Slippage, scostamento di esecuzione
Lo slippage è la differenza fra prezzo effettivamente eseguito e un prezzo di riferimento dichiarato, sul medesimo lato della quotazione. Può essere favorevole o sfavorevole. Per un acquisto si confrontano prezzi Ask compatibili; per una vendita, prezzi Bid compatibili. Una parte annullata e mai eseguita non ha prezzo di esecuzione. Spread e slippage misurano aspetti differenti.
Di che cosa si tratta?
Lo slippage è la differenza fra prezzo effettivamente eseguito e un prezzo di riferimento dichiarato, sul medesimo lato della quotazione. Può essere favorevole o sfavorevole. Per un acquisto si confrontano prezzi Ask compatibili; per una vendita, prezzi Bid compatibili. Una parte annullata e mai eseguita non ha prezzo di esecuzione. Spread e slippage misurano aspetti differenti.
Esempio concreto
Caso originale: acquisto di 10.000 EUR, Ask di riferimento 1,1000 ed esecuzione a 1,1003 USD per EUR. Con pip di 0,0001, lo scostamento sfavorevole è 3 pips e 3 USD prima degli altri costi. Con conversione ipotetica fissa di 1,10 USD per EUR sono circa 2,73 EUR. Caso EUR distinto: se 6.000 EUR vengono eseguiti e 4.000 annullati, lo stesso scostamento pesa 1,80 USD sulla quantità eseguita; non si imputano 3 USD all’intera richiesta.
Quantità richiesta e quantità eseguita possono differire.
- Richiesta
- 10.000 EUR – Ask 1,1000
- Eseguito a 1,1003
- 6.000 EUR – Scostamento: 1,80 USD
- Annullato
- 4.000 EUR – Nessun prezzo di esecuzione
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6.000 × 0,0003 = 1,80 USD. I 4.000 EUR annullati non hanno un’esecuzione da confrontare.
Concetti collegati
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Fonti e approfondimenti
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Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.