ストキャスティクスの仕組み：生値、二段平均、値幅ゼロ

ある画面の%Kは生の終値位置、別の画面では平滑化済みです。ストキャスティクスを比べる前に計算順を定義。同じ線名で同じ値とは限らず、80は利益確率でも本源的な割高評価でもありません。

歴史と本稿の計算範囲

TradingViewとChartSchoolはGeorge C. Laneによる1950年代の開発を説明しています。本稿は歴史上の比喩や発言を利益の根拠にせず、生値と平滑値の計算を明示して比較します。

三段階：生値R、平滑K、平滑D

確定足のCを終値、直近N足（現在足を含む）の最安LowをL、最高HighをHとします。H＞LならR＝100(C−L)/(H−L)。終値だけでなくOHLC窓の極値を使います。

本稿はK＝SMA(R,s)、D＝SMA(K,d)。各段で完全な窓を要求し、中間精度を保持。欠損をゼロとせず、価格系列自体を平均へ置換するのでなく、指標出力を平滑化します。 単純移動平均。

TradingViewはKの観測期間、Kの平滑、Dの期間を別項目で説明。三数の並びだけでなく項目名と平均法を記録。生値と平滑Kが違っても計算矛盾とは限りません。

Fast・Slow・Fullは名前付きの慣行

本稿Fullのs1は最初の平滑を省き、s3・d3はSlowに相当。Fast DとSlow Kが等しいのは同じRと同じ三期間SMAを使う場合だけ。FastをM5、SlowをH4や利益の出る足へ割り当てる式ではありません。

七足すべてを示す計算模型

N3・s2・d2は計算学習用。下表は任意単位の架空価格、全足確定です。OはOHLC整合の確認用に載せていますが、この式自体は使いません。

DはどのKを平均しているか

Dは選んだKの平均です。K自体も平滑されていれば、生Rと同じ位置情報ではありません。二段階を経た出力、完全窓、確認時刻を指定し、名前だけで自動売買条件としません。

足3はR＝100(104−80)/40＝60。足4では最初の足の80/120が窓を外れ、C104のままでもR＝100(104−90)/20＝70です。最初のKは(60＋70)/2＝65。足5はK80、初回D＝(65＋80)/2＝72.5。足7はR50・K30・D40という別段階の値になります。

平滑値は別の意味で読む

生Rは現在の値幅内の最新終値位置。K・Dは、異なる極値窓から算出され得る過去の比率も組み合わせます。足5はR90でもK80。有効OHLCと正の値幅ならRもそのSMAも0〜100に収まりますが、数学的な範囲は勝つ確率ではありません。

トレンド追随や別定義の支持・抵抗水準はさらに別の仮説。一つの指標イベントを認定済みの入口にしたり、ATR基準のSLを安全と保証したりしません。 トレンド追随、支持・抵抗、ATR。

値幅ゼロと最初に利用できる出力

窓全体H＝Lでは比率は数学的に未定義。TA-Lib 0.6.4のSTOCHコードはゼロ値幅分岐で生値0を入れてから平均します。これはソフトの規則で売り圧力の証明ではありません。他実装は別確認し、本稿練習は利用不能としてその箇所をまたぐ平均を作りません。

完全窓SMAでは最初のRは足N、KはN＋s−1、DはN＋s＋d−2。ここでは足3・4・5です。ライブラリがDの存在する時点からKとDを一緒に返す場合、表示の開始が遅いだけで式が違うとは限りません。

SMA2を二段かけても一段のSMA3ではない

K(t)=[R(t)＋R(t−1)]/2をD(t)=[K(t)＋K(t−1)]/2へ代入するとD(t)=[R(t)＋2R(t−1)＋R(t−2)]/4。重なる窓で真ん中が二回使われ、中央重み1/2、両端各1/4です。

この生値列は正の値幅の最高・最安で引ける価格でも表現可能。両フィルターは三観測から始まりますが出力は異なり、二段をSMA3へ変えるとKとの交差も変わり得ます。ダイバージェンスも点の対応と認識時刻を定義し、最強の信号と断定しません。 ダイバージェンスの定義。

ダイバージェンスも対応する点を定義

価格とどのR・K・Dをどの二点で比較するかを記し、山谷を知るまでの遅れも保存。最強の信号という順位や反転の保証は、この計算からは得られません。

集約順と信号が分かる時点

図のA=(100,110,90,110)、B=(110,130,100,120)は別模型。N1の100と66⅔の平均83⅓に対し、OHLC集約は(100,130,90,120)で75。異なる分母の比率平均と集約比率は違います。クイズの最終C110なら集約生値50です。

下抜けの一規則は前K≧D、現在K＜D。足6は前80＞72.5、現在50＜65なので成立します。これはイベントの識別で売買結果ではありません。最終Cを使うなら足が確定して観測が分かるまで待ちます。

追加フィルターは別の検証仮説

上位足方向、水準、反転足、ATRのSLなどを足す場合も、利用可能な時点と費用を含め全条件を定義します。条件が増えれば必ず改善するとは限らず、選定用と未使用の観測を分けます。

一つだけ入力を変えて再計算

足7のCだけ106へ変え、H110・L90は保持。生R80、前R10ならK45。前K50なのでD47.5です。生80と平滑45は矛盾しません。

提供元、足、時刻帯、N・s・d、平均法、値幅ゼロの処理、確認時刻を戦略評価前に記録。解釈の別記事とRSIも構成を比べて読みます。追加フィルターや選んだ足、一か月の観察だけで優位性は立証できません。 テクニカル分析の基礎、ストキャスティクスの解釈、RSI。