Three Line Break: estado, agregación y precios de entrada

Three Line Break transforma una secuencia de precios en rectángulos cuando cierres cumplen una comparación. No elimina tiempo transcurrido, exposición abierta o eventos entre rectángulos. Calcula primeras líneas manualmente antes de usar gráfico para decidir: borde inicial de nuevo bloque no es necesariamente precio disponible después de observación que lo confirma.

Tres cuenta líneas, no velas de espera

En TradingView, Number of lines elige líneas confirmadas previas usadas en comparación. Cierre debe superar rango relevante; igualdad o movimiento insuficiente no añade. Tres describe lookback construido, sin requerir tres nuevas velas contrarias o retraso fijo. Distingue proyección todavía variable de línea confirmada.

ChartSchool explica reversiones de dos líneas y ruptura después de tres del mismo sentido, y remite a Beyond Candlesticks de Nison. Nombre compartido no garantiza algoritmo idéntico entre plataformas. Aquí declaramos semilla y convención estricta de rango de tres líneas; ejemplos son propios, sin capturas o pruebas de compatibilidad de proveedor.

Si no aparece rectángulo, periodo fuente conserva sus High/Low, horas y posibles ejecuciones de órdenes. Una imagen más tranquila no prueba riesgo tranquilo o decisiones mejores. Guarda timestamps y precios originales además de serie transformada.

Estado previo y una sola observación suficiente

Modelo ficticio recibe solo Close de periodos completados. Semilla 100 sin línea; primer movimiento crea desde semilla y continuación desde extremo final previo. Compara nuevo Close con rango completo de últimas tres líneas, o todas disponibles antes de tener tres. Al invertir, rectángulo empieza en borde cercano del anterior. Estado y dibujo son distintos de ejecución.

L1 va 100–102, L2 va 102–105 y L3 va 105–108: rango 100–108. Close 106 queda dentro;100 toca frontera; solo menor que 100 crea bajista. Basta un cierre que cumpla. Caída intraperiodo bajo 100 con Close 106 no añade en este algoritmo de cierres.

No sustituyas últimas tres líneas por últimos tres Close fuente. Desde L1–L3, observaciones 107,106,105 y 104 no crean línea. Antes 104, mínimo de tres Close fuente es 105, pero umbral construido sigue 100. Canal móvil de tres cierres marcaría ruptura falsa respecto a este modelo. Mil observaciones 107 adicionales conservarían mismas líneas mientras no aparezca una nueva.

Ocho cierres ficticios, periodos fuente equidistantes

Observación	Close	Estado posterior
t0	100	Solo semilla
t1	102	L1 alcista 100–102
t2	105	L2 alcista 102–105
t3	104	Sin línea
t4	108	L3 alcista 105–108
t5	106	Sin línea
t6	100	Igualdad: sin línea
t7	99	L4 bajista 105–99

De L2 a L3 pasan dos periodos; de L3 a L4, tres. Dibujar L4 desde 105 no acredita corto a 105 después de observar 99: diferencia seis unidades. Tabla no aporta Bid/Ask, órdenes o costes, sin resultado neto realizado.

Configura inputs y conserva calendario

Registra intervalo fuente, feed, sesión, zona, estado inicial y número de líneas. La documentación Pine explica que Line Break y otros gráficos no estándar usan datos inferiores y aproximan construcción de ticks. No presupongas lectura de todos los ticks o identidad entre historia y tiempo real.

Dirección mostrada pertenece a secuencia transformada, sin tendencia sana que deba continuar. Calendario económico, cortes de financiación y cierres del instrumento siguen operando aunque no se añada nada. Una proyección de barra abierta puede cambiar; en modelo t7 confirma bajista, sin cotización siguiente o giro garantizados. Define aparte cómo alerta pasa a orden.

No ejecutes retrospectivamente en borde sintético

Entrada, invalidación, salida y cantidad necesitan reglas propias. TradingView advierte que pruebas sobre precios sintéticos pueden asignar fills que no representan mercado real. Señal transformada y ejecución desde serie negociable pueden coexistir si respetas disponibilidad de ambas. La opción estándar OHLC explicada para Heikin-Ashi aprovecha su alineación temporal; no se traslada automáticamente a todas las transformaciones.

Stop y exposición financiera necesitan producto, volumen y serie de precios reales. El nombre no fija presupuesto, objetivo, intervalo o stop universal. Una entrada solo de Close puede omitir un precio intrabar que active stop aunque no nazca línea. Filtrarlo del dibujo no borra efecto sobre posición.

Modelo de agregación separado: semilla 100 y cierres 100 / 110 / 90 / 100. El cierre 110 crea alcista 100–110;90 rompe suelo y crea bajista 100–90. Final 100 queda dentro del rango disponible 90–110 y no añade. Si solo proporcionas Close final 100, no aparece ninguna línea. Igual final, dos líneas frente a cero.

Las tarjetas comparan inputs y rectángulos, sin velas OHLC o secuencia de fills inventadas. Un único cierre agregado no recupera 110 y 90 omitidos. Cambiar intervalo modifica datos de entrada aunque no cambie último precio; guarda esa versión y semilla antes de comparar.

Un error sintético expresado en EUR

Ampliación ficticia independiente: traslada tabla de ocho observaciones mediante p=1,1000+0,0001×(valor−100). L4 tiene arista inicial 1,1005 y final 1,0999. Después de confirmación asigna cotización Bid 1,0998/Ask 1,1000 y corto 10 000 EUR al Bid. Recompra posterior supuesta Ask 1,0990; comisión total 2 USD, financiación y otros cargos cero.

Bruto 8 USD y neto 6. Asignar falsamente entrada a arista 1,1005 produciría bruto 15 y neto 13: exageración 7 USD. A conversión fija hipotética 0,90 EUR/USD sin cargo, neto verdadero del supuesto 5,40 EUR frente a 11,70 del cálculo sintético, diferencia 6,30. No son trades observados ni precios garantizados. Spread ya está en lados ejecutados.

Compara transformaciones sin ranking automático

Renko emplea tamaño de movimiento especificado; Kagi, reglas propias de cambio direccional y grosor. Heikin-Ashi conserva intervalos temporales y OHLC sintético que combina valores actuales y anteriores, sin reducirse a media de Open y Close. Esas diferencias no demuestran frecuencia, prudencia o rentabilidad superior.

Prueba N = 2, 3 y 5 como versiones diferentes, con evaluación no usada para escoger ajuste. Repetir veinte situaciones demo comprueba comprensión o implementación, sin certificar ventaja o preparación real. Mantén estado antes de cada observación, envío, fill y costes, incluyendo periodos sin línea.

Tres acciones para reproducir toda la secuencia

1. Reproduce ocho cierres ocultando cada siguiente observación. Guarda índices fuente y de línea por separado y reconstruye umbral desde semilla. Sustituye último 99 por 108: no añade; después prueba 109: alcista 108–109 y nuevo suelo de tres líneas 102.
2. Compara secuencia 100/110/90/100 con solo 100, conservando N = 3 y semilla. Identifica inputs omitidos y tiempos entre rectángulos; no conviertas proyección provisional en estado confirmado o un número de líneas en espera fija.
3. Define órdenes y salidas con precios posteriores negociables. Reproduce diferencia arista/fill y netos USD/EUR, con datos intrabar si los requiere stop. Cambiar fuente o N exige otra versión y evaluación con costes, sin historia sintética como prueba de fills reales.

Amplía con Renko, Kagi y Heikin-Ashi.