Stochastic: range, smussamento e soglie 80/20

Stochastic descrive la posizione della chiusura in un range recente, oppure una versione smussata di quella posizione. Leggere 85 non significa probabilità dell’85% di discesa né obbligo di vendere. Prima dell’interpretazione verifica linea, algoritmo, dati e stato della barra.

Posizione grezza e posizione smussata

Con minimo L, massimo H e H > L, definiamo R = 100 × (Close − L)/(H − L). R grezzo 0 significa Close sul minimo, 100 sul massimo. Un range nullo richiede una regola esplicita dell’implementazione: non dividere per zero o attribuirgli automaticamente una percentuale.

I nomi %K e %D non specificano l’intera costruzione. TradingView documenta SMA del rapporto grezzo per %K, poi media di K per D. MetaTrader espone slowing e metodo della media. Confronta campi nominati e algoritmo, non soltanto tre numeri uguali. Una linea smussata può differire dalla posizione grezza attuale.

Lo stesso 80 descrive distanze diverse

Due range inventati, stessa unità: A [100;110] con Close 108, B [100;150] con Close 140. Entrambi danno R grezzo 80. Il prezzo è però 8 o 40 unità sopra il minimo; larghezza 10 o 50. Il secondo intervallo è cinque volte più ampio.

Stochastic 80, distanze 8 e 40

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La normalizzazione elimina la scala assoluta dalla lettura. Due 80 non implicano medesima distanza di stop o rischio monetario. Il disegno calcola R direttamente; non attribuisce i numeri a un mercato o a linee già mediate.

Soglia, incrocio e divergenza: definisci l’evento

Le tradizionali zone 80/20 riguardano una linea scelta. Valori estremi possono persistere in trend, senza garantire continuazione o inversione. «Sopra 80» esclude esattamente 80; «almeno 80» lo include. Un valore interno 79,96 visualizzato come 80,0 non soddisfa una regola stretta sopra 80.

K > D descrive il rapporto attuale, non necessariamente un nuovo incrocio. Un criterio ascendente può richiedere K precedente ≤ D precedente e K attuale > D attuale. Fissa uguaglianza e osservazioni comparabili. L’incrocio temporaneo di una barra aperta non è quello finale alla chiusura.

Una divergenza abbina estremi di prezzo e indicatore secondo una regola: precisa quali e quando sono riconoscibili. Non è automaticamente il segnale più forte o una probabilità di inversione. Neppure una soglia ADX o la parola consolidamento dimostrano redditività.

Perché 85 smussato non significa Close nel 15% superiore

Assegniamo a tre osservazioni EUR/USD chiuse gli stessi estremi delle rispettive finestre di quattordici barre: L 1,1000, H 1,1200. Non forniamo una storia OHLC completa. Qui calcoliamo soltanto SMA3 di R, senza un ulteriore D.

Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.

100 × 0,0130/0,0200 = 65; (95+95+65)/3 = 85. La Close scende di sessanta pips, con pip 0,0001, e resta al 65% del range, fuori dal quinto superiore; la linea smussata resta sopra 80. Nessun valore prevede un trade short favorevole.

RSI confronta invece guadagni e perdite smussati. Scala comune 0–100 non significa identico contenuto, meno errori garantiti per RSI o maggiore anticipazione universale per Stochastic. Prima di confrontarli fissa configurazione e criterio di errore.

Close in rialzo, R in discesa

Altro modello con minimo ancora nella finestra a 1,1000. Prima: High 1,1200, Close 1,1180, R 90. Dopo: High 1,1400 e Close 1,1190, R 47,5. La Close sale dieci pips, ma R perde 42,5 punti perché è cambiato il denominatore.

Con L fisso e C−L positivo, R scende quando ΔH > ΔC(H−L)/(C−L). Qui l’aumento del massimo deve superare 11,11… pips; quello assegnato è 200. All’uguaglianza R resterebbe invariato. Lo smussamento aggiunge poi dipendenza da R precedenti: non leggere ogni discesa dell’oscillatore come discesa della Close.

Caso EUR: proporzione identica, budget diverso

Per i due range del diagramma assumi contratti lineari con un’unità di posizione e sensibilità 1 EUR per unità di prezzo. Una distanza dalla Close al minimo vale 8 EUR in A e 40 EUR in B. Budget 20 EUR: copre quella distanza assegnata in A, non in B. Non è una scelta consigliata di stop né il suo massimo fill. Il valore 80 ha nascosto la distanza, non l’ha resa uguale.

Impostazioni scritte in parole e tempo disponibile

TradingView documenta come default finestra K 14, periodo D 3 e smussamento aggiuntivo K 3; K smoothing 1 elimina quella media aggiuntiva. Una terna 14,3,3 senza nomi, algoritmo e fonte può essere incompleta. I periodi contano barre, non necessariamente giorni.

Registra provider, simbolo, serie, intervallo, zona, medie, dati mancanti e stato della barra. Confronta osservazioni identiche prima di cambiare parametri. Modificare impostazioni finché spariscono i fallimenti passati non valuta dati inutilizzati; default non significa ottimo. Ingresso, uscita, costi e casi da saltare sono livelli separati dal valore disegnato.

Riproduci il modello prima della strategia

Nel modello a estremi fissi cambia soltanto l’ultima Close a 1,1160: R diventa esattamente 80; SMA3 di 95,95,80 diventa 90. Il grezzo è sulla soglia, lo smussato sopra. Nel quiz [100;120], Close 116 dà R 80 ma distanza sedici unità. Prosegui con la meccanica di smussamento e poi verifica una regola completa; nessun singolo numero è un’istruzione di vendita.