Valutasterktemeter: berekening, ranglijst en ontbrekende gegevens

Een valutasterktemeter rangschikt relatieve koersveranderingen binnen een gekozen mandje. Hij meet geen economische kwaliteit en berekent niet welk paar straks winstgevend wordt. Lees eerst de invoer, tekenconventie, meetperiode en schaal. Twee meters kunnen onder dezelfde naam verschillende berekeningen uitvoeren. Een aantrekkelijk dashboard vervangt die specificatie niet.

Acht valuta’s en de betekenis van een ranglijst

Een veelgebruikt retailmandje bevat USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD en CHF. Acht valuta’s geven 8×7/2=28 unieke combinaties. Dat zijn niet allemaal crosses zonder USD en het is niet de volledige wereldmarkt. Als historische context: de BIS-enquête over april 2022 plaatste de renminbi op de vijfde plaats naar OTC-valutaomzet. Dat gedateerde omzetonderzoek valideert geen handelsregel op basis van een sterktemeter.

Ons uitdrukkelijk hypothetische drievalutamodel gebruikt voor ieder paar r=100×ln(eind/begin). Iedere valuta krijgt het gemiddelde van twee getekende paarbewegingen, met gelijke gewichten en gelijke tijdstippen. De Basisvaluta krijgt r, de Koersvaluta −r. Dit is één symmetrisch model, geen universele standaard.

Een andere leider zonder nieuwe koersen

Neem rechtstreeks toegewezen logpunten: EUR/USD +4, EUR/JPY +1 en USD/JPY −3. Ze zijn consistent: 4−3=1. De gemiddelden zijn EUR (4+1)/2=2,5; USD (−4−3)/2=−3,5; JPY (−1+3)/2=1. De volgorde is EUR, JPY, USD. Vervang nu het ontbrekende EUR/USD ten onrechte door nul en blijf door twee delen. EUR krijgt 0,5, USD −1,5 en JPY blijft 1. De leider wordt JPY zonder dat een echte beweging veranderde. De fout hoort bij dit eigen tegenvoorbeeld, niet bij de hieronder genoemde programmeurs.

Ontbrekend is dus niet hetzelfde als nul. Ook delen door een ander aantal beschikbare paren kan de vergelijkbaarheid veranderen; dat is een expliciete andere methode, geen automatisch herstel van een compleet mandje. Markeer onvolledigheid en leg een uitsluitingsregel vast voordat je ranglijsten vergelijkt.

Waarom de ene score de andere niet is

EUR/USD van 1,1000 naar 1,1220 stijgt gewoon 2%. USD/EUR verandert echter met 1/1,02−1≈−1,9608%, niet exact −2%. Logrendement heeft wel inverse symmetrie: 100×ln(1,02)≈1,980263 punten en het inverse paar precies het tegengestelde. Logpunten zijn geen gewoon rekeningrendement.

Christian Benjamins MQL5-voorbeeld middelt getekende gewone procentveranderingen over geselecteerde paren; het gepubliceerde voorbeeld vormt niet voor iedere valuta een volledig mandje van zeven paren. De TradingView-beschrijving van invincible3 noemt logveranderingen, EMA-afvlakking, z-scores en normalisatie; wijzigingsnotities noemen volatiliteitsweging. Het zijn auteursimplementaties. De beschermde TradingView-code is niet onafhankelijk uit de beschrijving geaudit. Een score 80 betekent geen 80% kans, en normalisatie maakt nieuws niet onschadelijk.

Een volledig berekend drievalutamodel

Gebruik één gezamenlijk interval, gelijke gewichten, geen spread en geen afvlakking. EUR/USD 1,1000→1,1220; USD/JPY 150→147. Consistent EUR/JPY begint op 1,1000×150=165 en eindigt op 1,1220×147=164,934. De logbewegingen zijn achtereenvolgens +1,980263, −2,020271 en −0,040008 punten. Dit zijn lesprijzen, geen waargenomen transacties.

Schuif op een klein scherm door de tabel om alle kolommen te lezen.

JPY staat nipt boven EUR; USD is laatste. De ongeronde som is nul. Alleen in een compleet, gelijk gewogen en gesynchroniseerd logmandje met consistente crosses kun je uit scoreverschillen een paar reconstrueren. Schrijf rᵢⱼ=sᵢ−sⱼ ten opzichte van één referentie. Dan geeft middelen over N−1 relaties: Sᵢ−Sⱼ=N/(N−1)×rᵢⱼ. Dus rᵢⱼ=(N−1)/N×(Sᵢ−Sⱼ). Hier levert EUR minus JPY ≈−0,060012 maal 2/3 de EUR/JPY-beweging −0,040008 logpunten. Gewoon rendement is 100×(exp(r/100)−1)=−0,04%.

Ontbrekende paren, andere gewichten of volatiliteitsnormalisatie nemen deze specifieke rechtvaardiging weg. Gebruik de factor 2/3 niet bij een onbekende meter. Ook een exact gereconstrueerde afgelopen beweging voorspelt geen volgende beweging.

Uurmeting, dagmeting en beschikbare informatie

H1 is geen vensterlengte. Eén H1-bar meet één uurinterval; 24 H1-bars meten 24 uurintervallen. Controleer bron, sluitingstijden en werkelijke terugblik voordat je H1 met D1 vergelijkt. Een langer venster bewijst geen betere strategie en maakt een meter niet automatisch uitsluitend geschikt voor swinghandel.

Lopende bars en hogeretijdsframewaarden kunnen vóór afsluiting veranderen. De ranglijst om 10:20 kan dus afwijken van de uiteindelijke uurstand. Gebruik de latere Close niet als eerder bekend signaal. Multi-timeframeanalyse: aggregatie, beschikbaarheid en datagaten helpt de informatietijden vastleggen zonder identieke ranglijsten te eisen.

Rotatie is een verandering binnen een gekozen vergelijking

Rotatie betekent een veranderende score of rang volgens de gekozen methode. Ze bewijst niet dat middelen van zeven gerelateerde paren twee of drie candles vooruitloopt. Vergelijk werkelijke waarden en tussenruimten: twee bijna gelijke scores wisselen gemakkelijk van plaats. DXY heeft een ander mandje; een centrale-bankgebeurtenis kan context leveren. Geen van beide bewijst dat de rangwissel vóór een uitvoerbare uitbraak kwam. Dat vraagt gesynchroniseerde waarnemingen en een vooraf vastgelegde vergelijking.

MACD op een expliciet benoemde reeks

Je kunt MACD op een ruwe sterktescore, genormaliseerde score of rangnummer toepassen. Dat zijn verschillende inputs. Leg gemiddelden, perioden en initialisatie vast. MT5 documenteert prijs-MACD als EMA(12)−EMA(26), met SMA(9) van MACD als signaallijn; andere implementaties kunnen afwijken. Een kruising op een getransformeerde score bewijst geen rangwissel, voorsprong op prijs-MACD of vermindering van valse signalen. Een extra transformatie van dezelfde prijzen is geen onafhankelijk bewijs.

Een reproduceerbare controle voor je volgende analyse

1. Herhaal het model maar laat USD/JPY eindigen op 150. EUR/JPY eindigt dan op 168,30. EUR krijgt ≈1,980263; USD en JPY ieder ≈−0,990131. Bewaar ook de gelijke plaats.
2. Noteer paren, gewichten, rendementstype, venster, tijdstippen, bron en normalisatie in je Handelslogboek. Handel ontbrekende en verouderde gegevens expliciet af.
3. Definieer selectie, entry, exit, omvang en kosten vóór de test. Neem een vierpuntendrempel niet over op een andere schaal. Gebruik bij ieder beslismoment alleen toen beschikbare gegevens en daarna ongebruikte toetsdata.
4. Controleer gezamenlijke valuta-exposure. Correlatie van valutaparen: van matrix naar geldblootstelling en Intermarketanalyse: tijdstippen, rente en valutaomrekening bieden aanvullende vragen, geen winstbevestiging.

Eigen EUR-tegenvoorbeeld. Een positieve historische EUR-score garandeert de volgende positie niet. Veronderstel daarna een echte longfill van 10.000 EUR op 1,1220 USD/EUR en een latere werkelijk aangenomen sluitfill 1,1160. Bruto is dat −60 USD. Bij conversie uitsluitend op de aangenomen sluitkoers is dat −€53,7634; met €3 totale kosten −€56,7634. Geen marginberekening of gegarandeerde stop is hierbij verondersteld. Een eerdere ranglijst blijft een beschrijving van haar eigen afgesloten venster.

Alle valuta’s kunnen in dit symmetrische model niet tegelijk tegenover elkaar verzwakken. Ze kunnen wel koopkracht tegenover goederen of een externe maatstaf verliezen, maar dat vraagt andere gegevens. Scheid daarom relatieve koersrang, koopkracht, rekeningresultaat en een toekomstige handelsregel.