Stochastic: range, smussamento e ordine delle operazioni

Su un grafico %K può indicare la posizione grezza del Close, su un altro un valore già smussato. Specifica ordine delle operazioni e convenzione prima del confronto. Il numero 80 non è una probabilità di profitto né una misura di valore fondamentale.

Tre passaggi: R grezzo, K e D

Per una barra chiusa, C è il Close, H il massimo degli High e L il minimo dei Low delle ultime N barre inclusa l’attuale. Con H> L, R=100(C−L)/(H−L). Servono estremi OHLC, non solo chiusure. Nel nostro modello K=SMA(R, s),D=SMA(K, d), con finestre complete e precisione intermedia conservata.

Dati mancanti non sono zeri. Stai smussando risultati dell’oscillatore, non sostituendo i prezzi con una loro media. TradingView distingue periodo K, smussamento K e periodo D. Registra campi e tipo di media, non soltanto tre numeri: nomi uguali non garantiscono calcoli identici.

Aggregare OHLC e mediare indicatori non commutano

Due barre inventate: A(100,110,90,110),B(110,130,100,120). Con N=1 senza smussamento, R_A=100, R_B=66,67 circa; media 83,33. L’aggregato OHLC(100,130,90,120) ha invece R=75. Il massimo, minimo e Close finale vengono selezionati prima del rapporto; mediare due rapporti con denominatori differenti è un’altra operazione.

Prima OHLC oppure prima oscillatore?

Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.

Fast, slow e full sono convenzioni da registrare

Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.

Nel modello full, s=1 salta il primo smussamento; s=3, d=3 riproducono slow. Fast D e Slow K coincidono soltanto con stesso R e stessa SMA3. Queste identità non assegnano una variante redditizia a M5 o H 4. Contesto, soglie e test operativo sono scelte separate.

Sette barre e tutti gli stati intermedi

Modello N=3, s=2, d=2, solo didattico. Ogni barra è chiusa e i prezzi sono inventati; Open serve a validare OHLC, pur non entrando nella formula R.

Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.

Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.

Alla barra 3, R=100(104−80)/40=60. Alla 4 Close resta 104, ma gli estremi 80/120 della prima barra escono dalla finestra: nuovo R=100(104−90)/20=70. Il primo K=(60+70)/2=65. Alla 5 K=80 e primo D=(65+80)/2=72,5. Alla 7 R50, K30, D40 sono tre stadi diversi, senza contraddizione.

Interpretare il valore smussato correttamente

Solo R descrive l’ultimo Close nel suo range corrente. K e D combinano letture precedenti, magari con estremi di finestre diverse. Alla 5 K80 non equivale al R90 attuale. Con OHLC validi, range positivo e SMA, R, K e D restano fra 0 e 100: il limite matematico non crea probabilità di un trade riuscito.

Una regola di trend o supporto aggiunge un’ipotesi, senza certificare ingresso o sicurezza di uno stop basato su ATR. La divergenza con un altro oscillatore richiede regole sui punti accoppiati e sul loro riconoscimento: non è per nome il segnale più forte.

Range nullo e primo output disponibile

Se l’intera finestra ha H=L, il rapporto è indefinito. Il codice STOCH della release fissata TA-Lib 0.6.4 assegna R grezzo 0 nel ramo di range nullo prima delle medie: è una convenzione software, non pressione di vendita. Il nostro esercizio tratta invece il range nullo come indisponibile e non calcola medie attraversando quel dato. Altre implementazioni richiedono controllo specifico.

Con finestre complete: primo R alla barra N, primo K alla N+s−1, primo D alla N+s+d−2. Qui 3,4,5. Una libreria può restituire K e D insieme soltanto quando D esiste: un inizio visibile più tardi non prova automaticamente formula diversa. Registra versione, inizializzazione e politica sui mancanti.

Due SMA2 non equivalgono a una SMA3

Sostituisci K[t]=(R[t]+R[t−1])/2 in D[t]=(K[t]+K[t−1])/2. Ottieni D[t]=(R[t]+2 R[t−1]+R[t−2])/4. Il dato centrale compare due volte nelle finestre sovrapposte: pesi 1/4,1/2,1/4 anziché tre pesi 1/3.

Impulso grezzo assegnato 0,0,100,0,0 con indici da zero: agli indici 2,3,4 le due SMA2 producono 25,50,25; una sola SMA3 produce 33⅓ in tutti e tre. Entrambe richiedono tre osservazioni ma non danno lo stesso filtro. Sostituirle modifica il calcolo e potenzialmente gli incroci.

Ordine di aggregazione e tempo del segnale

Per ottenere un oscillatore di timeframe maggiore calcolalo dalle candele di quel timeframe. La media delle letture inferiori definisce uno strumento differente. Nel quiz, cambiando solo Close finale dell’aggregato a 110, con L 90/H 130, R diventa 50: non servono le precedenti letture dell’indicatore.

Definizione di incrocio ribassista: K precedente≥D precedente e K attuale< D attuale. La barra 6 la soddisfa: prima 80>72,5, poi 50<65. Identifica un evento, non un risultato. Se dipende da Close finale, attendi chiusura e disponibilità; un incrocio intrabar è un’altra osservazione.

Caso EUR: l’incrocio non risolve la conversione

Modello operativo distinto da quelle barre arbitrarie: esposizione EUR/USD 10.000 EUR, differenza avversa fra fill 0,0007 USD per EUR e 3 EUR di costi aggiuntivi. Alla conversione fissa 1,10 USD per EUR, perdita 7/1,10+3≈9,36 EUR. Non sono 7 EUR e non è la perdita di una strategia applicata alla sequenza Stochastic. Un oscillatore esatto non sceglie quantità, prezzo di esecuzione o tariffario.

Modifica un input e riproduci il risultato

Cambia solo Close della barra 7 a 106, lasciando High 110/Low 90: R80, con R precedente 10, K45; con K precedente 50, D47,5. R80 e K45 non si contraddicono: appartengono a passaggi diversi. Conserva entrambi invece di correggere il numero finale per farlo assomigliare a un altro grafico.

Nel registro annota fonte, intervallo, fuso, N/s/d, tipo di medie, range nullo e tempo di conferma. Prosegui con interpretazione Stochastic, costruzione RSI e test completo. Un filtro aggiunto, una candela scelta o un mese di osservazione non dimostrano da soli un vantaggio.