Çarşamba swap neden üç kat? Valör ve gerçek çarpan

Çok günlük finansman kaydı, yalnız “Çarşamba” etiketiyle açıklanmaz. Valör, hafta sonu ve tatil takvimi üç veya dört gibi çarpanları anlamaya yardım eder. Gerçek sembolün ve sözleşme tarafının takvimini kontrol edin; swap hesabı oran ve birimin tutara nasıl girdiğini ayrı açıklar. Büyük kayıt tek başına broker hatası veya doğru ücret kanıtı değildir.

Valör nedir, T+2 neyi sayar?

Valör, teslimatlı döviz işlemindeki kararlaştırılmış ödeme tarihidir. Birçok parite T+2, işlem tarihinden sonraki iki uygun iş günü kabulünü kullanır; OANDA’nın belirtilen yardımında USD/CAD bir T+1 örneğidir. Parite kabulü, ilgili para birimlerinin tatilleri ve işlem günü kesimi önemlidir. T+2 sabit 48 saat değildir; CFD müşterisinin döviz teslim yükümlülüğünü oluşturmaz.

Tatilsiz, kesim öncesi hayalî T+2 haftasında Pazartesi işleminin valörü Çarşamba, Salı’nın Perşembe, Perşembe’nin sonraki Pazartesi olur. Sayılan iki günün de varsayılan takvimde uygun olması gerekir. Teslimatlı spotta ödeme takvimi bulunur; perakende CFD’de müşteriye temel döviz teslim edilmez. İlgili valör kabulleri finansmana girdi olabilir, fakat ürünün kayıt düzenini kendi sözleşmesi belirler.

Gecelik taşımada finansman nasıl kaydedilir?

Perakende finansman sözleşmeye bağlıdır; ayrı nakit kaydı veya yapılandırılmış yeniden açma yöntemi kullanılabilir. Toptan tom-next swap, yarın valörünü sonraki uygun takas tarihiyle değiştirir; perakende nakit kaydının kendisi değildir. Oran, birim ve düzeltmeyi ayrı okuyun. Her pozisyonun mutlaka hiç kapanmadan aynı yöntemle sürdüğünü varsaymayın.

OANDA Corporation örneğinde tahakkuk kesimi New York 17:00’dır. Tarihli bölge dönüşümü yapın: İstanbul’da New York yazında ertesi gün 00:00, kışında ertesi gün 01:00. Yerel günün adı veya bilgisayar saati gerçek kesimin yerine geçmez. Hesaplama valör uzaklığına bağlı modelse eski ve yeni uygun tarihler arasındaki takvim günlerini sayın.

Normal tatilsiz T+2 alıştırmasının beş rollover çarpanı 1,1,3,1,1; toplam yedi finansman gün eşdeğeridir. Tatil veya başka ürün kabulü diziyi değiştirebilir. Kayıt adedi, girişten beri geçen gece ve finanse edilen gün eşdeğeri farklı niceliklerdir. Gelecek ayı otomatik otuz tahakkuk birimi saymayın.

Çarşamba rollover neden üç günü kapsar?

Çarşamba’dan Perşembe’ye taşınan pozisyonu tatilsiz T+2 modelinde inceleyin. Çarşamba artı iki uygun iş günü Cuma’dır. Perşembe artı iki uygun iş günü, Cumartesi ve Pazar sayılmadığı için sonraki Pazartesi’dir. Eski valör Cuma’dan yeni valör Pazartesi’ye üç takvim günü ilerler; eski valör Cumartesi değildir.

Uzaklığa bağlı model bu yüzden üç günlük birim kullanır. Bu aritmetik her CFD’ye aynı hafta günü, kesim ve çarpanı zorunlu kılmaz. Ürünün özelliklerini ve tarihli tatil duyurusunu okuyun. Rollover daha geniş bir mekanizmadır; kurumsal FX swap ve forward puanlarının hesabı perakende giderin tam tarifesi değildir.

Hayalî pozisyonda hafta sonu tutarı

Bir standart lot, gerçekten pip cinsinden günlük long oranı−3,5 pip, pip değeri 10 USD olsun. Tek günlük birim−35 USD; sözleşmenin bu örnek kesimde atadığı üçlü kayıt−105 USD verir. Bunlar gerçek kotasyon değildir; güncel Long/Short birimini kontrol etmeden “−3,5” sayısını pip kabul etmeyin. Pariteye göre pip değeri dönüşümü ayrıca açıklar.

Aynı sabit 35 USD gider ve miktar beş tatilsiz rollover’ın tamamında geçerliyse dört tekli ile bir üçlü toplam 245 USD giderdir. Beş birim saymak 175 USD verir; eksik 70 USD, doğru 245 USD tutarının %28,57’sidir. Doğru tutar, yanlış 175 USD tahmininden %40 büyüktür. Paydaları değiştirmeden “%40 eksik” demeyin. Gerçek geçmişte oran, miktar veya tarihler değiştiyse her kaydı kendi girdileriyle toplayın.

Ek tatil dördüncü günü nasıl ekleyebilir?

Bağımsız hayalî takvimde eski valör Cuma olsun. Normal sonraki uygun tarih Pazartesi iken bu Pazartesi’nin takasa kapalı olduğunu varsayın; yeni valör Salı’ya ilerler. Finansman modeli iki tarih arasındaki takvim uzaklığını sayar. Bütün pozisyonun günlük sabit finansmanı−0,75 USD; ek ücret veya dönüşüm yoktur.

Cuma’dan Salı’ya dört takvim günü vardır:−0,75 ×4=−3 USD. Üç günlük−2,25 USD modele göre 0,75 USD daha büyük giderdir. Bu, belirlenen iki tarihi karşılaştırır; bir sonraki Çarşamba swap tahmini veya gerçek tatil ilanı değildir. Parite, tüzel kişi ve tarihli takvimi kontrol edin.

Üçlü gün Çarşamba dışında olabilir mi?

Evet; ürün takvimi çok günlük kaydı başka güne koyabilir. IG AE’nin 19–26 Ekim 2026 tarihli tablosunda EUR/USD ve USD/CAD çarpan dizileri farklıdır; tablo haftalık güncellenir ve kendi ürün kapsamındadır. Bu tarihli gözlem başka brokerın veya gelecekteki haftanın programı değildir. MT5 hem üç günlük rollover hafta günü özelliğini hem gün bazında çarpanları gösterir. Bir özellik bütün metallerin veya endekslerin aynı takas döngüsüne sahip olduğunu kanıtlamaz.

Tatil etkisi para birimi ve ürün takvimine bağlıdır; ek gün, üçlü veya dörtlü kaydı kaydırabilir. Kendi sağlayıcınızın tarihli tablosu, özellikleri ve uygulanan geçmiş kaydı uzlaştırın; bugünkü sabit parametre bütün gelecek tahakkukları tahmin etmez. Pozisyon açıkken swap değişimi oran ve diğer girdileri ayrıca ele alır.

Türkiye’de sözleşme tarafının gerekli kaldıraçlı işlem yetkisini SPK’nın resmî erişim noktasından kontrol edin. Yabancı takvim Türkiye’de hizmet yetkisi veya belirli hesap uygunluğu kanıtı değildir. Bankacılık iznini kaldıraçlı sermaye piyasası faaliyeti izniyle eşitlemeyin.

Çok günlük strateji için neden önemli?

Aynı yerel gün kapanış sıfır finansman garantisi değildir; geçerli kesimden önce tam gerçekleşmiş kapanış gerekir. Yalnız kapatma talebi göndermek yeterli değildir. Kalan miktar varsa o kesimdeki uygun miktarı kontrol edin. Tekrar açmak spread, komisyon, kayma ve farklı fiyat maruziyeti doğurabilir; bu manevranın her zaman yararlı veya her zaman zararlı olduğu söylenemez.

Uzun tutuşta her geçen haftaya otomatik bir üçlü eklemeyin; her tarihli tahakkuku kendi Long/Short oranı, birimi, uygun miktarı, çarpanı ve dönüşümüyle toplayın. Pozitif tarife varsa büyük çarpan daha büyük gelir olabilir; “en pahalı gün” ifadesi o durumda aynı anlama gelmez. USD/JPY carry trade de kur riskini kaldırmaz. Swap sözlük girdisi tutar kavramına kısa bağlantıdır; gerçek takvimin yerine geçmez.

Sonraki adım: tarihli finansman planı

1. Gerçek tarih ve sembolün hesap türünü, Long/Short birimlerini, üç günlük özelliğini ve gün çarpanlarını saklayın. Tarihli tatil duyurularını okuyun; tek etiket bütün geleceği belirlemez.
2. Point oranını point büyüklüğü ve sözleşme miktarıyla, gerçek pip oranını pip değeriyle, yüzdeyi belirtilen nominal/gün bazıyla çevirin. Gösterilen tutarın çarpanı içerip içermediğini kontrol edin; ikinci kez uygulamayın.
3. Tatilsiz sabit T+2 modelinde beş kayıt yedi finansman birimidir. Gerçek aralık için planı tarih, oran, miktar ve çarpanlarla değiştirin; gelecekte bilinmeyen girdileri tahmin diye işaretleyin.
4. İki para biriminin ilgili tatillerini ve sağlayıcı duyurusunu birlikte izleyin. Büyük tutarı yalnız büyüklüğünden hata saymayın; oran, birim, takvim ve gerçekten açık kalan miktarla uzlaştırın.

Yeni TRY örneği: talepten değil kalan miktardan hesap

15 Temmuz 2026 için hayalî kesim 17:00:00 America/New_York, İstanbul’da 16 Temmuz 00:00:00 olsun. Başlangıç 0,50 lot long; oran lot ve gün birimi başına−80 TL, bu kesimin çarpanı 3. Sözleşmenin tam kesim anında açık kalan miktarı bir kez ücretlendirdiğini varsayın. Bütün değerler doğrudan TRY; dönüşüm, ayrı gider, önceki kayıt veya yeni pozisyon yoktur. Aşağıdaki gerçekleşmeler tamamen atanmıştır; emir hızına veya broker altyapısına ilişkin ölçüm değildir.

Tam 0,50 lot kapatma talebi 16:59:58’de gitsin. A yolunda 0,30 lot 16:59:59.800’de, kalan 0,20 lot 17:00:00.200’de gerçekleşsin. Kesimde 0,20 lot açık kaldığından finansman−80 ×3 ×0,20=−48 TL’dir. Talebin erken gitmesi sıfır gider yaratmaz; ilk miktarı 0,50 lot saymak da yanlış−120 TL verir. B yolunda ikinci 0,20 lot 16:59:59.900’de gerçekleşseydi kesimde açık miktar sıfır, bu kaydın finansmanı sıfır olurdu. Fiyat P/L’si burada hesaplanmaz.

Yalnız en yakın saniyeye yuvarlanmış kayıtta ikinci gerçekleşmenin iki saati de 17:00:00 görünür; kesimden önce mi sonra mı olduğu bu etiketten çıkarılamaz. Kaynağın hassas zamanını ve olay sırasını saklayın; tam aynı zamanlı olayın önceliği sözleşme/sistemden doğrulanır. Bu model eşit zamanda gerçekleşme içermez.

Ayrı hayalî finansman gider limiti 40 TL ve miktar adımı 0,01 lot olsun. Açık miktar en fazla 40/(80×3)=1/6 lot olabilir; adımlı en yüksek uygun miktar 0,16 lot, gider 38,40 TL ve kalan bütçe 1,60 TL’dir. 0,17 lot 40,80 TL ile limiti 0,80 TL aşar. Başlangıç 0,50 lottan kesim öncesi gerçekten kapanmış miktar en az 0,34 lot olmalı; 0,33 lot yetmez. Bu tutar planlama kontrolüdür, gerçekleşme veya zarar tavanı garantisi değildir.