Stochastic: R, K, D và thứ tự gộp dữ liệu

Có biểu đồ dùng %K cho vị trí Close thô; nơi khác %K đã làm mượt. Định thứ tự tính trước so Stochastic. Cùng tên đường chưa chắc cùng kết quả;80 không là xác suất sinh lời hoặc định giá cơ bản.

Ba bước: R thô, K làm mượt, D làm mượt

Với nến đóng, C là Close, L là Low thấp nhất và H là High cao nhất trong N nến cuối gồm nến hiện tại. H>L thì R=100(C−L)/(H−L). Cực trị từ cửa sổ OHLC, không chỉ các Close.

Mô hình chọn K=SMA(R,s), D=SMA(K,d). Mỗi bước cần cửa sổ đủ và giữ độ chính xác trung gian. Thiếu không là 0. Đây làm mượt kết quả oscillator, không thay chuỗi giá bằng giá trung bình.

TradingView có trường riêng cho cửa sổ K, làm mượt K và chu kỳ D. Lưu tên trường/cách trung bình, không chỉ bộ ba số. R thô khác K mượt vẫn có thể nhất quán.

Fast, slow, full là các quy ước có tên

Full với s=1 bỏ lớp mượt đầu; s=3,d=3 là slow theo quy ước bảng. Fast D bằng slow K chỉ nếu cùng R và SMA3. Không gán fast cho M5, slow cho H4 hoặc biến thể có lãi cho khung nào.

Mô hình bảy nến và đường D

Chọn N=3,s=2,d=2 chỉ học phép tính. Mọi giá là đơn vị tùy ý giả, mọi nến đã đóng. Có Open để kiểm OHLC hợp lệ dù công thức không dùng nó.

Nến 3 R=100(104−80)/40=60. Nến 4 cực trị 80/120 của nến đầu ra khỏi cửa sổ, R=100(104−90)/20=70 dù Close không đổi. K đầu=(60+70)/2=65. Nến 5 K=80,D đầu=(65+80)/2=72.5. Nến 7 R=50,K=30,D=40: ba bước khác nhau.

Giá trị mượt và vùng 80/20 không là định giá

R thô mô tả Close mới nhất trong biên hiện tại. K/D ghép số trước, có thể từ cửa sổ cực trị khác. Nến 5 K=80 nhưng R=90. OHLC hợp lệ và biên dương cho R trong 0–100; SMA của chúng cũng vậy. Biên toán học không tạo xác suất lệnh có lãi.

Quy tắc theo xu hướng hoặc mức hỗ trợ/kháng cự định riêng là giả thuyết thêm. Không biến sự kiện chỉ báo thành điểm vào đã chứng nhận hoặc bảo đảm stop theo ATR an toàn.

Biên phẳng và thời điểm đầu có kết quả

Cả cửa sổ H=L làm tỷ số không xác định. Mã STOCH TA-Lib 0.6.4 đặt R thô 0 trong nhánh ấy trước trung bình. Đó quy ước phần mềm, không áp lực bán. Nơi khác cần kiểm riêng; bài tập chọn thiếu, không trung bình qua giá trị thiếu.

SMA cần cửa sổ đủ: R đầu tại nến N, K tại N+s−1, D tại N+s+d−2; ở đây 3,4,5. Thư viện có thể chỉ trả cả K/D khi D có. Hiện muộn hơn chưa chắc công thức khác.

Hai lớp SMA2 không bằng một SMA3

Thế K(t)=[R(t)+R(t−1)]/2 vào D(t)=[K(t)+K(t−1)]/2 cho D(t)=[R(t)+2 R(t−1)+R(t−2)]/4. Quan sát giữa nằm trong hai cửa sổ chồng; trọng số giữa 1/2, hai biên 1/4.

Các giá trị R tự đặt có thể đại diện Close ở cực trị của biên dương. Cả hai bộ lọc cần ba quan sát đầu nhưng kết quả khác; đổi thành SMA3 đổi phép tính và có thể đổi điểm cắt K. Phân kỳ với oscillator khác cần ghép điểm và lúc nhận diện riêng, chưa là tín hiệu mạnh nhất đã chứng minh.

Thứ tự gộp và lúc tín hiệu sẵn có

Sơ đồ riêng dùng A=(100,110,90,110), B=(110,130,100,120). N=1 cho 100 và 66⅔, trung bình 83⅓. Gộp OHLC trước thành(100,130,90,120) cho 75; tỷ số của gộp khác trung bình các tỷ số mẫu khác. Quiz đổi Close cuối thành 110 thì R gộp 50.

Một quy tắc cắt xuống: trước K≥D, hiện K<D. Nến 6 đạt vì trước 80>72.5 rồi 50<65. Đó sự kiện, không kết quả giao dịch. Dùng Close cuối thì phải chờ nến đóng và thông tin biết được.

Tái lập khi đổi một đầu vào

Chỉ đổi Close nến 7 thành 106, giữ High 110,Low 90. R=80; R trước 10 cho K=45. K trước 50 nên D=47.5. R 80 và K mượt 45 không mâu thuẫn.

Lưu nguồn, khung, múi giờ, N/s/d, phương pháp trung bình, cách xử lý biên phẳng và lúc xác nhận trước đánh giá chiến lược. RSI có cách dựng khác; thêm bộ lọc, chọn một nến hay quan sát cố định một tháng chưa chứng minh lợi thế. Kiểm thử cần giữ cả thứ tự tính.