確定時刻、送信、fill、費用を保存。反転までのsource期間数は可変で三本固定遅延ではありません。N＝2/3/5を別版として比較し、選定後に未使用期間で評価。ここに収益比較はありません。

Renko・Kagi・平均足と違う変換

Renkoは指定価格移動量、Kagiは独自の方向変更規則を使用。平均足は現在/過去のOHLCを組み合わせた合成値で元の時間足を保ち、単にOpen/Closeの平均だけではありません。signal頻度/安全/利益の普遍的順位を置かず、完全な入力と規則を比較します。

JSTの15分足：新線なしでもSLは発動し得る

新しい架空Bid Closeの入力：21:00 JST seed150.00、21:15 150.20、21:30 150.40、21:45 150.60。三つの上線range150.00–150.60です。22:00 Close150.50は内側で新線なし。しかしその15分足Low149.80だったと別に記録し、保有10,000 USD買いのSL Bid150.10がtrigger、実売Bid150.06と仮定します。

実際の買いAsk150.42なら10,000×(150.06−150.42)＝−3,600 JPY、他費用前。chartのCloseだけではこの執行もLowも復元できません。これは実date/offerでなく、source値と独立に指定したfillを区別する模型。線が増えないことを保護注文が不要/非発動と解釈しません。

手でstateを復元する練習

1. 八観察の次の値を隠し、追加前stateを書いてからrectangle判定。
2. 元期間indexと構成線index、seedと厳密境界を別欄へ。
3. 最後99を108へ置換すると等値で追加なし。別試行109なら上108–109を追加し、次の三線下限は102へ移動。
4. market価格/timestampで注文可能性を記録し、新線の始点をfillにしない。
5. 本数やintervalを変えれば新test版。二十局面やdemoだけでlive準備/edgeを認定しない。