Indicador de volatilidad

Describe dispersión o rango mediante una fórmula y ventana definidas. ATR, desviación típica y ancho de bandas miden propiedades distintas y pueden tener unidades diferentes. Pueden ayudar a planificar exposición y distancias, sin determinar dirección ni pérdida máxima futura.

¿Qué significa?

Ejemplo concreto

ATR de EUR/USD hipotético aumenta de 10 a 20 pips con ajustes iguales: el rango verdadero suavizado se ha duplicado. Con pip supuesto 0,0001 USD/EUR, equivale a 0,0010→0,0020 USD/EUR. No implica que el precio se duplique ni que el próximo movimiento quede dentro de 20 pips.

Indicador de volatilidad: ejemplo y contraste. ATR hipotético 10→20 pips con mismos ajustes; pip 0,0001 USD/EUR. Se mide rango suavizado, no nivel o dirección.

No compares directamente ATR en unidades de precio con BandWidth porcentual normalizado. Iguala fórmula, ventana y unidades; ningún rango histórico elimina gaps futuros.

ATR previo: 10 pips – Mismos ajustes y serie.
ATR posterior: 20 pips – Dos veces el anterior.
Conversión del supuesto: 0,0010→0,0020 USD/EUR – Pip 0,0001; no dirección ni tope futuro.

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Correcto: 20/10=2, no precio ni beneficio esperado.

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Fuentes y ampliación

El enlace a una fuente no implica que todas sus condiciones variables se revisen cada día que visitas la página.

Los ejemplos son hipotéticos. Las condiciones del instrumento y las normas nacionales pueden variar.