Wyckoff aplicado: reglas, horarios y costes de un modelo H1

Convierte las tres leyes en preguntas comprobables

Oferta y demanda, causa y efecto, esfuerzo y resultado son principios analíticos del método Wyckoff. No certifican la precisión de una señal. Pregunta qué cierre cruzó un límite ya fijado, qué medida de movimiento cambió y si el dato de actividad utiliza el mismo proveedor y reloj. La duración de una consolidación, por sí sola, no proporciona una fórmula reproducible de objetivo.

Una proyección de punto y figura necesita tamaño de caja, regla de reversión y extensión del conteo. Sin esas opciones no puedes reconstruirla. El protocolo siguiente transforma preguntas de observación y disponibilidad en un experimento H1 explícito; no pretende detectar automáticamente todas las acumulaciones posibles.

El operador compuesto no identifica una contraparte

Wyckoff Analytics presenta ese operador imaginario como recurso heurístico. Mantén separada una penetración con regreso de la explicación propuesta, como una limpieza deliberada de stops por un banco. Una vela no identifica por sí sola institución, orden o motivo. Lo mismo vale para las interpretaciones SMC: una narrativa compatible con precios sigue siendo hipótesis si faltan registros adicionales.

Un protocolo H1 congelado antes de la candidata

Al terminar la barra ficticia t20 de EUR/USD Bid, toma mínimo y máximo de t1–t20 ya completas. Se suministran 1,1000 y 1,1080 y una media de actividad de 200; no se reconstruyen aquí sus veinte filas OHLC. Congela esos datos. Exige L inferior al límite bajo y C de vuelta dentro. Después, exactamente el período H1 siguiente debe cerrar sobre H de la candidata y mantener L estrictamente sobre su mínimo. Si ese período observado falla, rechaza; si falta, conserva «datos ausentes para evaluar».

t21 tiene O/H/L/C de 1,1010 / 1,1020 / 1,0990 / 1,1015 y contador 160. Califica al cierre. t22 aporta 1,1015 / 1,1040 / 1,1010 / 1,1030 y contador 240: cumple ambas comparaciones. Solo después de t22, al empezar t23, se asignan Bid 1,1030 y Ask 1,1032 para modelar una compra. No atribuyas ese precio al mínimo anterior. Con pip de 0,0001, t21 penetra diez pips, tiene rango de treinta y cuerpo absoluto de cinco: son tres magnitudes distintas.

Actividad y denominador del movimiento

MQL5 distingue VOLUME_TICK y VOLUME_REAL. El nombre del campo no garantiza disponibilidad ni cobertura mundial. Registra unidades, fuente, períodos, ausencias y estacionalidad: veinte horas consecutivas mezclan horas del día, no son automáticamente ventanas comparables. Los cocientes 160/200=0,8 y 240/200=1,2 describen entradas asignadas; no son filtros de este protocolo ni prueban compras bancarias. Añadirles un umbral crea otra versión.

Otro modelo usa A: O/H/L/C=100/110/90/101, contador 100; B: 100/105/95/105, contador 200. Dividir por cuerpo absoluto da 100/1=100 en A y 200/5=40 en B. Dividir por rango da 100/20=5 y 200/10=20. La clasificación se invierte al cambiar el denominador. Especifica medida y unidad antes de interpretar «esfuerzo». Con cuerpo doji cero, la división es indefinida; no es prueba infinitamente fuerte de absorción. Conserva un dato ausente u otra medida elegida previamente.

El siguiente registro no sustituye la siguiente hora

En una exportación ficticia separada, t21 empieza a las 12:00 UTC y termina a las 13:00; solo entonces conoces todo su OHLC. La H1 t22 de 13:00 a 14:00 falta en el archivo. El próximo registro disponible corresponde a t23, de 14:00 a 15:00, completo después de las 15:00. Su L=1,1010 y C=1,1040 superarían las comparaciones con H=1,1020 y L=1,0990 de t21, pero no informan de los valores desconocidos de t22. Conserva el hueco y el estado sin resolver.

UTC mantiene inequívoco el orden del ejemplo. Para mostrarlo en Europe/Madrid necesitas la fecha y su desplazamiento horario correspondiente; traducir el idioma no permite sumar siempre el mismo número de horas. La exigencia de confirmar exactamente en el período siguiente es una elección del experimento, no una ley universal de Wyckoff.

Una etiqueta no paga los costes de ejecución

Modela la compra de 10.000 EUR a Ask 1,1032 y una venta posterior a Bid, con cuenta USD. Cada pip equivale a 1 USD. Asigna comisiones conjuntas de 2 USD, sin financiación, conversión u otros costes: no son tarifas de un intermediario ni una recomendación de tamaño. Antes de entrar, fija stop ordinario Bid 1,0988, objetivo Bid 1,1080 y salida temporal tras el cierre de t26 si ninguna condición anterior cerró la posición. Una orden aún puede ser rechazada o carecer de cotización válida.

Salida alternativa	Bid ejecutado	Resultado por precio	Neto
Objetivo	1,1080	+48 USD	+46 USD
Nivel del stop	1,0988	−44 USD	−46 USD
Mismo stop, peor ejecución	1,0980	−52 USD	−54 USD

Calcula 10.000×(Bid de salida−Ask de entrada) y resta comisión. El spread inicial de dos pips ya está en esos precios; no lo dupliques. IG UK distingue su stop ordinario, sujeto a deslizamiento, de su producto garantizado; comprueba condiciones de tu proveedor, no traslades ese contrato a todos los países. El cociente neto planificado es 46/46=1; con todas las pérdidas del tercer caso sería 46/54≈0,852.

En un modelo binario idealizado que solo tenga +46/−46, el equilibrio algebraico exige 50 % de aciertos; con +46/−54 exige 54 %. No son tasas estimadas ni esperanza de un mercado real con otras salidas. Como ejercicio adicional para cuenta EUR, convertir todos esos resultados a 0,90 EUR por USD da +41,40/−41,40/−48,60 EUR y conserva los umbrales del modelo. La conversión es asignada, no actual.

Después de entrar, una barra con O=1,1032, H=1,1085, L=1,0985 y C=1,1040 incluye stop y objetivo. Los caminos O→H→L→C y O→L→H→C comparten OHLC y alcanzan niveles en orden opuesto. Necesitas datos más finos o una regla previa para casos sin resolver; no elijas retrospectivamente el camino favorable.

Tres pasos para evaluar la regla completa

1. Congela región, referencia de actividad, candidata y período exacto de confirmación. Reproduce t21 y t22 y registra por qué cada desigualdad pasa o falla, sin añadir un filtro de volumen después.
2. Comprueba continuidad temporal antes de unir registros. Mantén separados el hueco H1, la ambigüedad intrabar, el rechazo de orden y un incumplimiento de precios; conserva cada estado original.
3. Revela otros datos progresivamente y guarda rechazos y pérdidas de reglas bien ejecutadas. Evalúa ejecuciones, costes, tamaño, salidas, pérdida acumulada y muestra; veinte operaciones demo, una semana o superar el 50 % no certifican ventaja ni convierten toda pérdida en error de fase.

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