Order flow popisuje rozložení dodaného klasifikovaného objemu v ceně a čase. Barva footprintu neidentifikuje plán banky ani budoucí pohyb. Nejprve zapište instrument a feed, měřené události, metodu klasifikace a okamžik dostupnosti. Následující úplné syntetické modely oddělují správný součet od závěru, který data neposkytují.

Obchod, agresor a objem

V párování centrální knihy příchozí agresivní pokyn obchoduje s čekajícím pasivním množstvím; každý obchod má kupujícího i prodávajícího. Footprint může přiřadit realizovaný objem k Ask/Bid, ale nepočítá tím unikátní účastníky nebo vlastníky limitních pokynů. Zde delta=Ask objem−Bid objem, relativní delta=delta/(Ask+Bid). Počet obchodů, množství, čekající nabídky a aktualizace kotací jsou odlišné veličiny.

Objemový profil seskupuje aktivitu podle ceny, spotový objem potřebuje vlastní definici. Ani detailní tok nenahrazuje konkrétní pravidlo cenové struktury nebo obchodní výstup.

Proč spot nemá jedinou knihu

Diskuse BIS z roku 2025 popisuje přímé dealerské obchody, central limit order books a kotované protokoly včetně RFQ. Interní párování dealera a místní obchodní data mají odlišný rozsah. Lokální feed není konsolidovaná páska všech spotových FX transakcí. To neříká, že každý retailový broker používá stejnou trasu.

MT5 rozlišuje burzovní hloubku od OTC zobrazení kotací brokera, případně cenového žebříku bez objemů. Jeho Forex Volumes počítá cenové změny, nikoli zobchodovanou měnu. Žádné DOM automaticky nepovažujte za celou knihu poskytovatele likvidity; tickový počet nepřevádějte bez měření na peněžní obrat.

Futures a ticková náhrada mají jiný rozsah

Měnové futures CME jsou možný zdroj dat jednoho kontraktu a místa, ne chybějící světový spotový tok nebo důkaz přenosu signálu na CFD. Ověřte kontrakt a kotaci. CME označuje 6J jako JPY/USD, opačně k USD/JPY. Čistě matematicky 1/(USD za JPY) dává JPY za USD; převrácená futures cena však není automaticky současný spotový kurz.

Vztah tickového počtu a skutečného objemu musí být změřen pro konkrétní místo, instrument a vzorek. Ani skutečná aktivita futures kontraktu není zaměnitelným záznamem spotu; hodiny, cenové jednotky a datum kontraktu zachovejte.

Opačná procenta se nemusejí vyrušit

Původní úplná data jedné fiktivní knihy mají dva nepřekrývající se úseky, všechny realizace klasifikované, objem v kontraktech, bez filtrů a neurčených stran. A: Ask 90/Bid 10, celkem 100, delta +80 a relativně +80 %. B: Ask 20/Bid 180, celkem 200, delta −160 a relativně −80 %.

Závěr diagramu: sečtěte Ask=110, Bid=190, objem=300, delta=−80 a teprve potom −80/300≈−26,67 %. Obyčejný průměr +80 % a −80 % je nula, ale ignoruje dvojnásobný objem B. Totéž dostanete vážením (+80 %×100−80 %×200)/300. Sloupce mají společnou stupnici; záporný součet popisuje plnění, nikoli další cenu.

Footprint není historie čekajících nabídek

Sierra Chart Numbers Bars odlišuje množství od počtu obchodů a umožňuje různou klasifikaci Ask/Bid. Nepotřebuje plnou hloubku trhu, takže samotný footprint není historií čekajících pokynů. NinjaTrader BidAsk a UpDownTick používají jiná pravidla a potřebná data. Ověřte zdroj, filtrování i historická oprávnění konkrétní aplikace a připojení.

Hloubková vizualizace ukazuje dodané čekající události, footprint dodané realizace. Název programu nezaručuje celou knihu nebo každý obchod. Jasná oblast nedokazuje instituci, stopové pokyny ani úmysl jejich vlastníka. Výklad smart money oddělte od skutečně měřených polí.

Absorpce je testovatelná otázka

Samostatný původní hypotetický příklad předpokládá pokles 1,0900→1,0875, potom pětiminutová rozpětí uvnitř 1,0873–1,0878 se zápornou dodanou deltou. Silný klasifikovaný prodej bez dalšího výrazného poklesu může motivovat hypotézu nákupní absorpce na tomto místě. Sám neodhalí silnou čekající limitní vrstvu, vlastníka nebo nemožnost prolomení ceny.

Ceny nejsou změřenou newyorskou událostí. Další závěry o čekajícím množství potřebují čekající data a přesné podmínky; krátké prolomení a návrat neprokazuje lov stopů. Spojte výslovnou sestavu s rizikem a nezaměňujte hypotézu za předpověď.

Vážená delta dvou úseků

Relativní deltu važte objememA má objem 100 a deltu +80 %, B objem 200 a deltu −80 %. Společný výsledek je −26,67 %, nikoli nula.SČÍTEJTE OBJEMY, NE SAMOTNÁ PROCENTAAskBidÚsek AAsk 90 + Bid 10 = 100Delta +80; podíl +80,00 %Úsek BAsk 20 + Bid 180 = 200Delta −160; podíl −80,00 %A + BAsk 110 + Bid 190 = 300Delta −80; podíl −26,67 %Průměr +80 % a −80 % je 0 %.Společně: −80/300 ≈ −26,67 %.
Vážená delta dvou úseků. Původní objemy 100 a 200 na společné stupnici, oba plně klasifikované a nepřekrývající se.

Opačných +80 % a −80 % při různých objemech dává společně −26,67 %, ne nulu.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

Celková delta
−80 – 110−190.
Relativní delta
−26,67 % – −80/300, nikoli prostý průměr procent.

Úplné kontrolní součty a rozhodnutí

Původní footprint fiktivního kontraktu pokrývá 10:00–10:05 UTC včetně začátku, bez konce. Jednotkou je kontrakt:

Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.

Dodané Ask/Bid množství a řádková delta
CenaAskBidDelta
1,100212040+80
1,10018030+50
1,10005060−10
1,099910100

Ask=260, Bid=140, objem=400 a delta=+120, relativně 30 %. Samostatně je první obchod 1,1002 a poslední 1,1000: svíčka klesá při kladné deltě. Seskupené objemy neprokazují pořadí ostatních událostí, počet kupujících ani 30% pravděpodobnost růstu.

Jiný úplný záznam ponechá známé 260/140 a přidá 160 kontraktů s neznámou stranou. Celkový objem je 560. Všechny neurčené na Bid dávají deltu −40 a −7,14 %, rozdělení 80/80 deltu +120 a 21,43 %, všechny na Ask +280 a 50 %. Při x neurčených na Ask je delta=2x−40. Hranice 25 % potřebuje nejméně 140 delty, proto x≥90. Jsou to aritmetické meze, nikoli intervaly spolehlivosti nebo poznaná skutečná strana.

Počáteční kumulativní delta −200 plus první model +120 dává −80. Reset těsně před svíčkou místo toho dává +120. Dokumentace Sierra rozlišuje začátek historie/seance a potřebná historická Bid/Ask data. Chybějící historie nedokazuje absenci tržní aktivity.

Učební filtr vyžaduje objem≥300, relativní deltu≥25 % a C>O. První dvě podmínky modelu projdou, poslední ne; svíčku nepřijímáme. V 10:03 nejsou konečné hodnoty 10:05 dostupné. Zaznamenejte kontrakt, zdroj, metodu, filtry, agregaci, seanci, čas události/přijetí a chybějící záznamy. Obchodní test navíc potřebuje vstup, výstup, objem, frontu a náklady.

CZK kontrola: opakovaný záznam není nový obchod

Nová fiktivní lokální EUR/CZK páska má tři jedinečná ID stejného místa: A nákupní klasifikace 1 000 EUR za 25,01; B prodejní 800 EUR za 25,00; C nákupní 200 EUR za 25,00. Objem je 2 000 EUR, delta +400 EUR a podíl 20 %. Peněžní obrat je 50 010 CZK; není to další delta ani globální spotový obrat.

Opětovné doručení téhož ID A chybně započtené jako nový obchod zvýší objem na 3 000, deltu na 1 400 a relativní podíl na 46,67 %. Falešně tak splní 25% práh, který původní záznam nesplnil. Identitu posuzujte podle dokumentovaného místa a ID, ne samotné stejné ceny; dva skutečné obchody za stejnou cenu nemusejí být duplicita. Model nepopisuje schéma konkrétního feedu. Uchovejte originální události i pravidlo deduplikace, ať jiný čtenář reprodukuje totéž.

Síla měn pokračuje další kontrolou agregace a jednotek před použitím cenového filtru. Samotné zvládnutí software nezakládá výhodu; aktuální balíček, oprávnění, historii a poplatky ověřte u poskytovatele, nikoli podle univerzálního rozpočtu nebo doby učení.