ワイコフ：再現可能な条件、欠損と約定の模型

三つの法則を、検査できる問いとして使う

Wyckoff Analyticsの説明は需給、原因と結果、努力と結果を扱い、価格・出来高の解釈とポイント・アンド・フィギュアのカウントに関係します。これは信号の的中確率の証明ではありません。保ち合いの日数だけでは再現可能な目標価格式になりません。

どの確定Closeが固定済み境界を越えたか、どの移動量を結果とするか、活動量の時計と配信が同じかを問い直します。P&Fの価格推計には箱の幅、反転規則、数える範囲が必要です。設定なしで目標を補いません。

Composite Manは、相手方を識別する情報ではない

源資料のComposite Manは想像上の取引主体を置く思考の道具です。全市場の動きを一人が調整しているという識別記録ではありません。境界を割って戻ったという観察と、銀行が意図的にストップを狙ったという説明は別です。

一本の足で銀行名、注文在庫、動機は確定しません。SMCの仕組みでも、別の記録がない動機説明は仮説に留めます。

次の観察前に規則を固定する

架空Bid EUR/USDのH1足t20終了時、完了t1–t20から得た境界を1.1000–1.1080、平均活動200と指定します。先行20本の全OHLCは再構築していません。これは独自実験で、ワイコフ蓄積の完全な検出器ではありません。

候補はLowが下境界未満、Closeは帯内へ戻ること。その後、厳密に次のH1期間のCloseが候補Highを超え、Lowも候補Lowを厳密に超えることを要求します。観測した次期間が失敗すれば棄却、データがなければ未判定にします。用語の整理は別のフェーズ図で確認します。

t21の下抜けは1pip＝0.0001で10pip、足全体のレンジは30pip、実体の絶対幅は5pip。結果を見て都合のよい移動量へ替えると定義が変わります。

活動量の種別と、結果の分母を固定する

MQL5はVOLUME_TICKとVOLUME_REALを区別します。項目名だけではデータの有無や全世界の取引量を保証しません。配信、単位、期間、欠損と時間帯を記録します。連続20時間の平均は、同じ時間帯を比較した季節性調整とは限りません。

指定活動160÷200＝0.8、240÷200＝1.2は記述値で、この価格規則のエントリー条件ではありません。閾値を追加すれば別の版です。出来高の読み方と照合し、COTも気配更新回数や特定銀行の識別と混同しません。

実体を分母にすればAが上、レンジならBが上へ逆転します。dojiの実体ゼロでの除算は未定義で、「無限の吸収証拠」ではありません。欠損比率か別の事前指定量を保持します。

次にある記録行は、欠けた次の時間帯を代用しない

架空出力でt21開始UTC12:00、13:00開始のt22は欠け、次の行は14:00開始t23です。軸は期間開始で、完了OHLCの判明時刻ではありません。t21は13:00終了後、必要なt22は13:00–14:00なので14:00後に評価し、t23は14:00–15:00なので15:00後に判明します。

仮にt21のH1.1020/L1.0990に対し、後のt23がL1.1010/C1.1040で二条件を満たしても、t22の値は分かりません。欠損した13:00–14:00を調べ、なければ「判定用データ不足」と保存します。空いた時間を軸から消しても規則の要求は消えません。欠損原因や市場で取引がなかったとは推定せず、次の1期間という指定はこの独自模型の条件です。

フェーズ名を付けても、約定費用は消えない

10,000 EURをAsk1.1032で買い、後にBidで売る架空USD口座を指定します。この数量は1pip＝1 USD、往復合計手数料2 USD、換算・資金調達等なし。推奨数量や実料金ではありません。通常ストップの指定Bid1.0988、目標Bid1.1080、先にどちらも決済しなければt26終了後に時間決済という規則を事前に置きます。拒否注文や気配不足の処理も別途必要です。

候補のCloseは約定保証ではありません。IG UKの説明も通常ストップの滑りと同社の保証型商品を区別します。この海外商品を日本で同条件利用できると示していません。

式は10,000×(売りBid−買いAsk)から手数料を引きます。入口の2pipスプレッドをもう一度引きません。純益/純損の比は46/46＝1、全損失が悪い約定なら46/54≈0.852。別の理想化した二値模型で＋46/−46だけなら損益分岐50%、＋46/−54だけなら54%です。推定勝率や市場の完全な期待値ではなく、他の出口と費用で変わる算数です。

欠損した時間と、足内の不明な順序を未判定として残す

t21＝UTC12–13時、欠損t22＝13–14時、存在するt23＝14–15時を別々に保持します。t23が価格条件を満たすだけではt22を合格にできず、欠損だけで不合格にもできません。

エントリー後のO1.1032/H1.1085/L1.0985/C1.1040は指定目標とストップの両方を含みます。O→H→L→CとO→L→H→Cは同じOHLCでも先に届く水準が逆です。より細かなデータか、事前に定めた未解決処理が必要で、都合のよい順序を結果から選びません。

追加例：日本の日付と、JPY損益の分母も固定する

独立した架空の日付2026年10月26日を元のUTC模型に付けると、t21はJST21:00–22:00、欠損t22は22:00–23:00、t23は23:00–翌27日00:00です。後の行の全OHLCは翌日00:00終了後に判明し、26日23:00の時点で完成値を使いません。JSTに変換しても欠損は埋まりません。

もう一つの独立模型では、元の二値USD純損益＋46と−54だけを、各出口でJPY表示へ換算すると指定します。勝った出口の仮換算150 JPY/USD、負けた出口155、追加換算費用なしと置くと、＋6,900 JPYと−8,370 JPYです。実際の将来為替や業者の円転・課税手順を示していません。

各結果を固定した二値模型だけの比較です。USDの損益分岐が同じでも、結果ごとに違う換算を置けばJPY側の分母は変わります。口座残高全体の再評価、実際の費用・税務換算や過去成績をこの表から補いません。通貨と時刻の条件を残さず、見たい比率へ替えないことが要点です。

全規則を、過去の理由を書き換えず評価する

境界、条件、棄却理由を保存し、データ不具合、注文失敗、規則通りの損失と規則違反を分けます。正しく実行した規則も負け得るため、損失後に別のフェーズ名を付けて過去の判定を救済しません。

履歴を少しずつ開き、棄却と未判定も保存し、後のデータを再調整なしで検査します。勝率に加えて純損益、損失、ドローダウン、標本数を報告します。デモ20回、1週間、勝率50%超えだけで優位性を証明せず、バックテスト手順で欠損処理と再現性を確認します。