Wyckoff praktisch: H1-Regel, Datenlücken und Ausführung

Ein überprüfbares Protokoll lässt einen zweiten Leser die Bedingungen, ihre Verfügbarkeit und einen Ablehnungsgrund rekonstruieren. Ein überzeugendes Phasenbild allein reicht dafür nicht. Wir benutzen eine eigene fiktive H1-Regel, keinen vollständigen automatischen Akkumulationsdetektor.

Die drei Gesetze als Analysefragen behandeln

Wyckoff Analytics erläutert Angebot und Nachfrage, Ursache und Wirkung sowie Aufwand gegenüber Ergebnis. Das sind Fragen der Preis-/Volumeninterpretation und Point-and-Figure-Zählung, keine zertifizierten Signalwahrscheinlichkeiten. Die Dauer einer Konsolidierung allein definiert keinen reproduzierbaren Zielkurs.

Frage nach dem Close, der eine schon feste Grenze überquert, nach dem benannten Bewegungsmaß und nach Aktivität auf derselben Uhr und demselben Feed. Eine Point-and-Figure-Projektion benötigt zusätzlich Boxgröße, Umkehrregel und Zählumfang. Ohne diese Angaben lässt sich ihr Ziel nicht nachrechnen.

Composite Man ist keine Gegenpartei-ID

Das Lehrmaterial verwendet einen gedachten Operator als heuristisches Analysemodell. Es identifiziert keinen realen einzelnen Akteur, der jede FX-Bewegung koordiniert. Ein beobachteter Grenzbruch mit Rückkehr und eine Erklärung wie absichtliche Stop-Beseitigung durch eine Bank sind getrennte Aussagen.

Kerzen allein verraten weder Bank, konkrete Aufträge noch deren Motive. Auch SMC-Begriffe benötigen diese Abgrenzung. Alternative Erklärungen bleiben Hypothesen, solange passende zusätzliche Aufzeichnungen fehlen. Die Phasenübersicht ergänzt die Terminologie.

Die Regel vor der nächsten Beobachtung einfrieren

Am Ende der hypothetischen EUR/USD-Bid-H1-Kerze t20 werden Minimum-Low und Maximum-High der fertigen t1–t20 verwendet. Die gelieferten Zusammenfassungen sind 1,1000 und 1,1080, mittlere Aktivität 200. Friere Grenzen und Basis ein. Die zwanzig früheren OHLC-Zeilen werden hier ausdrücklich nicht rekonstruiert.

Ein Kandidat verlangt Low unter der Untergrenze und Close zurück innerhalb. Genau die nächste H1-Periode muss anschließend über dem Kandidaten-High schließen und mit ihrem Low strikt über dem Kandidaten-Low bleiben. Scheitert diese tatsächlich beobachtete Periode, wird abgelehnt. Fehlen ihre Daten, bleibt der Status ungeklärt statt erfundenermaßen gescheitert.

Zeitpunkt	Verfügbare Eingaben	Regelergebnis
t20-Schluss	Grenzen 1,1000–1,1080, Basis 200	Einfrieren
t21-Schluss	O/H/L/C 1,1010/1,1020/1,0990/1,1015; Zähler 160	Verletzung mit Close-Rückkehr
t22-Schluss	O/H/L/C 1,1015/1,1040/1,1010/1,1030; Zähler 240	Close über t21-High, Low über t21-Low
Danach, Beginn t23	Zugewiesener Bid 1,1030, Ask 1,1032	Erst jetzt modellierter Kauf

Mit Pip=0,0001 beträgt die Verletzung an t21 10 Pips. Die ganze Spanne ist 30, der absolute Körper 5 Pips. Diese drei Bewegungsmaße sind verschieden. Wähle nicht nachträglich dasjenige, das eine bevorzugte Geschichte unterstützt.

Aktivitätsfeld und Nenner bestimmen

MQL5 unterscheidet VOLUME_TICK und VOLUME_REAL. Ein Feldname garantiert weder Datenverfügbarkeit noch globale Abdeckung. Notiere Quelle, Einheit, Fenster, Fehlstellen und zeitabhängige Aktivität. Zwanzig aufeinanderfolgende Stunden mischen Tageszeiten; sie sind nicht automatisch vergleichbare Uhrfenster.

160/200=0,8 und 240/200=1,2 beschreiben zugewiesene Aktivität, kein Bankkaufen. Sie sind in diesem Protokoll keine Einstiegsbedingungen. Ein ergänzender Schwellenwert bildet eine neue Regelversion, die zukünftig separat verglichen werden muss. Die Volumenanleitung trennt Quotes, Kontrakte und Positionierungsdaten.

Getrennte Preiseinheitenprobe	Zähler	Zähler/Körper	Zähler/Spanne
A:100/110/90/101	100	100/1=100	100/20=5
B:100/105/95/105	200	200/5=40	200/10=20

Beim Körpernenner liegt A über B; beim Spannennenner kehrt sich die Reihenfolge um. Die Verhältnisse haben Zähleinheiten je Preiseinheit. Ein Doji-Körper null macht die Division undefiniert, nicht unendlich überzeugend. Verwende einen Fehlstatus oder ein anderes vorher benanntes Maß.

Fehlende nächste Stunde nicht durch nächsten Datensatz ersetzen

In einer separaten Exportprobe beginnt t21 um 12:00 UTC und endet 13:00. Genau t22 von 13:00–14:00 fehlt vollständig. Der nächste vorhandene Datensatz t23 deckt 14:00–15:00 ab und wird vollständig erst nach 15:00 bekannt. Das Protokoll verlangt die nächste Periode, nicht den nächsten verfügbaren Dateieintrag.

T21-High 1,1020 und Low 1,0990 seien bekannt. Verfügbares t23 mit Low 1,1010 und Close 1,1040 erfüllt zwar die beiden Preisvergleiche, verrät aber nichts über das fehlende t22. Prüfe dessen richtige Zeitgrenze; ohne Daten speichere „fehlende Daten zur Bewertung“. Weder bestanden noch abgelehnt ist dann belegt. Es wird keine Ursache der Lücke oder fehlende tatsächliche Marktaktivität behauptet.

Für die lokale Anzeige weisen wir dieser Probe ausdrücklich den 22. September 2026 zu. 12:00–13:00 UTC entspricht an diesem Datum 14:00–15:00 Europe/Berlin; die fehlende nächste Stunde 15:00–16:00 und t23 16:00–17:00. Die Kalenderzuweisung erzeugt keine historischen Marktpreise. Speichere Datum und IANA-Zeitzone neben UTC, statt ganzjährig einen festen Zuschlag anzunehmen.

Ein Phasenlabel bezahlt keine Ausführungskosten

Die eigene Positionsprobe kauft 10 000 EUR am Ask 1,1032 und verkauft später am Bid, Kontorechnung zunächst USD. Ein Pip ist hier 1 USD. Kombinierte Gebühren 2 USD, keine Finanzierung, Konversion oder weiteren Gebühren. Größe und Preise sind hypothetisch, kein Tarif oder Volumenrat.

Vorab benennen wir gewöhnlichen Stop am Bid 1,0988, Ziel-Bid 1,1080 und Zeitausstieg nach t26, falls kein früheres Ereignis schließt. Der Kandidaten-Close ist kein garantierter Fill. IG unterscheidet gewöhnliche, möglicherweise schlechter ausgeführte Stops von einem eigenen garantierten Stopprodukt. Die vollständige Ausführung muss auch Ablehnungen und fehlende Quotes behandeln.

Gegenseitig alternative Ausführung	Ausstiegs-Bid	Preis-P/L	Netto
Zielniveau-Fill	1,1080	+48 USD	+46 USD
Stopniveau-Fill	1,0988	−44 USD	−46 USD
Gleicher Stop, schlechterer Fill	1,0980	−52 USD	−54 USD

Berechne 10 000×(Ausstiegs-Bid−Einstiegs-Ask), danach Gebühren abziehen. Der Eingangsspread von 2 Pips steckt bereits in den Fills. Das geplante Nettoverhältnis ist 46/46=1, im schlechteren Verlustfall 46/54≈0,852. Ein getrenntes ideales Binärmodell allein mit diesen festen Nettowerten benötigt 50 % beziehungsweise 54 % Gewinne für die Gewinnschwelle. Das ist Algebra, keine geschätzte Trefferquote.

Mit ausdrücklich zugewiesenem konstantem Kurs 0,90 EUR je USD ergeben die drei Nettowerte +41,40, −41,40 und −48,60 EUR. Verhältnis und binäre Gewinnschwelle bleiben bei gleicher positiver Umrechnung unverändert. Wechselnde Konversionskurse oder andere Ausstiege würden ein anderes Modell ergeben.

Nach Einstieg kann eine OHLC-Kerze (1,1032,1,1085,1,0985,1,1040) sowohl Stop als auch Ziel enthalten. Wege O→H→L→C und O→L→H→C erreichen sie in entgegengesetzter Reihenfolge. Feindaten oder eine vorher festgelegte Behandlung ungeklärter Fälle sind erforderlich; wähle den günstigen Weg nicht nachträglich.

Drei Schritte zur vollständigen Prüfung

1. Reproduziere Qualifikation und Zeiten. Friere Grenzen/Basis an t20 ein und prüfe beide fertigen H1-Perioden. Vergleiche die vollständige und fehlende-Stunde-Variante samt lokalen Zeiten. Bewahre unbekannt neben klar abgelehnt.
2. Rechne Ausführung unabhängig vom Label. Prüfe Verletzung, Spanne, Körper und Aktivitätsnenner, danach alle drei USD-/EUR-Nettofälle. Ziehe Spread nicht zweimal ab und bewahre den ungeklärten Intrabar-Weg.
3. Teste die Originalregel auf späteren Daten. Trenne Datenfehler, Orderfehler, regelkonforme Verluste und Regelverletzungen. Behalte abgelehnte und ungeklärte Kandidaten. Berichte Nettoergebnisse, Verlustgrößen, Drawdown und Stichprobe; weder zwanzig Demotrades noch eine Woche oder Trefferquote über 50 % beweist allein einen Vorteil.