En este artículo
Al terminar, sabrás…
- Reproducir ventanas y tres etapas desde OHLC completo.
- Distinguir doble suavizado y cálculo sobre agregado.
- Registrar rango plano, primera salida y tiempo del cruce.
Conceptos sin salir del artículo
Oscilador estocástico Media móvil simple (SMA) Stop-loss Plan de trading Rango verdadero medio (ATR) Índice de fuerza relativa (RSI)%K puede identificar posición bruta de Close o contener ya suavizado. Define orden de cálculo antes de comparar estocásticos. Compartir nombres no garantiza mismo resultado y ochenta no es probabilidad, rentabilidad o valoración fundamental. Desarrollamos tres etapas con siete velas completas.
De OHLC a R, K y D
Para barra cerrada, C es Close, L el menor Low y H el mayor High de últimas N barras, incluida actual. Con H>L, R=100(C−L)/(H−L). Extremos proceden de OHLC, no solo cierres. Nuestro modelo explícito usa después K=SMA(R, s) y D=SMA(K, d), con ventanas completas y precisión intermedia.
No reemplaza precios por su media: promedia resultados del oscilador. Ausencias no son ceros. TradingView documenta campos separados de ventana K, suavizado K y periodo D; guarda nombres y métodos, no solo tupla. R bruto y K suavizada pueden diferir sin inconsistencia.
Media 83⅓ y agregado 75 responden a operaciones distintas, sin señal rentable inferida.
N1 sin suavizado. R100 y66⅔ promedian83⅓; agregado75. No concatenar agregado como tercera vela. QuizClose110 es modelo alternativo, no cambiar vela original.
Representación de los datos explícitos del ejemplo; no se añaden registros históricos ni recorridos intrabar.
- A
- R=100 – L=90/H=110/Close=110.
- B
- R=66⅔ – L=100/H=130/Close=120.
- Media de R
- 83⅓ – Dos denominadores diferentes.
- OHLC agregado
- 100/130/90/120 → R=75 – No es tercera vela sucesiva.
- Dos velas consecutivas originales · A
- 100 / 110 / 90 / 110 – Orden: apertura / máximo / mínimo / cierre. Unidades abstractas de precio
- Dos velas consecutivas originales · B
- 110 / 130 / 100 / 120 – Orden: apertura / máximo / mínimo / cierre. Unidades abstractas de precio
- Agregado del mismo periodo · A+B
- 100 / 130 / 90 / 120 – Orden: apertura / máximo / mínimo / cierre. Unidades abstractas de precio
Modelo independiente con dos velas abstractas consecutivas: A O/H/L/C=100/110/90/110; B=110/130/100/120. N=1 y sin suavizado aíslan operaciones, sin ajuste recomendado. R de A=100; R de B=66⅔; media 83⅓. OHLC agregado=100/130/90/120 y R agregado 75. Agregar precios y promediar cocientes con denominadores distintos no es lo mismo. No rellenes indicador del marco superior con promedio del inferior sin definir otra herramienta.
Fast, slow y full son convenciones nombradas
En convención ChartSchool, fast K es R bruto y fast D suele ser SMA3 de K. Slow K es SMA3 de R y slow D, SMA3 de esa K. Full permite s y d elegidos. Con s=1 se salta primer suavizado; s=d=3 reproduce slow bajo esas fórmulas.
Fast D coincide con slow K solo si comparten R y misma SMA3. Fórmulas no asignan fast a M5, slow a H4 o variante rentable por marco. Fuente, historia y tratamiento de rango cero también importan.
Siete velas y todas las etapas
Elegimos N=3, s=2, d=2 para ejercicio, sin historia anterior. Precios ficticios en unidades abstractas y todas las barras cerradas. Open valida OHLC, aunque fórmula no lo usa.
| Barra | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 120 | 80 | 100 |
| 2 | 100 | 110 | 90 | 100 |
| 3 | 100 | 110 | 90 | 104 |
| 4 | 104 | 110 | 90 | 104 |
| 5 | 104 | 110 | 90 | 108 |
| 6 | 108 | 110 | 90 | 92 |
| 7 | 92 | 110 | 90 | 100 |
| Barra | L/H de ventana | R | K=SMA2(R) | D=SMA2(K) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 80/120 | 60 | — | — |
| 4 | 90/110 | 70 | 65 | — |
| 5 | 90/110 | 90 | 80 | 72,5 |
| 6 | 90/110 | 10 | 50 | 65 |
| 7 | 90/110 | 50 | 30 | 40 |
Tercera R=100×(104−80)/40=60. En cuarta salen extremos 80/120 de primera vela: R=100×(104−90)/20=70, con Close 104 sin cambio. Primera K=(60+70)/2=65. Quinta K=80 y primera D=(65+80)/2=72,5. Séptima R=50/K=30/D=40 demuestra tres magnitudes distintas, sin exigir que K actual marque ubicación exacta del Close.
Cotas matemáticas y rango plano
Con OHLC válido y anchura positiva, R está entre cero y cien; medias simples de esos valores también. Cota matemática no crea probabilidad de ganar. K/D combinan observaciones calculadas con ventanas de extremos potencialmente diferentes. Un soporte o filtro de tendencia añade otra hipótesis, sin certificar entrada o stop ATR seguro.
Si ventana completa tiene H=L, cociente no está definido. TA-Lib 0.6.4 STOCH pone R cero en esa rama antes de promediar: convención de código, no presión vendedora. Nuestro ejercicio marca rango plano como no disponible y no promedia atravesándolo. Otras implementaciones necesitan comprobación propia; distingue dato perdido, rango nulo y precio cero.
Primera salida y dos suavizados superpuestos
Con ventanas completas, primera R aparece en barra N; primera K en N+s−1 y primera D en N+s+d−2: tres, cuatro y cinco aquí. Biblioteca puede devolver ambas líneas solo desde existencia de D. Que gráfico empiece más tarde no demuestra otra fórmula.
Sustituye K(t)=[R(t)+R(t−1)]/2 en D(t)=[K(t)+K(t−1)]/2: D=[R(t)+2R(t−1)+R(t−2)]/4. Valor central aparece dos veces por solapamiento, pesos 1/4,1/2,1/4. Una SMA3 usa tercios, aunque ambas necesiten tres observaciones.
Impulso bruto asignado 0,0,100,0,0 con índices desde cero. En índices 2,3,4, dos SMA2 dan 25,50,25; una SMA3 da 33⅓ en cada uno. Valores brutos pueden corresponder a cierres en extremos de rango positivo; no inventamos OHLC específico. Sustituir filtros cambia cálculo y potenciales cruces, sin demostrar variante superior.
Agregación y tiempo de señal
En modelo A/B agregado, máximo 130, mínimo 90 y Close 120 dan 75. Si ejemplo separado del cuestionario fija Close final 110, resultado agregado es 50. No necesita conocer lecturas anteriores; precio 110 y oscilador 50 son unidades distintas. Cada agregado usa extremos y último Close correspondientes a su propio periodo.
Cruce bajista elegido exige K anterior≥D anterior y K actual<D actual. Sexta barra pasa: antes 80>72,5 y ahora 50<65. Eso identifica evento, no desenlace de operación. Regla de cierre espera dato final recibido. Guarda UTC y fecha cuando muestres Europe/Madrid; indicador final no podía justificar decisión anterior.
Cambia una sola entrada
Modifica solo Close de séptima a 106; H=110 y L=90 permanecen. R=80; con R anterior 10, K=45. K anterior 50 da D=(50+45)/2=47,5. R=80 y K=45 no se contradicen. Conserva versión de entrada antes de comparar resultados.
Ejercicio adicional EUR/USD, transformación p=1,1000+0,0001×(z−100). En séptima original, rango [90,110] pasa a[1,0990;1,1010] y Close 100 a 1,1000: R=50. Close alternativo 106 pasa a 1,1006: seis pips adicionales, R=80/K=45/D=47,5. Toda serie OHLC y sus ventanas se transforman con mismo factor positivo. No es resultado en EUR: nominal y ejecución no están definidos.
Tres tareas para una reproducción verificable
- Valida siete OHLC y calcula extremos, R/K/D con ventanas completas. Identifica primera salida y cruce de sexta. Modifica solo séptimo Close y repite transformación EUR/USD conservando estados y unidades.
- Expande dos SMA2 y reproduce impulso frente SMA3. Calcula R de ambas velas A/B y agregado; guarda vistas por separado, sin concatenar agregado como tercera vela o sustituir por media de cocientes.
- Registra feed, intervalo, reloj, N/s/d, métodos, ausencias, rango plano y confirmación. Solo después define órdenes, fills, costes y evaluación separada. Interpretación del estocástico y RSI comparan construcciones sin eficacia automática por divergencia o filtro adicional.
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20/40×100=50, sin promediar lecturas inferiores.
Más preguntas
¿K siempre describe posición actual de Close?
Solo si K identifica cociente bruto sin suavizar. Una K promediada incluye observaciones anteriores, quizá con extremos de ventana diferentes. En quinta barra del modelo, R vale 90 y K=80; séptima tiene 50 y 30. Registra convención y línea antes de interpretar umbral. Esas cifras no son contradictorias ni probabilidades de operación rentable o instrucciones de entrada.
¿Puede subir estocástico sin Close superior?
Sí. Entre tercera y cuarta Close permanece 104, pero extremos 80/120 de primera vela salen de ventana de tres. Nuevo rango 90/110 cambia R de 60 a 70. Es cambio de referencia, sin subida de cierre. Open está suministrado para validar OHLC, aunque fórmula no lo usa; interpreta cada campo y etapa en lugar de atribuir movimiento a una causa inexistente.
¿Qué ocurre si High y Low de ventana coinciden?
Cociente tiene denominador cero, por lo que necesitas política de implementación. Código STOCH de TA-Lib 0.6.4 usa bruto cero antes de promediar; nuestro ejercicio marca no disponible y no atraviesa ausencia. Cero de software no describe posición en rango positivo o presión vendedora. Guarda versión y tratamiento, sin confundir rango plano con precio perdido o realmente igual a cero.
¿Un cruce K/D establece resultado de estrategia?
No: cambia relación entre series calculadas bajo regla de igualdad y tiempo. Sexta barra cumple cruce bajista después de disponer de su cierre; no especifica fill, salida o beneficio. Define entrada, protección, tamaño, costes y muestra completa antes de evaluar. Divergencia, otro filtro o mes de observaciones tampoco certifican eficacia o stop seguro por construcción del indicador.
Fuentes y comprobación
- TradingView:construcción y campos
Pasajes23–33/81–91 leídos en misma tanda: cociente bruto, SMA deK y SMA posteriorD. No todos los algoritmos comparten nombres.
- StockCharts:fast, slow y full
Convenciones31–44 leídas; relación fastD/slowK depende de misma serie y promedio. No eficacia o marco obligatorio adoptados.
- TA-Lib 0.6.4:STOCH
Código142–149/362–370/421–509 leído: lookback, extremos, rango cero y dos etapasMA. Sin ejecución nativa; ejercicio mantiene política propia de no disponible.
Los cálculos utilizan supuestos explícitos. No sustituyen los datos actuales de mercado ni las condiciones de tu proveedor.