MT4・MT5バックテスト：tick、費用、配列と時計を点検

利益が出たバックテストでも、データ、執行仮定、パラメーター選択が非現実的なら実運用と大きく異なります。MT4/MT5のモード、費用、未使用データの確認を通じ、差の原因を調べる手順です。

MT4とMT5のテスターで何が違うか

両方ともEAを履歴で実行します。MT5は複数銘柄と最適化パスのエージェント分散に対応しますが、一回のEAが全コアを使う意味ではありません。MT4にも遺伝的最適化がある一方、標準テスターは対象外銘柄で売買を実行しません。別々の報告を足しても共有資金のポートフォリオにはなりません。ビルド、コンパイル済EA、入力、銘柄仕様、口座仮定を保存します。MT4のHistory Centerから取得した履歴は業者サーバーの履歴と異なる場合があります。期間の長さや足名だけでは適否が決まりません。MT4の基礎とMT5の機能比較も確認してください。

モードと履歴データの品質

MT4のOpen prices only、Control points、Every tickは、足履歴と生成経路を使います。Control pointsは粗い予備評価です。MT5には保存済の業者tickと1 minute OHLCもあります。日足シグナルでも足内ストップは影響し得る一方、始値動作に適合するルールは限界を確認して簡略化できる場合があります。MT5では分足があり実tickがない分に生成を補えます。実tickのスプレッドは分内で変化し得ますが、生成にはその分足に割り当てた気配差を使います。

対象商品と期間のデータ範囲を調べます。MT4への外部tick導入には互換な準備手順が必要で、生成テストファイルや追加ソフトが関わる場合があります。HST足だけで真正なtick検証は保証されません。MT5でも実tickの範囲と生成代替を確認します。

費用と執行設定を一件ずつ照合

商品・口座のスプレッド、手数料、資金調達費、遅延設定を確認します。標準MT4はBid履歴に指定スプレッドを加え、既定ではテスト開始時の気配差を使います。完全な履歴変動ではありません。架空の5桁EUR/USDで0.00001の12 pointsは、0.0001の1.2 pipです。MT5では口座設定か独自手数料を使え、入口・出口・両方の課金を一取引で照合します。pips損益モードは手数料・スワップ・証拠金管理を省きます。遅延模擬は条件比較であり、全ライブ流動性や約定の復元ではありません。

検証をゆがめる三つの偏り

先読みは判断時点で使えなかった情報の利用です。shift 0は進行中の現在足を指し、10:15には10:00開始H1のそこまでの高値は分かりますが最終高値は分かりません。確定足ルールなら待ちます。すべての0を1へ置き換えると、正当な新足検出や現在価格ルールまで変わります。時刻、コピー件数、配列の添字方向を入力ごとに確認します。

成功した架空のCopyRatesで、古い順から現在までの終値が100・101・102・103の四件とします。動的配列のas_series=falseならrates[1].closeは101、最後の確定終値はrates[2].close＝102。as_series=trueならrates[1].closeが102です。「最後の確定終値>101.5」は真ですが、通常配列で誤ってrates[1]を読むと却下されます。古い足を取り違えた例で、未来情報の証拠ではありません。戻り件数が少ないのに四件あるとして参照しないでください。

過剰適合は、反復探索で都合のよいノイズを選ぶことで起こり得ます。高い勝率やprofit factor、低いドローダウンだけでは証明できません。生存バイアスは、過去に存在したが後に消えた商品や口座を対象から外す偏りです。当時利用可能だった集合を作ります。結果が必ず30–50%膨らむという普遍的な値は示していません。

報告とウォークフォワードを読む

純損益、取引数、下落、費用仮定を合わせて読みます。元の架空PLN口座は開始10,000、確定益500でbalance 10,500、含み損700なら他変化前のequityは9,800です。balanceだけでは見えないエクスポージャーがあります。profit factorやSharpeの閾値で戦略を認証せず、感応度と分離した評価データを調べ、レポートとログを保存します。

ウォークフォワードは、順次選んで凍結したパラメーターを後の期間で評価します。同じ基準で年率化し、時系列の未使用期間取引を確認します。WFEだけで頑健性や過剰適合は証明できず、IS収益がゼロ・負なら解釈も難しくなります。ウォークフォワードの手順を参照してください。

OOSは該当するパラメーター探索から除外したデータ上で、凍結規則を評価します。データ・約定仮定を持つシミュレーションであり、将来の実運用成績の確認ではありません。

MT4/MT5の限界と別手段の選択

テスターはコード化した規則を、そのデータ・執行模型で評価します。裁量も、基準とリプレイ手順を残せば比較でき、必ず検証不能なわけではありません。必要な入力や執行を表現できなければ別手段を選び、現行資料・データ条件を確認します。Forex Testerの比較は別のリプレイ手順、戦略検証の方法は製品に依存しない進め方を扱います。

次に行うこと

1. 対象商品・日付の文書化されたデータを選びます。MT4の足履歴・生成モード・外部FXT準備、MT5の実tick範囲・生成代替を点検し、提供元、時刻帯、欠損、設定を保存します。モード名だけで妥当とは判断しません。
2. 口座に記載された費用、資金調達費、スプレッド、利用できる遅延設定を使い、不利な条件も試します。固定7 USDやpipペナルティをすべての業者へ当てはめないでください。
3. 戦略に適切なら4年で選び、続く1年を凍結OOSへ分けます。同じ年率基準で比べますが、WFE<0.5だけで過剰適合と断定しません。標本数、市況、費用を検討し、最後の未使用評価を残します。
4. 価格・指標が利用可能となる時点を確認します。確定足が必要な規則だけ、0から確定足参照へ変更します。シグナル時刻と取引を比べ、結果30%の差だけで先読みと判断しないでください。